Portfolio-Backtesting
Teste eine Allokation oder Regel gegen aufgezeichnete Historie in Minutenauflösung – mit jeder Assetklasse auf einer Uhr und einem Lauf-Export, den du jemand anderem geben kannst, damit er ihn reproduziert.
Dokumentierte Antwortfelder, Auflösung und Zugang. Verfügbare Historie variiert je nach Instrument und Plan.
1m
Basis-Auflösung der Preis-Bars; gröbere Frames werden daraus aggregiert.
OHLCV
Open, High, Low, Close und Volumen mit pro-Symbol-Zeitstempeln.
REST
Dokumentierte /v3/bars-Anfragen und Cursor-Paginierung.
7d
Explorer-Verlaufsfenster; kostenpflichtige Pläne erweitern den Zugriff auf verfügbare Historie.
Portfolio-Backtesting führt die Regeln eines Portfolios gegen historische Preise aus, um zu sehen, was es zurückgegeben hätte und wie es Drawdowns gehabt hätte. DepthFeed backtestet Portfolios über US-Aktien, ETFs, Krypto-Spot und Perpetual Futures auf einem einzigen Minutenauflösung-Zeitgitter und exportiert jeden Lauf, sodass das Ergebnis unabhängig reproduziert werden kann.
Portfolio-Backtesting
Die Tools, die für Portfolio-Backtesting ranken, testen jeweils eine Anlageklasse. DepthFeed verbindet Aktien, ETFs, Krypto-Spot, Perpetual Futures und aufgezeichnete Orderbücher von Prognosemärkten auf einem einzigen Zeitraster, sodass eine Regel eine Aktienlücke lesen und auf eine Krypto-Position reagieren kann — oder eine von beiden lesen und auf einen Kalshi-Kontrakt reagieren kann — ohne dass Sie drei Anbieter-Zeitstempel manuell abgleichen müssen.
Die meisten Allokations-Backtester laufen auf Tages- oder Monatsabschlüssen, was alles verbirgt, was innerhalb der Kerze passiert — die Lücke, zu der Sie tatsächlich gefüllt worden wären, den Intraday-Drawdown, der Sie ausgestoppt hätte. Die Basisserie hier ist eine Minute, sodass eine Rebalancing-Regel gegen die Preise getestet wird, die ein Rebalancing wirklich berührt hätte.
Die Historie folgt Ihrem Plan, und Balken verwenden dasselbe Fenster wie die Orderbuchtiefe: 7 Tage auf der kostenlosen Explorer-Stufe, 30 auf Quant, 90 auf Research und die vollständige verfügbare Historie für jedes Instrument auf Desk. Langfristige Arbeiten — mehrjährige Allokationsstudien, Regimevergleiche über Zyklen — sind eine Desk-Arbeitslast. Kürzere Fenster reichen aus, um eine Regel zu validieren, bevor Sie sich auf das Archiv festlegen.
Research und höher exportieren die Strategie, die Trades und den Lauf selbst in einem portablen Format. Das ist der Unterschied zwischen einem Backtest, den Sie veröffentlichen können, und einem Screenshot: Jemand anderes kann den Export laden, neu ausführen und Ihre Zahlen erhalten – oder Abweichungen finden.
Wähle unterstützte Instrumente und einen Datumsbereich innerhalb der gespeicherten Abdeckung. Definiere die Strategieregeln und Kapital- oder Positions-Einstellungen im Backtest Lab, dann überprüfe die Ausführungseinstellungen für jedes Leg. Prüfe die Handelsliste und das Portfolio-Drawdown im gemeinsamen Zeitraster. Wo dein Plan Exporte unterstützt, speichere die Strategie und führe sie zusammen aus, damit ein anderer Forscher dieselben Annahmen reproduzieren kann.
Dies sind quellzugeordnete Kerzen, kein konsolidierter (SIP) Feed. Für Forschung, Backtesting und Signalarbeit ist dieser Unterschied selten relevant; für Best-Ausführungsberichte oder regulatorische Aufzeichnungen ist er es, und Sie sollten stattdessen ein konsolidiertes Tape verwenden. Eine Minute ist die feinste Auflösung — die gröberen Zeitrahmen werden daraus aggregiert, sodass eine 1-Stunden-Kerze und sechzig 1-Minuten-Kerzen immer übereinstimmen.
Untersuchen Sie dokumentierte Abdeckung und wählen Sie gelistete Tagesdateien, begrenzte REST-Historie oder Live-Book-Updates. Referenzpreise sind enthalten, wenn verfügbar; fehlende Referenzen bleiben null. Jede Liefermethode hat ihre eigene Verfügbarkeit und Antwortvereinbarung.
Überprüfen Sie das Schema und testen Sie ein synthetisches Formatbeispiel, bevor Sie bezahlen.
Erstellen Sie über jede Börse hinweg mit vollständiger Tiefe und Live-Daten.
Testen Sie die Robustheit und exportieren Sie nachvollziehbare Beweise.
Führen Sie eine vollständige Archivforschung auf einer isolierten historischen Fahrspur durch.
Jeder bezahlte Plan
Vollständiger Datenzugriff; Kapazität skaliert mit der Stufe.
| Fähigkeit | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DatenHistorie | 7 Tage, begrenzt | 30 Tage | 90 Tage | Vollarchiv |
| Orderbuch-Assets | Alle 7 | Alle 7 | Alle 7 | Alle 7 |
| Rohes Tick-Tape (/v3/**/ticks) | — | — | — | Enthalten |
| Preisbalken — Aktien, ETFs & Krypto | 1-Minute, mit Fenster | 1-Minute-Basis | 1-Minute-Basis | 1-Minute-Basis |
| Balkensymbole pro Anfrage | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Börsenzugang (Prognosemärkte) | Aufgezeichnetes Beispiel + Sport-REST | Jede Börse | Jede Börse | Jede Börse |
| LieferungAllgemeine REST-Aufnahme | 1 Anfr./Sek. | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live-Orderbuch-Streams | 1 BTC Abonnement | 5 Abos · 1 Verbindung | 25 Abos · 2 Verbindungen | 100 Abos · 5 Verbindungen + Wildcards |
| Live-Orderbücher für Sportmärkte | Nur REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — Prognosemärkte | Polymarket-Beispiel | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — Aktien, ETFs & Krypto | Enthalten, innerhalb des 7-Tage-Fensters | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Robustheitsanalyse | — | — | Out-of-Sample Research Lab | Enthalten |
| Gleichzeitige Paper-Strategien | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 Wallet · 3 Audits | 5 Wallets · 10 Audits | 10 Wallets · 25 Audits | 20 Wallets · 50 Audits |
| Monatliche KI-Ausführungsgutschriften | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationenHistorische Abfragespur | Gemeinsam genutzt | Gemeinsam genutzt | Gemeinsam genutzt | Isoliert · 6 parallele Anfragen |
Monatliche Abrechnung in USD. Jederzeit kündbar. Steuern werden, wo erforderlich, vor der Zahlung berechnet. Ein vollständig ungenutzter bezahlter Plan kann unter den folgenden Bedingungen vollständig storniert und erstattet werden. Bedingungen.
KI-Credits decken nur die Modellausführung ab. Datenzugriff, Historie, Exporte, API-Limits, Streams und Börsen verbrauchen diese niemals.
