Руководство покупателя
Как выбрать источник данных для рынка прогнозов
Выберите данные рынка прогнозов для исследовательского вопроса. Часовые серии последних цен могут поддерживать графики и некоторые тесты с более длинным горизонтом; исследования исполнения также требуют записанной глубины, соответствующего ритма и явных предположений о заполнении.
Руководство покупателя
Пять критериев, определяющих возможность бэктеста данных
1. Разрешение: проверка сохранённой частоты и пропусков
Наблюдения с фиксированным интервалом описывают сохранённые моменты времени, а не невидимую активность между ними. Для исследований prediction-market проверяйте фактические временные метки и промежутки, выбирая частоту, подходящую стратегии и длительности рынка. Источник, основанный только на событиях, не доказывает, что каждое обновление было сохранено. DepthFeed Захват Polymarket использует исходные данные полной книги и дельты изменения цены CLOB; нормализованные наблюдения сохраняются с заданной частотой. Kalshi использует планомерный опрос полной глубины через REST в рамках квоты. Проверьте возвращаемые временные метки, пропуски и документированное покрытие серии; ни один метод не гарантирует сохранение каждого промежуточного состояния.
2. Глубина, а не последняя цена
Последняя цена сделки или средняя цена не раскрывает спред или отображаемый размер на каждом уровне. Записанная глубина помогает моделировать влияние цены; любые предполагаемые исполнения, комиссии и поведение очереди должны оставаться явными, а не рассматривать среднюю цену как гарантированную цену исполнения. DepthFeed DepthFeed предоставляет записанные лестницы заявок на покупку и продажу с обеих сторон, с до 100 уровней с каждой стороны на Kalshi. Симулированные исполнения могут использовать отображаемую ликвидность в каждом наблюдении; фактическое исполнение также зависит от времени, позиции в очереди и других предположений.
3. Покрытие: задокументированные площадки, активы и поля
Специфичные для площадки форматы могут требовать адаптеров для идентификаторов, полей и правил расчёта. Проверьте поддерживаемые активы, семейства рынков и исторические даты перед предположением, что стратегия может быть протестирована на разных площадках. DepthFeed DepthFeed предоставляет сохранённые наблюдения для Polymarket, Kalshi и Limitless в рамках документированного охвата активов и серий. Повторно используйте логику стратегии после сопоставления идентификаторов, полей книги и временных меток каждой площадки; исторические REST и живые WebSocket ответы имеют отдельные контракты.
4. Доставка: выбор файлов, исторические запросы или живые обновления
Ежедневные файлы подходят для воспроизводимых пакетных исследований; ограниченные API-запросы подходят для интерактивных исторических запросов; живые обновления отвечают на вопросы текущего состояния. Проверьте схемы, доступность, цену и лицензирование для нужного метода доставки. Исторический файл остаётся историческим доказательством, а не становится неправильным только потому, что текущий рынок изменился. DepthFeed DepthFeed предоставляет измеряемую историю REST, нормализованные живые кадры WebSocket и перечисленные ежедневные файлы Polymarket и Kalshi Parquet. Их доступность и контракты ответов документированы отдельно.
5. Реалистичные исполнения, которым можно доверять
Записанные книги заказов поддерживают оценки исполнения по наблюдаемой ликвидности. Проверяйте временные метки, частоту и пробелы, а также делайте предположения о комиссиях, задержках и позиции в очереди. Смоделированное исполнение не доказывает, что живой заказ был бы исполнен. DepthFeed DepthFeed предоставляет время наблюдения с точностью до миллисекунд и выравнивает ASOF ближайший предшествующий эталон Binance, когда он доступен. Исходные временные метки остаются специфичными для площадки.
Где обычные варианты не справляются
При сравнении источников данных prediction-market различайте текущие книги, исторические наблюдения, торговые сделки и загружаемые архивы. Проверяйте фактическую сохранённую глубину и охват каждого продукта.
- Собственный API биржи
- Проверьте документацию биржи для точных исторических объектов, хранения и предлагаемой глубины. Текущие книги, история сделок и свечи отвечают на разные вопросы; ни один из них сам по себе не доказывает, что полная прошлогодняя лестница была сохранена.
- Бесплатные почасовые архивы
- Часовой архив последних цен не сохраняет спред или отображаемую глубину между выборками. Он может поддерживать графики или исследования с более длинным горизонтом, тогда как исследования исполнения с коротким сроком требуют более детальных наблюдений и явных предположений.
- API последних цен и торговой ленты
- Показывает, что было исполнено, а не что стояло в книге. Вы видите исполненные сделки, но никогда ликвидность за ними, поэтому проскальзывание и вероятность заполнения остаются невидимыми.
- Выгрузки файлов одной площадки
- Статический файл может сохранить полезную историческую глубину для воспроизводимых исследований. Проверьте его схему, покрытие и лицензию, специфичные для площадки; один файл не обеспечивает последующих живых обновлений.
Почему DepthFeed
DepthFeed объединяет полные сохранённые лестницы Polymarket, Kalshi и Limitless с историей REST, нормализованными живыми кадрами WebSocket, явными окнами плана и документированной специфической для площадки частотой обновления.
