予測市場のデータソースの選び方

固定間隔の観測は、記録された時点を示し、その間の未観測の活動を示すものではありません。予測市場のリサーチでは、実際のタイムスタンプとギャップを検査し、戦略と市場期間に適した間隔を選択してください。イベント駆動型のソースだけでは、すべての更新が保持されたことを証明しません。 DepthFeed Polymarketのキャプチャは完全ブックシードとCLOB価格変動デルタを使用し、正規化された観測は設定されたケイデンスで永続化されます。Kalshiは上流クォータの下でペースを調整した全深度RESTポーリングを使用します。返されたタイムスタンプ、ギャップ、文書化されたシリーズカバレッジを検査してください。どちらの方法もすべての中間状態の保持を保証しません。

最終取引価格または中間価格は、各レベルでのスプレッドまたは表示サイズを公開しません。記録された深さは価格インパクトのモデル化に役立ちます。約定、手数料、キューの動作の仮定は、中間価格を保証された実行価格として扱うのではなく、明示的に維持する必要があります。 DepthFeed DepthFeedは、買い側と売り側の記録済み注文板を提供し、Kalshiでは片側最大100価格レベルを含みます。シミュレーション約定には各観測で表示された流動性を利用できますが、実際の約定はタイミング、待ち行列内の順位、その他の前提条件にも左右されます。

Venue固有のフォーマットは識別子、フィールド、決済ルールのアダプターを必要とする場合があります。対応資産、市場ファミリー、履歴日付を検証し、Venue間で戦略をテスト可能か判断してください。 DepthFeed DepthFeedはPolymarket、Kalshi、Limitlessの記録済み観測値を、文書化された資産とシリーズの範囲内で提供します。各取引所の識別子、オーダーブックフィールド、タイムスタンプをマッピングした後に戦略ロジックを再利用してください。過去のRESTとライブWebSocketのレスポンスは別々の契約です。

日次ファイルは再現可能なバッチ研究に適し、制限されたAPIリクエストは対話的な過去問合せに適し、ライブ更新は現在状態の質問に答えます。必要な配信方法のスキーマ、利用可能性、価格、ライセンスを確認してください。過去ファイルは市場が変わっても誤りにはなりません。 DepthFeed DepthFeedはメーター制のREST履歴、正規化されたライブWebSocketフレーム、リストされた日次のPolymarketおよびKalshi Parquetファイルを提供します。それらの利用可能性とレスポンス契約は別途文書化されています。

記録されたオーダーブックは観測された流動性に対する実行推定をサポートします。タイムスタンプ、ケイデンス、ギャップを検証し、手数料、レイテンシ、キュー位置に関する仮定を明示してください。シミュレートされた約定はライブ注文の約定を証明しません。 DepthFeed DepthFeedはミリ秒単位の観測時間を公開し、利用可能な場合は最も近い直前のBinance参照をASOF整列します。ソースのタイムスタンプは取引所固有のまま。