מדריך לקונה
איך לבחור מקור נתוני שוק תחזיות
בחר בנתוני שוק תחזיות לשאלת המחקר. סדרות מחירי סגירה לפי שעה יכולות לתמוך בגרפים ובחלק מהמבחנים לטווח ארוך; מחקר ביצועים דורש גם עומק מוקלט, קצב מתאים והנחות מילוי מפורשות.
מדריך לקונה
חמש קריטריונים שמחליטים אם נתונים ניתנים לבדיקה חוזרת
1. החלטה: בדוק קצב ואי-רציפות מאוחסנים
תצפיות בפרקי זמן קבועים מתארות נקודות זמן מאוחסנות, לא פעילות בלתי נראית ביניהן. למחקר שוק תחזיות, בדוק את הטיימסטמפים והפערים בפועל ובחר קצב מתאים לאסטרטגיה ולמשך השוק. מקור מונחה אירועים לבדו אינו מוכיח שכל עדכון נשמר. DepthFeed לכידת Polymarket משתמשת בזרעי ספר מלא ודלתות שינוי מחיר CLOB; תצפיות מנורמלות נשמרות בקצב שהוגדר. Kalshi משתמש ב-REST polling בקצב מבוקר תחת מכסת מקור עליונה. בדוק חותמות זמן, פערים וכיסוי סדרות מתועד; אף שיטה אינה מבטיחה שכל מצב ביניים יישמר.
2. עומק, לא המחיר האחרון
מחיר אחרון שנסחר או נקודת אמצע אינם חושפים את המרווח או את הגודל המוצג בכל רמה. עומק מוקלט עוזר לדגום השפעת מחיר; כל מילוי משוער, עמלות והתנהגות תור חייבים להישאר מפורשים במקום להתייחס לנקודת אמצע כמחיר ביצוע מובטח. DepthFeed DepthFeed מספק סולמות הצעות וקשות מוקלטים משני הצדדים, עם עד 100 רמות לכל צד ב-Kalshi. מילויים מדומים יכולים להשתמש בנזילות המוצגת בכל תצפית; ביצוע בפועל תלוי גם בתזמון, מיקום בתור והנחות נוספות.
3. כיסוי: פלטפורמות, נכסים ושדות מתועדים
פורמטים ספציפיים לוונה עשויים לדרוש מתאמים למזהים, שדות וכללי פשרה. אמת נכסים נתמכים, משפחות שוק ותאריכים היסטוריים לפני הנחה שאסטרטגיה ניתנת לבדיקה בין וינות. DepthFeed DepthFeed מספק תצפיות מאוחסנות עבור Polymarket, Kalshi ו-Limitless במסגרת כיסוי נכסים וסדרות מתועדות. השתמש מחדש בלוגיקת האסטרטגיה לאחר מיפוי מזהי כל מקום מסחר, שדות ספר ותאריכי זמן; תגובות REST היסטוריות ו-WebSocket חיים הן חוזים נפרדים.
4. אספקה: בחר קבצים, בקשות היסטוריות או עדכונים חיים
קבצים יומיים מתאימים למחקר אצווה ניתן לשחזור; בקשות API מוגבלות מתאימות לשאילתות היסטוריות אינטראקטיביות; עדכונים חיים עונים על שאלות מצב נוכחי. בדוק סכימות, זמינות, מחיר ורישוי לשיטת האספקה שאתה צריך. קובץ היסטורי נשאר ראיה היסטורית ולא הופך לשגוי רק כי השוק הנוכחי משתנה. DepthFeed DepthFeed מספקת היסטוריה מדודה דרך REST, מסגרות WebSocket חיים מנורמלות וקבצי Parquet יומיים של Polymarket ו-Kalshi. זמינותם וחוזי התגובה מתועדים בנפרד.
5. מימושים ריאליסטיים שאפשר לסמוך עליהם
ספרי הזמנות מוקלטים תומכים באומדנים של ביצוע מול נזילות נצפית. אמת חותמות זמן, קצב ופערים, והצהר הנחות לגבי עמלות, השהייה ומיקום בתור. מילוי מדומה אינו מוכיח שהזמנה חיה הייתה מתבצעת. DepthFeed DepthFeed חושף זמן תצפית במילישניות ומיישר ASOF את הפניה הקרובה ביותר מ-Binance כשזמינה. חותמות זמן מקור נשארות ספציפיות לפלטפורמה.
איפה האפשרויות הרגילות קצרות
בהשוואת מקורות נתונים של שוקי תחזיות, הבחין בין ספרים נוכחיים, תצפיות היסטוריות, הדפסי עסקאות וארכיונים להורדה. בדוק את עומק הכיסוי והשימור בפועל של כל מוצר.
- ממשק ה-API של הבורסה עצמה
- בדוק את תיעוד הבורסה עבור האובייקטים ההיסטוריים המדויקים, שמירת נתונים ועומק המוצע. ספרים נוכחיים, היסטוריית עסקאות ונרות עונים על שאלות שונות; אף אחד מהם לבד אינו מוכיח ששמרו סולם מלא בעבר.
- ארכיונים חינמיים לפי שעה
- ארכיון מחירי סגירה לשעה אינו שומר על המרווח או העומק המוצג בין דגימות. הוא עשוי לתמוך בגרפים או במחקר לטווח ארוך, בעוד שלימודי ביצוע לטווח קצר זקוקים לתצפיות מפורטות יותר והנחות מפורשות.
- API למחיר אחרון וסרט עסקאות
- מספר לך מה הודפס, לא מה שהמתין. אתה רואה עסקאות שבוצעו אך לעולם לא את הנזילות שמאחוריהן, לכן החלקה וסבירות מילוי נשארים בלתי נראים.
- הורדות קבצים של פלטפורמה יחידה
- קובץ סטטי יכול לשמר עומק היסטורי שימושי למחקר ניתן לשחזור. בדקו את סכימת venue הספציפית, כיסוי מוקלט ורישיון; קובץ לבדו אינו מספק עדכונים חיים לאחר מכן.
למה DepthFeed
DepthFeed משלב סולמות מאוחסנים מלאים מ-Polymarket, Kalshi ו-Limitless עם היסטוריית REST, מסגרות WebSocket חיים מנורמלות, חלונות תוכנית מפורשים וקצב תיעוד ספציפי לפלטפורמה.
