Käuferleitfaden
Wie man eine Datenquelle für Prognosemärkte auswählt
Wählen Sie Prognosemarktdaten für die Forschungsfrage. Stündliche Last-Preis-Reihen können Charts und einige längerfristige Tests unterstützen; Ausführungsforschung benötigt auch aufgezeichnete Depth, geeignete Kadenz und explizite Füllannahmen.
Käuferleitfaden
Fünf Kriterien, die entscheiden, ob Daten backtestbar sind
1. Auflösung: gespeicherte Kadenz und Lücken prüfen
Beobachtungen in festen Intervallen beschreiben gespeicherte Zeitpunkte, nicht die nicht sichtbare Aktivität dazwischen. Für Prediction-Market-Forschung prüfen Sie tatsächliche Zeitstempel und Lücken und wählen Sie eine Kadenz, die zur Strategie und Marktdauer passt. Eine ereignisgesteuerte Quelle allein beweist nicht, dass jedes Update erhalten blieb. DepthFeed Polymarket-Erfassung verwendet Vollbuch-Seeds und CLOB-Preisänderungs-Deltas; normalisierte Beobachtungen werden in der konfigurierten Taktung gespeichert. Kalshi verwendet gesteuertes Full-Depth-REST-Polling unter dem Upstream-Quota. Prüfen Sie zurückgegebene Zeitstempel, Lücken und dokumentierte Serienabdeckung; keine Methode garantiert, dass jeder Zwischenzustand erhalten bleibt.
2. Tiefe, nicht der letzte Preis
Ein zuletzt gehandelter Preis oder Mittelpunkt zeigt nicht den Spread oder die angezeigte Größe auf jeder Ebene. Die aufgezeichnete Tiefe hilft bei der Modellierung des Preiseinflusses; alle angenommenen Füllungen, Gebühren und Warteschlangenverhalten müssen explizit bleiben, anstatt einen Mittelpunkt als garantierten Ausführungspreis zu behandeln. DepthFeed DepthFeed liefert aufgezeichnete Bid/Ask-Ladders auf beiden Seiten mit bis zu 100 Ebenen pro Seite auf Kalshi. Simulierte Ausführungen können die angezeigte Liquidität in jeder Beobachtung nutzen; die tatsächliche Ausführung hängt jedoch auch von Timing, Warteschlangenposition und anderen Annahmen ab.
3. Abdeckung: dokumentierte Handelsplätze, Assets und Felder
Venue-spezifische Formate können Adapter für Kennungen, Felder und Settlement-Regeln erfordern. Überprüfen Sie unterstützte Assets, Marktfamilien und historische Daten, bevor Sie annehmen, dass eine Strategie venuesübergreifend getestet werden kann. DepthFeed DepthFeed liefert gespeicherte Beobachtungen für Polymarket, Kalshi und Limitless innerhalb der dokumentierten Asset- und Serienabdeckung. Wiederverwenden Sie Strategielogik nach der Zuordnung der jeweiligen Venue-IDs, Buchfelder und Zeitstempel; historische REST- und Live-WebSocket-Antworten haben separate Verträge.
4. Lieferung: wählen Sie Dateien, historische Anfragen oder Live-Updates
Tägliche Dateien eignen sich für reproduzierbare Batch-Forschung; begrenzte API-Anfragen eignen sich für interaktive historische Abfragen; Live-Updates beantworten Fragen zum aktuellen Zustand. Prüfen Sie Schemata, Verfügbarkeit, Preis und Lizenzierung für die benötigte Liefermethode. Eine historische Datei bleibt historischer Beleg und wird nicht falsch, nur weil sich der aktuelle Markt ändert. DepthFeed DepthFeed bietet gemessenen REST-Verlauf, normalisierte Live-WebSocket-Frames und gelistete tägliche Polymarket- und Kalshi-Parquet-Dateien. Ihre Verfügbarkeit und Antwortverträge sind separat dokumentiert.
5. Realistische Füllungen, denen Sie vertrauen können
Aufgezeichnete Orderbücher unterstützen Schätzungen der Ausführung gegen beobachtete Liquidität. Validieren Sie Zeitstempel, Kadenz und Lücken und geben Sie Annahmen zu Gebühren, Latenz und Warteschlangenposition an. Eine simulierte Ausführung beweist nicht, dass ein Live-Auftrag ausgeführt worden wäre. DepthFeed DepthFeed gibt eine Millisekunden-Beobachtungszeit aus und ASOF-aligned den nächstvorhergehenden Binance-Referenzwert, wenn verfügbar. Quellzeitstempel bleiben venuespezifisch.
Wo die üblichen Optionen nicht ausreichen
Beim Vergleich von Prediction-Market-Datenquellen unterscheiden Sie zwischen aktuellen Orderbüchern, historischen Beobachtungen, Handelsabschlüssen und herunterladbaren Archiven. Prüfen Sie die tatsächlich erhaltene Tiefe und Abdeckung jedes Produkts.
- Die eigene API der Börse
- Überprüfen Sie die Börsendokumentation für die genauen historischen Objekte, Aufbewahrung und angebotene Tiefe. Aktuelle Orderbücher, Handelshistorie und Kerzen beantworten unterschiedliche Fragen; keines allein beweist, dass eine vollständige vergangene Ladder erhalten wurde.
- Kostenlose stündliche Archive
- Ein stündliches Last-Preis-Archiv bewahrt nicht den Spread oder die angezeigte Depth zwischen den Stichproben. Es kann Charts oder längerfristige Forschung unterstützen, während kurzfristige Ausführungsstudien detailliertere Beobachtungen und explizite Annahmen benötigen.
- Last-Price- & Trade-Tape-APIs
- Zeigt dir, was gedruckt wurde, nicht was ruhte. Du siehst ausgeführte Trades, aber nie die dahinterstehende Liquidität, daher bleiben Slippage und Füllwahrscheinlichkeit unsichtbar.
- Datei-Dumps eines einzelnen Venues
- Eine statische Datei kann nützliche historische Depth für reproduzierbare Forschung bewahren. Prüfen Sie das venuespezifische Schema, die aufgezeichnete Abdeckung und die Lizenz; eine Datei allein liefert keine anschließenden Live-Updates.
Warum DepthFeed
DepthFeed kombiniert vollständige gespeicherte Leitern über Polymarket, Kalshi und Limitless mit REST-Historie, normalisierten Live-WebSocket-Frames, expliziten Planfenstern und dokumentierter venuespezifischer Kadenz.
