Backtesting für Prediction Market Trading Bots: Von Replay zu Papiertrading
Ein Bot wird nicht validiert, weil sein Signal die richtige Seite vorhergesagt hat. Er wird validiert, wenn das Signal historische Tiefen, Kosten, Lücken und Märkte übersteht, die er noch nie gesehen hat.
Ein Backtest eines Prediction Market Bots sollte Informationen in Zeitstempelreihenfolge wiedergeben, jeden Eintrag anhand der verfügbaren Seite des historischen Buches bewerten, gegen das tatsächliche Ergebnis abrechnen und Märkte mit fehlender Abdeckung als fehlend behandeln. Der nächste Schritt ist das Papiertrading auf Live-Büchern. Dieser zweistufige Prozess trennt eine historische Idee von einer Strategie, die ohne Look-Ahead oder Midpoint-only-Ausführungen arbeiten kann.
Die Testleiter
| Stufe | Frage | Bedingung für den Bestehen |
|---|---|---|
| Signal-Sinnhaftigkeit | Verwendet die Regel nur zu diesem Zeitpunkt verfügbare Informationen? | Keine Abrechnungs- oder Zukunftsreihen-Leckage |
| Midpoint-Wiedergabe | Besteht vor der Ausführung ein richtungsweisender Wert? | Positives Ergebnis unter einer explizit optimistischen Ausführung |
| Tiefen-Wiedergabe | Überlebt der Vorteil Spread und Größe? | Größenangepasstes VWAP bleibt tragfähig |
| Stresstest | Übersteht es Lücken und Parameteränderungen? | Keine einzelne Einstellung oder Markt dominiert |
| Papiertrading | Funktioniert es auf unbekannten Live-Märkten? | Stabiler Vorwärtsdatensatz mit virtuellem Bargeld |
Modelliert Ausführungen, bevor Signale optimiert werden
Ein Kauf kreuzt den Ask und ein Verkauf kreuzt den Bid. Wenn die angeforderte Größe die erste Ebene übersteigt, gehen Sie die Leiter entlang und berechnen Sie VWAP; wenn die Leiter die Order nicht unterstützen kann, erfassen Sie den nicht erfüllten Bruchteil. Eine Midpoint-Ausführung kann als bester Fall verbleiben, sollte aber nicht mit der tatsächlichen Performance verwechselt werden.
Gebühren, Latenz, Warteschlangenposition und Marktauswirkungen erfordern separate Annahmen. Halten Sie jede Annahme sichtbar, damit ein Ergebnis reproduziert werden kann, anstatt alle Ausführungsfehler in einer unerklärlichen Slippage-Konstante zu verbergen.
Verwenden Sie eine Regel sowohl für Polymarket als auch für Kalshi
DepthFeed normalisiert aufgezeichnete Polymarket- und Kalshi-Bücher in eine einzige Forschungsform, während die Veranstaltungsorte und Metadaten der Quelle erhalten bleiben. Das Backtest Lab kann Voreinstellungen oder eine sandboxed benutzerdefinierte Regel über abgewickelte Märkte mit Midpoint-, Fixed-Slippage- oder Book-Depth-Ausführungen ausführen.
Eine überlebende Regel kann zum Papiertrading übergehen. DepthFeed bewertet unterstützte Regeln serverseitig oder akzeptiert Signale von einem per-Strategie-Webhook, bewertet virtuelle Ausführungen aus dem Live-Buch und erfasst eine Equity-Kurve, offene Positionen und Trades. Sport-Backtests werden unterstützt; zukünftige Sport-Papiertrading-Ausführung ist noch nicht verfügbar.
Bot-Validierungs-Checkliste
- Frieren Sie ein Marktuniversum und einen Zeitraum ein, bevor Sie abstimmen.
- Halten Sie Ergebnis- und Abrechnungsfelder für die Eingangsfunktion nicht verfügbar.
- Vergleichen Sie Midpoint-, Fixed-Slippage- und Depth-Aware-Ausführungen.
- Berichten Sie über nicht erfüllte Größe, fehlende Bücher und abgelehnte Trades.
- Führen Sie Sensitivitätstests um jeden Schwellenwert und jede Halteregel durch.
- Testen Sie die endgültige Regel vor der Verbindung mit der tatsächlichen Ausführung.
Key takeaways
- 01Ein Bot-Backtest muss Informationen streng in Zeitstempelreihenfolge bewerten.
- 02Depth-Aware VWAP enthüllt Vorteile, die verschwinden, wenn die tatsächliche Größe das Buch kreuzt.
- 03Fehlende Daten und nicht erfüllte Größe gehören zum Ergebnis, nicht zu einer synthetischen Ausführung.
- 04Polymarket und Kalshi können die Regellogik gemeinsam nutzen, wenn das Buch transparent normalisiert wird.
- 05Papiertrading liefert den Vorwärtsbeweis, den ein historischer Backtest nicht liefern kann.
Ein Bot wird nicht validiert, weil sein Signal die richtige Seite vorhergesagt hat. Er wird validiert, wenn das Signal historische Tiefen, Kosten, Lücken und Märkte übersteht, die er noch nie gesehen hat.
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