Przewodnik dla kupujących
Jak wybrać źródło danych rynku predykcyjnego
Wybierz dane rynku predykcyjnego do pytania badawczego. Godzinne serie cen ostatnich mogą wspierać wykresy i niektóre testy długoterminowe; badania wykonania wymagają też zarejestrowanej głębokości, odpowiedniej częstotliwości i wyraźnych założeń dotyczących realizacji.
Przewodnik dla kupujących
Pięć kryteriów decydujących, czy dane nadają się do backtestu
1. Rozstrzygnięcie: sprawdź przechowywaną kadencję i luki
Obserwacje w stałych odstępach opisują przechowywane punkty w czasie, a nie niewidoczną aktywność między nimi. Dla badań rynków predykcyjnych sprawdź rzeczywiste znaczniki czasu i przerwy oraz wybierz kadencję odpowiednią do strategii i długości rynku. Samo źródło zdarzeniowe nie dowodzi, że każda aktualizacja została zachowana. DepthFeed Przechwytywanie Polymarket używa pełnych nasion książki i delta zmian cen CLOB; znormalizowane obserwacje są utrwalane z ustawioną częstotliwością. Kalshi używa rytmicznego pełnego sondowania REST pod limit upstream. Sprawdź zwracane znaczniki czasu, luki i udokumentowane pokrycie serii; żadna metoda nie gwarantuje zachowania każdego stanu pośredniego.
2. Głębokość, nie ostatnia cena
Ostatnia cena transakcyjna lub punkt środkowy nie ujawnia spreadu ani wyświetlanego rozmiaru na każdym poziomie. Zarejestrowana głębokość pomaga modelować wpływ ceny; wszelkie założone wypełnienia, opłaty i zachowanie kolejki muszą pozostać jawne, zamiast traktować punkt środkowy jako gwarantowaną cenę wykonania. DepthFeed DepthFeed udostępnia zarejestrowane drabinki zleceń kupna/sprzedaży po obu stronach, z maksymalnie 100 poziomami na stronę na Kalshi. Symulowane realizacje mogą korzystać z wyświetlanej płynności w każdej obserwacji; rzeczywiste wykonanie zależy także od czasu, pozycji w kolejce i innych założeń.
3. Pokrycie: udokumentowane platformy, aktywa i pola
Specyficzne dla platformy formaty mogą wymagać adapterów dla identyfikatorów, pól i zasad rozliczeń. Zweryfikuj obsługiwane aktywa, rodziny rynków i daty historyczne przed założeniem, że strategia może być testowana na różnych platformach. DepthFeed DepthFeed udostępnia przechowywane obserwacje dla Polymarket, Kalshi i Limitless w ramach udokumentowanego zakresu aktywów i serii. Ponownie wykorzystaj logikę strategii po odwzorowaniu identyfikatorów, pól księgi i znaczników czasu każdego venue; historyczne odpowiedzi REST i na żywo WebSocket mają oddzielne kontrakty.
4. Dostawa: wybierz pliki, zapytania historyczne lub aktualizacje na żywo
Pliki dzienne nadają się do powtarzalnych badań wsadowych; ograniczone żądania API do interaktywnych zapytań historycznych; aktualizacje na żywo odpowiadają na pytania o stan bieżący. Sprawdź schematy, dostępność, cenę i licencjonowanie dla potrzebnej metody dostawy. Plik historyczny pozostaje dowodem historycznym, a nie staje się nieprawidłowy tylko dlatego, że rynek się zmienia. DepthFeed DepthFeed udostępnia mierzoną historię REST, znormalizowane ramki na żywo WebSocket oraz wymienione codzienne pliki Parquet Polymarket i Kalshi. Ich dostępność i kontrakty odpowiedzi są dokumentowane oddzielnie.
5. Realistyczne realizacje, którym możesz zaufać
Zarejestrowane książki zleceń wspierają szacunki wykonania względem zaobserwowanej płynności. Sprawdź znaczniki czasu, kadencję i luki oraz określ założenia dotyczące opłat, opóźnień i pozycji w kolejce. Symulowane wypełnienie nie dowodzi, że zlecenie na żywo zostałoby wykonane. DepthFeed DepthFeed ujawnia czas obserwacji w milisekundach i ASOF wyrównuje najbliższy poprzedzający Binance referencyjny, gdy jest dostępny. Znaczniki czasu źródła pozostają specyficzne dla platformy.
Gdzie zwykłe opcje zawodzą
Porównując źródła danych rynków predykcyjnych, rozróżniaj aktualne księgi, historyczne obserwacje, zapisy transakcji i archiwa do pobrania. Sprawdź faktyczną zachowaną głębokość i zakres każdego produktu.
- Własne API giełdy
- Sprawdź dokumentację giełdy dla dokładnych historycznych obiektów, retencji i oferowanej głębokości. Bieżące księgi, historia transakcji i świece odpowiadają na różne pytania; żadna z nich sama nie dowodzi, że pełna przeszła drabinka została zachowana.
- Darmowe archiwa godzinowe
- Archiwum cen ostatnich z godzinną częstotliwością nie zachowuje spreadu ani wyświetlanej głębokości między próbkami. Może wspierać wykresy lub badania długoterminowe, podczas gdy badania wykonania krótkoterminowego wymagają bardziej szczegółowych obserwacji i wyraźnych założeń.
- API cen ostatnich i taśmy transakcji
- Mówi, co zostało wykonane, a nie co było w stanie oczekiwania. Widzisz wykonane transakcje, ale nigdy płynność za nimi, więc poślizg i prawdopodobieństwo wypełnienia pozostają niewidoczne.
- Zrzuty plików z jednego miejsca
- Plik statyczny może zachować użyteczną historyczną głębokość do powtarzalnych badań. Sprawdź jego schemat specyficzny dla venue, zarejestrowany zakres i licencję; sam plik nie zapewnia późniejszych aktualizacji na żywo.
Dlaczego DepthFeed
DepthFeed łączy pełne przechowywane drabinki z Polymarket, Kalshi i Limitless z historią REST, znormalizowanymi ramkami WebSocket na żywo, wyraźnymi oknami planu i udokumentowaną kadencją specyficzną dla platformy.
