Simulierter Handel mit Polymarket & Kalshi

Simulierter Handel mit Polymarket & Kalshi

Testen Sie Vorhersagemarkt-Strategien mit virtuellem Geld, bevor Sie echtes Risiko eingehen. Ihre Ausführungen werden aus DepthFeeds Live-Orderbüchern bepreist — Käufe zum Ask, Verkäufe zum Bid, Positionen werden automatisch bei Marktauflösung abgerechnet — und jede Strategie erhält ihre eigene Equity-Kurve, offene Positionsansicht und vollständiges Handelsprotokoll im Dashboard.

DepthFeed Paper Trading ist eine Forward-Testumgebung im DepthFeed Dashboard: Strategien halten virtuelles Kapital und handeln live Polymarket und Kalshi Märkte zu realen Orderbuchpreisen. Signale kommen von Ihrem eigenen System über einen pro-Strategie Webhook oder von einer eingesetzten Backtest Lab Regel, und Ergebnisse werden als Equity-Kurve mit realisierten und unrealiserten Gewinnen und Verlusten verfolgt.

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Polymarket & Kalshi Paper Trading auf einen Blick

Ausführungen
Live Buch — Käufe zum Ask, Verkäufe zum Bid
Abrechnung
Automatisch bei Auflösung ($0 / $1)
Signal-WebHook
POST /paper/hook/{token} · 120/min
Strategien pro Plan
1 kostenlos · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
Anfangssaldo
$100–$1,000,000 virtuell (Standard $10,000)
Mark-Takt
~90 Sekunden

Simulierter Handel mit Polymarket & Kalshi

Wie Paper Trading funktioniert

  1. Bring deinen eigenen Bot — Signale über Webhook

    Jede Strategie erhält eine geheime Webhook-URL. Ihr System – ein Bot, ein Cron-Job, ein Notebook – sendet per POST Kauf-/Verkauf-/Schließsignale mit einer Markt-ID und einem Dollarbetrag, und DepthFeed füllt diese zum Zeitpunkt des Signals im Live-Buch. Eine Nutzlast kann niemals ihren eigenen Preis setzen, sodass die Erfolgsbilanz von vornherein ehrlich ist. Idempotenzschlüssel machen Wiederholungen sicher, und das Token rotiert auf Anfrage.

  2. Oder deployen Sie eine Regel aus dem Backtest Lab

    Das Backtest Lab testet Einstiegsregeln an abgeschlossenen Auf-/Ab-Märkten — Zeitfenster-Einstiege, Level-Überschreitungen, Dip-Reversion — mit tiefenbewussten VWAP-Ausfüllungen gegen die aufgezeichnete Ladder. Wenn eine Regel den Backtest besteht, setzen Sie sie zum Paper Trading mit Einsatz, Take-Profit/Stop-Loss und einem Max-Open-Limit ein; sie läuft dann serverseitig gegen Live-Kurse, ohne Infrastruktur auf Ihrer Seite.

  3. Eine reale Erfolgsbilanz, keine Tabellenkalkulation

    Positionen werden vom Live-Orderbuch in etwa 90-Sekunden-Takt markiert und bei Marktauflösung automatisch zu $0/$1 abgerechnet — dieselben Abrechnungsdaten, die die API liefert. Die Equity-Kurve, realisierte vs. unrealisierte P&L und das Pro-Trade-Log geben einer Strategie den Vorwärtsnachweis, den ein Backtest allein nicht liefern kann: wie sie sich auf Märkten verhält, die noch nicht stattgefunden hatten.

Daten vor der Integration untersuchen

Starte mit einer begrenzten Probe, überprüfe die Felder und Zeitstempel, dann wähle die API- oder Research-Workflow, die zum Job passt.

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Fragen, beantwortet.

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