Guide de l'acheteur
Comment choisir une source de données pour les marchés prédictifs
Choisissez les données du marché de prédiction pour la question de recherche. Les séries du dernier prix horaire peuvent soutenir des graphiques et certains tests à plus long terme ; la recherche d’exécution nécessite aussi la profondeur enregistrée, une cadence appropriée et des hypothèses explicites de remplissage.
Guide de l'acheteur
Cinq critères qui décident si les données sont exploitables en backtest
1. Résolution : inspectez la cadence stockée et les trous
Les observations à intervalles fixes décrivent des points temporels stockés, pas l'activité non vue entre eux. Pour la recherche sur les marchés prédictifs, inspectez les horodatages réels et les écarts et choisissez une cadence adaptée à la stratégie et à la durée du marché. Une source événementielle seule ne prouve pas que chaque mise à jour a été conservée. DepthFeed La capture Polymarket utilise des graines de carnet complet et des deltas de changement de prix CLOB ; les observations normalisées sont persistées à la cadence configurée. Kalshi utilise un sondage REST en profondeur complète à cadence contrôlée sous quota amont. Inspectez les horodatages retournés, les lacunes et la couverture documentée des séries ; aucune méthode ne garantit que chaque état intermédiaire est conservé.
2. Profondeur, pas le dernier prix
Un dernier prix négocié ou un point médian n'expose pas le spread ou la taille affichée à chaque niveau. La profondeur enregistrée aide à modéliser l'impact des prix ; toute exécution, frais et comportement de file d'attente supposés doivent rester explicites plutôt que de traiter un point médian comme un prix d'exécution garanti. DepthFeed DepthFeed fournit des échelles d'ordres bid/ask enregistrées des deux côtés, avec jusqu'à 100 niveaux par côté sur Kalshi. Les exécutions simulées peuvent utiliser la liquidité affichée à chaque observation ; l'exécution réelle dépend aussi du timing, de la position dans la file d'attente et d'autres hypothèses.
3. Couverture : venues, actifs et champs documentés
Les formats spécifiques à la venue peuvent nécessiter des adaptateurs pour les identifiants, champs et règles de règlement. Vérifiez les actifs pris en charge, les familles de marchés et les dates historiques avant de supposer qu'une stratégie peut être testée sur plusieurs venues. DepthFeed DepthFeed fournit des observations stockées pour Polymarket, Kalshi et Limitless dans la couverture documentée des actifs et séries. Réutilisez la logique de stratégie après avoir mappé les identifiants, champs du carnet et horodatages de chaque venue ; les réponses historiques REST et en direct WebSocket ont des contrats séparés.
4. Livraison : choisissez fichiers, requêtes historiques ou mises à jour en direct
Les fichiers quotidiens conviennent à la recherche batch reproductible ; les requêtes API limitées conviennent aux requêtes historiques interactives ; les mises à jour en direct répondent aux questions d'état actuel. Vérifiez les schémas, la disponibilité, le prix et la licence pour la méthode de livraison dont vous avez besoin. Un fichier historique reste une preuve historique plutôt que de devenir incorrect simplement parce que le marché actuel change. DepthFeed DepthFeed fournit un historique REST mesuré, des trames WebSocket en direct normalisées et des fichiers Parquet quotidiens listés de Polymarket et Kalshi. Leur disponibilité et leurs contrats de réponse sont documentés séparément.
5. Exécutions réalistes en lesquelles vous pouvez avoir confiance
Les carnets enregistrés permettent d'estimer l'exécution contre la liquidité observée. Validez les horodatages, la cadence et les lacunes, et formulez des hypothèses sur les frais, la latence et la position dans la file. Un remplissage simulé ne prouve pas qu'un ordre en direct aurait été exécuté. DepthFeed DepthFeed expose un temps d'observation en millisecondes et aligne ASOF la référence Binance la plus proche précédente quand disponible. Les horodatages sources restent spécifiques à la venue.
Où les options habituelles sont insuffisantes
Lors de la comparaison des sources de données des marchés prédictifs, distinguez les carnets actuels, les observations historiques, les impressions de transactions et les archives téléchargeables. Vérifiez la profondeur et la couverture réellement conservées de chaque produit.
- L’API propre à la bourse
- Vérifiez la documentation de l’échange pour les objets historiques exacts, la rétention et la profondeur offertes. Les carnets actuels, l’historique des transactions et les chandeliers répondent à des questions différentes ; aucun seul ne prouve qu’une échelle complète passée a été conservée.
- Archives horaires gratuites
- Une archive du dernier prix horaire ne conserve pas l’écart ni la profondeur affichée entre les échantillons. Elle peut soutenir des graphiques ou des recherches à plus long terme, tandis que les études d’exécution à court terme nécessitent des observations plus détaillées et des hypothèses explicites.
- API prix dernier & bande de transactions
- Vous dit ce qui a été imprimé, pas ce qui était en attente. Vous voyez les transactions exécutées mais jamais la liquidité derrière, donc le glissement et la probabilité de remplissage restent invisibles.
- Dumps de fichiers mono-venue
- Un fichier statique peut conserver une profondeur historique utile pour une recherche reproductible. Vérifiez son schéma spécifique à la plateforme, la couverture enregistrée et la licence ; un fichier seul ne fournit pas de mises à jour en direct ultérieures.
Pourquoi DepthFeed
DepthFeed combine les échelles stockées complètes de Polymarket, Kalshi et Limitless avec l'historique REST, les trames WebSocket normalisées en direct, les fenêtres de plan explicites et la cadence spécifique à chaque venue documentée.
