Polymarket CLOB WebSocket vs. stündliche Archive: Warum die Auflösung über deinen Backtest entscheidet
Der Unterschied zwischen einem Polymarket-Backtest, auf den du handeln kannst, und einem, der dich täuscht, liegt meist nicht darin, wie viele Daten du hast — sondern darin, wie sie gesampelt wurden.
Eine event-getriebene Erfassung zeichnet das Polymarket-Orderbuch bei jeder Änderung auf, direkt aus dem CLOB WebSocket; ein Archiv mit festem Intervall sampelt es nach der Uhr (etwa einmal pro Stunde) und verwirft alles zwischen den Samples. Bei kurzlaufenden Krypto-Märkten, die in Minuten settlen, erfasst das Intervall-Sampling nur ein bis zwei Frames aus dem gesamten Leben eines Marktes — und genau deshalb entscheidet die Auflösung, nicht die Dateigröße, ob ein Backtest belastbar ist.
Was 'Auflösung' wirklich bedeutet
Auflösung ist die Häufigkeit, mit der der Zustand des Orderbuchs aufgezeichnet wird. Es gibt zwei grundlegend verschiedene Ansätze. Das Sampling mit festem Intervall nimmt einen Snapshot nach der Uhr — jede Stunde, jede Minute, alle paar hundert Millisekunden — unabhängig davon, was der Markt gerade getan hat. Die event-getriebene Erfassung zeichnet einen Snapshot immer dann auf, wenn sich das Orderbuch tatsächlich ändert: eine neue Order, eine Stornierung, ein Trade.
Beide können Dateien ähnlicher Größe erzeugen und tragen dennoch völlig unterschiedliche Informationen. Ein Intervall-Sample eines ruhigen Marktes verschwendet Zeilen auf ein unverändertes Orderbuch; ein Intervall-Sample eines schnellen Marktes verpasst genau die Bewegungen, auf die es ankommt.
Das Problem der kurzlaufenden Märkte
Polymarkets Up/Down-Krypto-Märkte settlen in 5 bis 60 Minuten. Nimm einen 5-Minuten-BTC-Markt. Ein stündliches Archiv erfasst ihn vielleicht null- oder einmal — möglicherweise hast du nicht ein einziges Orderbuch aus dem gesamten Leben des Marktes. Ein Archiv pro Minute liefert dir etwa fünf Frames, von denen keiner mit den Momenten übereinstimmt, in denen deine Strategie tatsächlich gehandelt hätte.
Die event-getriebene Erfassung hingegen zeichnet jede Re-Quote und jeden Trade auf, sobald er passiert, sodass der komplette Bogen des Marktes — die Eröffnung, die Bewegungen, während der Spot tickt, die sich in Richtung Settlement weitende Spread — vollständig zum Replay bereitsteht.
Direkter Vergleich
| Stündliches Archiv | Sample pro Minute | Event-getrieben (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Abdeckung eines 5-Minuten-Marktes | 0–1 Frames | ~5 Frames | Jede Änderung |
| Erfasst Spread-Weitung | Nein | Selten | Ja |
| Slippage messbar | Nein | Näherungsweise | Ja |
| Auf Spot-Bewegungen ausgerichtet | Nein | Grob | Tick für Tick |
| Live-Auslieferung | entfällt | entfällt | ~10 ms Median (gemessen) |
Warum fast niemand event-getriebene Tiefe vorhält
Jede Orderbuch-Änderung in Echtzeit aufzuzeichnen ist teuer: Es bedeutet, eine Live-WebSocket-Verbindung pro Markt zu halten, jeden Frame zu persistieren und niemals nachträglich auffüllen zu können, was man nicht erfasst hat — Orderbuch-Historie lässt sich im Nachhinein nicht rekonstruieren. Deshalb liefern die Börsen ihre eigene Orderbuch-Historie nicht aus, und die meisten Archive enden bei einem gesampelten Last Price. DepthFeed existiert genau dafür: diese event-getriebene Tiefe aufzuzeichnen und auszuliefern.
Key takeaways
- 01Auflösung dreht sich um die Sampling-Methode, nicht um die Dateigröße.
- 02Archive mit festem Intervall verpassen das Leben von 5- bis 60-Minuten-Märkten.
- 03Die event-getriebene Erfassung zeichnet jede Orderbuch-Änderung auf, sodass der komplette Marktbogen replaybar ist.
- 04Orderbuch-Historie lässt sich nicht nachträglich auffüllen — sie ist nur verfügbar, wenn jemand sie live erfasst hat.
Der Unterschied zwischen einem Polymarket-Backtest, auf den du handeln kannst, und einem, der dich täuscht, liegt meist nicht darin, wie viele Daten du hast — sondern darin, wie sie gesampelt wurden.
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