예측 시장 데이터 소스 선택 방법

고정 간격 관측치는 저장된 시점들을 설명하며 그 사이의 보이지 않는 활동을 나타내지 않습니다. 예측 시장 연구의 경우 실제 타임스탬프와 간격을 검사하고 전략 및 시장 기간에 적합한 주기를 선택하세요. 이벤트 기반 소스만으로 모든 업데이트가 보존되었음을 증명하지 않습니다. DepthFeed Polymarket 캡처는 전체 주문서 시드와 CLOB 가격 변경 델타를 사용합니다; 정규화된 관찰은 구성된 주기로 지속됩니다. Kalshi는 상위 할당량 아래에서 조절된 전체 깊이 REST 폴링을 사용합니다. 반환된 타임스탬프, 간격 및 문서화된 시리즈 커버리지를 검사하세요; 두 방법 모두 모든 중간 상태가 보존된다고 보장하지 않습니다.

마지막 거래 가격 또는 중간 가격은 각 레벨의 스프레드 또는 표시된 크기를 노출하지 않습니다. 기록된 깊이는 가격 영향 모델링에 도움이 됩니다. 가정된 체결, 수수료 및 대기열 동작은 중간 가격을 보장된 실행 가격으로 취급하는 대신 명시적으로 유지되어야 합니다. DepthFeed DepthFeed는 Kalshi에서 양측에 최대 100 레벨의 기록된 매수/매도 호가 사다리를 제공합니다. 시뮬레이션 체결은 각 관측치에 표시된 유동성을 사용할 수 있으며, 실제 체결은 타이밍, 대기열 위치 및 기타 가정에 따라 달라집니다.

거래소별 형식은 식별자, 필드 및 정산 규칙에 대한 어댑터가 필요할 수 있습니다. 전략을 거래소 간 테스트할 수 있다고 가정하기 전에 지원 자산, 시장 계열 및 역사적 날짜를 확인하세요. DepthFeed DepthFeed는 문서화된 자산 및 시리즈 범위 내에서 Polymarket, Kalshi 및 Limitless의 저장된 관측치를 제공합니다. 각 거래소의 식별자, 호가 필드 및 타임스탬프를 매핑한 후 전략 논리를 재사용하십시오; 과거 REST 및 실시간 WebSocket 응답은 별도의 계약을 가집니다.

일일 파일은 재현 가능한 배치 연구에 적합하며, 제한된 API 요청은 대화형 과거 쿼리에 적합합니다. 실시간 업데이트는 현재 상태 질문에 답합니다. 필요한 전달 방법의 스키마, 가용성, 가격 및 라이선스를 확인하세요. 과거 파일은 현재 시장이 변해도 잘못되지 않은 역사적 증거로 남습니다. DepthFeed DepthFeed는 측정된 REST 이력, 정규화된 실시간 WebSocket 프레임 및 일별 Polymarket과 Kalshi Parquet 파일을 제공합니다. 이들의 가용성과 응답 계약은 별도로 문서화되어 있습니다.

기록된 주문장은 관찰된 유동성에 대한 실행 추정을 지원합니다. 타임스탬프, 간격 및 공백을 검증하고 수수료, 지연 및 대기열 위치에 대한 가정을 명시하세요. 시뮬레이션된 체결은 실시간 주문이 체결되었음을 증명하지 않습니다. DepthFeed DepthFeed는 밀리초 단위 관찰 시간을 노출하며, 가능할 경우 가장 가까운 이전 Binance 기준을 ASOF 정렬합니다. 소스 타임스탬프는 거래소별로 유지됩니다.