Polymarket & Kalshi Orderbuch-Daten

Polymarket & Kalshi Orderbuchdaten

Der Mittelpreis verbirgt den Spread und die Größe, die auf jeder Ebene ruhen. DepthFeed erfasst das vollständige Orderbuch von Polymarket & Kalshi — die vollständige Bid/Ask-Leiter bei jeder gespeicherten Beobachtung (bis zu 100 Ebenen pro Seite bei Kalshi) — sodass Sie den Slippage messen können, den eine echte Order bezahlt hätte, und die tatsächlich vorhandene Liquidität.

Polymarket & Kalshi Orderbuch-Daten sind die Level-2-Ansicht des Marktes: ruhende Gebots- und Nachfragepreise mit ihren angezeigten Größen. DepthFeed zeichnet ereignisgesteuerte Websocket-Erfassung bei Polymarket und Limitless sowie kontinuierliches Full-Depth-Polling bei Kalshi auf und stellt die vollständige Ladder bei jeder gespeicherten Beobachtung bereit, sodass ein Backtest die aufgezeichnete Tiefe durchlaufen kann, anstatt unbegrenzte Midpoint-Liquidität anzunehmen.

API-Zugang erhalten

Polymarket & Kalshi Orderbuch-Daten auf einen Blick

Venues
Polymarket · Kalshi · Limitless
Erfassung
Ereignisgesteuerter WS (Poly) · Volltiefen-Abfrage (Kalshi)
Kadenz
Venue-spezifisch; dokumentiert nach Quelle
Tiefe
Volle Leiter, beide Seiten (≤100 Ebenen Kalshi)
Assets
7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Zeitstempel
Millisekunden-Beobachtungszeit; venuespezifische Quellstempel
Basispreis
Nächstvorhergehende Binance-Referenz wenn verfügbar
Historie
7/30/90-Tage Fenster + vollständiges Archiv (Desk)
Lieferung
REST-Historie + normalisierte Live-WebSocket-Frames
Auflösung
Rohe gespeicherte Beobachtungen oder ?interval= 1s–1d

Fordern Sie ein aufgezeichnetes Full-Depth-Polymarket-Buch an

Starte mit Discovery, sodass Marktbezeichner und Metadaten an die Anfrage gebunden bleiben. Die Snapshot-Route liefert aufgezeichnete Beobachtungen; include_orderbook zeigt die gespeicherte Ladder und interval wählt eine aufgezeichnete Zeile pro Bucket.

Kopierbare AnfrageShell
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"

curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"
  • Intervall für rohe gespeicherte Auflösung weglassen; Downsampling wählt eine aufgezeichnete Beobachtung aus und interpoliert kein fehlendes Buch.
  • Folgen Sie dem Antwortcursor für die nächste Seite statt Offset-Paginierung zu konstruieren.

Polymarket & Kalshi Orderbuch-Daten

Warum volle Tiefe wichtig ist

  1. Beide Seiten, jede Ebene

    Top-of-Book oder ein einzelner Mittelpreis sagen Ihnen fast nichts über die Ausführung. DepthFeed liefert die vollständige Bid/Ask-Leiter bei jeder gespeicherten Beobachtung (bis zu 100 Ebenen pro Seite bei Kalshi) für Polymarket & Kalshi, mit Bid/Ask-Preis- und Größenarrays bei jedem Snapshot — die Spalten, aus denen Sie tatsächlich ein Orderbuch rekonstruieren. Verwenden Sie diese Ebenen, um Spread, sichtbare Tiefe und geschätzten Slippage für eine Ordergröße zu berechnen. Aggregierte Buch-Ebenen bestimmen keine Warteschlangenposition und garantieren keine Live-Ausführung.

  2. Kadenz ist angegeben, nicht impliziert

    Ein gespeichertes Orderbuch kann keine Aktivität zwischen seinen Beobachtungen beschreiben. DepthFeed erfasst ereignisgesteuerte Quellenerfassung auf Polymarket und getaktete Full-Depth-REST-Abfragen auf Kalshi; die gespeicherte Kadenz ist handelsplatzspezifisch; die API gibt die tatsächlich vorhandenen Zeitstempel zurück und interpoliert niemals einen fehlenden Buchzustand.

  3. Synchronisieren Sie das aufgezeichnete Orderbuch und die Referenzserie

    API-Antworten enthalten eine Beobachtungszeit in Millisekunden und ASOF-alignen den nächstgelegenen vorherigen Binance-Referenzpreis, wenn verfügbar. Dies unterstützt zeitgestempelte Forschung, ohne einen Börsenzeitstempel oder Referenzwert zu beanspruchen, den die Quelle nicht bereitgestellt hat.

  4. Kalshi Yes/No-Ladders vor der Normalisierung interpretieren

    Kalshis aktueller Festpunkt-Orderbuch-Response zeigt Ja- und Nein-Bid-Ladder als Dollarpreis- und Größenpaare. Der gegenüberliegende Ask wird durch das binäre Komplement impliziert: Ein Ja-Ask entspricht 1 minus dem besten Nein-Bid, und ein Nein-Ask entspricht 1 minus dem besten Ja-Bid. DepthFeed normalisiert dies in ein konsistentes 0–1 Buch, behält dabei aber den exakten Ticker und die native Ja/Nein-Bedeutung zur Auditierbarkeit bei.

Testen Sie die Ladder mit Ihrer beabsichtigten Ordergröße

Verwenden Sie eine aufgezeichnete Bid/Ask-Leiter, um Spread, VWAP, ausgeführte Größe und nicht ausgeführte Restmenge zu berechnen, bevor Sie eine Ausführung zum Mittelpreis annehmen.

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