Alıcı kılavuzu
Bir tahmin piyasası veri kaynağı nasıl seçilir
Araştırma sorusu için tahmin piyasası verisini seçin. Saatlik son fiyat serileri grafiklere ve bazı uzun vadeli testlere destek olabilir; yürütme araştırması ayrıca kaydedilmiş derinlik, uygun zamanlama ve açık doldurma varsayımları gerektirir.
Alıcı kılavuzu
Verinin backtest yapılabilir olup olmadığını belirleyen beş kriter
1. Çözümleme: depolanmış ritim ve boşlukları inceleyin
Sabit aralıklı gözlemler, aralarındaki görülmeyen faaliyet değil, saklanan zaman noktalarını tanımlar. Tahmin-piyasa araştırması için gerçek zaman damgalarını ve boşlukları inceleyin ve strateji ile piyasa süresine uygun bir tempo seçin. Sadece olay odaklı bir kaynak, her güncellemenin tutulduğunu kanıtlamaz. DepthFeed Polymarket yakalama, tam defter tohumları ve CLOB fiyat değişikliği deltaları kullanır; normalize edilmiş gözlemler yapılandırılmış tempoda kalıcı hale getirilir. Kalshi, yukarı akış kotası altında düzenli tam derinlik REST sorgulaması kullanır. Dönen zaman damgalarını, boşlukları ve belgelenmiş seri kapsamını inceleyin; hiçbir yöntem her ara durumu saklamayı garanti etmez.
2. Son fiyat değil, derinlik
Son işlem gören fiyat veya orta nokta, her seviyedeki spread'i veya görüntülenen boyutu ortaya çıkarmaz. Kaydedilmiş derinlik, fiyat etkisini modellemeye yardımcı olur; varsayılan doldurmalar, ücretler ve kuyruk davranışı, orta noktayı garanti edilen bir yürütme fiyatı olarak ele almak yerine açık kalmalıdır. DepthFeed DepthFeed, Kalshi'de her iki tarafta da 100 seviyeye kadar teklif/satış merdivenlerini sunar. Simüle edilen gerçekleşmeler, her gözlemde gösterilen likiditeyi kullanabilir; gerçek yürütme ise zamanlama, kuyruk pozisyonu ve diğer varsayımlara da bağlıdır.
3. Kapsam: belgelenmiş platformlar, varlıklar ve alanlar
Venue özgü formatlar tanımlayıcılar, alanlar ve uzlaşma kuralları için adaptörler gerektirebilir. Bir stratejinin venue'lar arasında test edilebileceğini varsaymadan önce desteklenen varlıkları, piyasa ailelerini ve tarihleri doğrulayın. DepthFeed DepthFeed, Polymarket, Kalshi ve Limitless için belgelenmiş varlık ve seri kapsamı dahilinde saklanan gözlemleri sunar. Her venue'nin tanımlayıcıları, defter alanları ve zaman damgalarını eşleyerek strateji mantığını yeniden kullanın; tarihsel REST ve canlı WebSocket yanıtlarının ayrı sözleşmeleri vardır.
4. Teslimat: dosya seçin, geçmiş istekler veya canlı güncellemeler
Günlük dosyalar tekrarlanabilir toplu araştırmaya uygundur; sınırlı API istekleri etkileşimli geçmiş sorgulara uygundur; canlı güncellemeler mevcut durum sorularını yanıtlar. Teslimat yöntemi için şemaları, kullanılabilirliği, fiyatı ve lisansı kontrol edin. Tarihsel bir dosya, mevcut piyasa değişti diye yanlış olmaz, tarihsel kanıt olarak kalır. DepthFeed DepthFeed, ölçümlü REST geçmişi, normalize edilmiş canlı WebSocket kareleri ve listelenmiş günlük Polymarket ve Kalshi Parquet dosyaları sağlar. Bunların kullanılabilirliği ve yanıt sözleşmeleri ayrı belgelenmiştir.
5. Güvenebileceğiniz gerçekçi gerçekleşmeler
Kaydedilmiş sipariş defterleri, gözlemlenen likiditeye karşı yürütme tahminlerini destekler. Zaman damgalarını, ritmi ve boşlukları doğrulayın; ücretler, gecikme ve kuyruk pozisyonu varsayımlarını belirtin. Simüle edilmiş bir dolum, canlı bir emrin gerçekleşeceğini kanıtlamaz. DepthFeed DepthFeed, milisaniye gözlem zamanını açığa çıkarır ve mevcutsa en yakın önceki Binance referansını ASOF hizalar. Kaynak zaman damgaları mekan özgüdür.
Alışılmış seçeneklerin yetersiz kaldığı yerler
Tahmin-pazarı veri kaynaklarını karşılaştırırken, mevcut kitapları, tarihsel gözlemleri, işlem kayıtlarını ve indirilebilir arşivleri ayırt edin. Her ürünün gerçek tutulan derinliğini ve kapsamını kontrol edin.
- Borsanın kendi API'si
- Tam tarihsel nesneler, saklama ve sunulan derinlik için borsa dokümantasyonunu kontrol edin. Mevcut defterler, işlem geçmişi ve mumlar farklı soruları yanıtlar; hiçbiri tek başına tam geçmiş merdivenin korunduğunu kanıtlamaz.
- Ücretsiz saatlik arşivler
- Saatlik son fiyat arşivi, örnekler arasındaki spread veya gösterilen derinliği korumaz. Grafikler veya uzun vadeli araştırmaları destekleyebilir, ancak kısa vadeli yürütme çalışmaları daha ayrıntılı gözlemler ve açık varsayımlar gerektirir.
- Son fiyat ve işlem bandı API'leri
- Ne yazdırıldığını söyler, neyin beklediğini değil. Gerçekleşen işlemleri görürsünüz ama arkasındaki likiditeyi asla göremezsiniz, bu yüzden slipaj ve dolum olasılığı görünmez kalır.
- Tek platform dosya dökümleri
- Statik bir dosya, tekrarlanabilir araştırmalar için faydalı tarihsel derinliği koruyabilir. Mekan özgü şemasını, kaydedilen kapsamı ve lisansını kontrol edin; yalnızca bir dosya sonraki canlı güncellemeleri sağlamaz.
DepthFeed neden
DepthFeed, Polymarket, Kalshi ve Limitless arasında tam saklanan merdivenleri REST geçmişi, normalleştirilmiş canlı WebSocket kareleri, açık plan pencereleri ve belgelenmiş mekan özgü aralıklarla birleştirir.
