Guia do comprador
Como escolher uma fonte de dados de mercado de previsão
Escolha dados de mercado de previsão para a questão de pesquisa. Séries de preços finais por hora podem suportar gráficos e alguns testes de horizonte mais longo; pesquisa de execução também precisa de profundidade registrada, cadência apropriada e suposições explícitas de preenchimento.
Guia do comprador
Cinco critérios que decidem se dados são backtestáveis
1. Resolução: inspecione cadência armazenada e lacunas
Observações em intervalos fixos descrevem pontos armazenados no tempo, não atividade não vista entre eles. Para pesquisa em mercados de previsão, inspecione timestamps reais e lacunas e escolha uma cadência apropriada à estratégia e duração do mercado. Uma fonte orientada a eventos sozinha não prova que toda atualização foi retida. DepthFeed Captura Polymarket usa sementes de livro completo e deltas de mudança de preço CLOB; observações normalizadas são persistidas na cadência configurada. Kalshi usa polling REST de profundidade total com ritmo controlado sob a cota upstream. Inspecione timestamps retornados, lacunas e cobertura documentada da série; nenhum método garante que todo estado intermediário seja retido.
2. Profundidade, não o último preço
Um último preço negociado ou midpoint não expõe o spread ou o tamanho exibido em cada nível. A profundidade registrada ajuda a modelar o impacto do preço; quaisquer preenchimentos, taxas e comportamento de fila assumidos devem permanecer explícitos em vez de tratar um midpoint como um preço de execução garantido. DepthFeed DepthFeed fornece escadas de ordens gravadas de compra/venda em ambos os lados, com até 100 níveis por lado na Kalshi. Preenchimentos simulados podem usar a liquidez exibida em cada observação; a execução real também depende do tempo, posição na fila e outras suposições.
3. Cobertura: venues, ativos e campos documentados
Formatos específicos do venue podem requerer adaptadores para identificadores, campos e regras de liquidação. Verifique ativos suportados, famílias de mercado e datas históricas antes de assumir que uma estratégia pode ser testada entre venues. DepthFeed DepthFeed fornece observações armazenadas para Polymarket, Kalshi e Limitless dentro da cobertura documentada de ativos e séries. Reutilize a lógica da estratégia após mapear os identificadores, campos do livro e timestamps de cada venue; respostas históricas REST e WebSocket ao vivo têm contratos separados.
4. Entrega: escolha arquivos, requisições históricas ou atualizações ao vivo
Arquivos diários são adequados para pesquisa em lote reproduzível; requisições API limitadas são adequadas para consultas históricas interativas; atualizações ao vivo respondem a perguntas de estado atual. Verifique esquemas, disponibilidade, preço e licenciamento para o método de entrega que você precisa. Um arquivo histórico permanece evidência histórica em vez de se tornar incorreto apenas porque o mercado atual mudou. DepthFeed DepthFeed fornece histórico REST medido, quadros normalizados ao vivo via WebSocket e arquivos Parquet diários listados da Polymarket e Kalshi. Sua disponibilidade e contratos de resposta são documentados separadamente.
5. Execuções realistas confiáveis
Livros de ordens registrados suportam estimativas de execução contra liquidez observada. Valide timestamps, cadência e lacunas, e declare suposições sobre taxas, latência e posição na fila. Um preenchimento simulado não prova que uma ordem ao vivo teria executado. DepthFeed DepthFeed expõe um tempo de observação em milissegundos e alinha ASOF a referência Binance precedente mais próxima quando disponível. Timestamps de origem permanecem específicos do venue.
Onde as opções usuais falham
Ao comparar fontes de dados de mercados de previsão, distinga livros atuais, observações históricas, registros de negociações e arquivos para download. Verifique a profundidade e cobertura efetivamente retidas de cada produto.
- A API própria da bolsa
- Verifique a documentação da exchange para os objetos históricos exatos, retenção e profundidade oferecida. Livros atuais, histórico de negociações e velas respondem a perguntas diferentes; nenhum sozinho prova que uma escada completa passada foi retida.
- Arquivos horários gratuitos
- Um arquivo de preços finais por hora não preserva o spread ou a profundidade exibida entre as amostras. Pode suportar gráficos ou pesquisas de horizonte mais longo, enquanto estudos de execução de curto prazo precisam de observações mais detalhadas e suposições explícitas.
- APIs de preço final e fita de negociações
- Diz o que foi impresso, não o que estava em espera. Você vê negociações executadas mas nunca a liquidez por trás delas, então slippage e probabilidade de preenchimento permanecem invisíveis.
- Despejos de arquivos de um único venue
- Um arquivo estático pode preservar profundidade histórica útil para pesquisa reproduzível. Verifique seu esquema específico do venue, cobertura registrada e licença; um arquivo sozinho não fornece atualizações ao vivo subsequentes.
Por que DepthFeed
DepthFeed combina escadas armazenadas completas de Polymarket, Kalshi e Limitless com histórico REST, frames normalizados ao vivo do WebSocket, janelas explícitas de plano e cadência documentada específica do venue.
