Guida all'acquirente
Come scegliere una fonte di dati per i mercati predittivi
Scegli i dati del mercato predittivo per la domanda di ricerca. Le serie di prezzo ultimo orarie possono supportare grafici e alcuni test a orizzonte più lungo; la ricerca sull'esecuzione necessita anche di profondità registrata, cadenza appropriata e assunzioni esplicite di fill.
Guida all'acquirente
Cinque criteri che decidono se i dati sono backtestabili
1. Risoluzione: ispeziona cadenza memorizzata e lacune
Le osservazioni a intervalli fissi descrivono punti nel tempo archiviati, non attività non viste tra di essi. Per la ricerca sui mercati predittivi, ispeziona i timestamp effettivi e i gap e scegli una cadenza appropriata alla strategia e alla durata del mercato. Una fonte basata su eventi da sola non prova che ogni aggiornamento sia stato conservato. DepthFeed La cattura Polymarket usa semi full-book e delta di variazione prezzo CLOB; le osservazioni normalizzate sono persistite alla cadenza configurata. Kalshi usa polling REST full-depth a ritmo controllato sotto la quota upstream. Ispeziona timestamp restituiti, gap e copertura documentata delle serie; nessun metodo garantisce che ogni stato intermedio sia mantenuto.
2. Profondità, non l'ultimo prezzo
Un ultimo prezzo scambiato o il punto medio non espone lo spread o la dimensione visualizzata a ogni livello. La profondità registrata aiuta a modellare l'impatto del prezzo; eventuali riempimenti, commissioni e comportamenti di coda assunti devono rimanere espliciti piuttosto che trattare un punto medio come un prezzo di esecuzione garantito. DepthFeed DepthFeed fornisce scale di ordini bid/ask registrate su entrambi i lati, con fino a 100 livelli per lato su Kalshi. Le esecuzioni simulate possono usare la liquidità mostrata in ogni osservazione; l'esecuzione reale dipende anche dal timing, dalla posizione in coda e da altre ipotesi.
3. Copertura: venue, asset e campi documentati
I formati specifici della venue possono richiedere adattatori per identificatori, campi e regole di regolamento. Verifica asset supportati, famiglie di mercato e date storiche prima di assumere che una strategia possa essere testata tra venue. DepthFeed DepthFeed fornisce osservazioni archiviate per Polymarket, Kalshi e Limitless all'interno della copertura documentata di asset e serie. Riutilizza la logica della strategia dopo aver mappato gli identificatori, i campi del libro e i timestamp di ogni venue; le risposte storiche REST e quelle live WebSocket hanno contratti separati.
4. Consegna: scegli file, richieste storiche o aggiornamenti live
I file giornalieri sono adatti per ricerche batch riproducibili; le richieste API limitate sono adatte per query storiche interattive; gli aggiornamenti live rispondono a domande sullo stato corrente. Controlla schemi, disponibilità, prezzo e licenze per il metodo di consegna necessario. Un file storico rimane prova storica e non diventa errato solo perché il mercato corrente cambia. DepthFeed DepthFeed fornisce storia REST a consumo, frame live WebSocket normalizzati e file Parquet giornalieri elencati di Polymarket e Kalshi. La loro disponibilità e i contratti di risposta sono documentati separatamente.
5. Riempimenti realistici di cui puoi fidarti
I libri ordini registrati supportano stime di esecuzione contro liquidità osservata. Valida timestamp, cadenza e lacune, e dichiara assunzioni su commissioni, latenza e posizione in coda. Un fill simulato non prova che un ordine live si sarebbe eseguito. DepthFeed DepthFeed espone un tempo di osservazione in millisecondi e allinea ASOF il riferimento Binance precedente più vicino quando disponibile. I timestamp di origine rimangono specifici del venue.
Dove le opzioni usuali non bastano
Quando si confrontano le fonti di dati dei mercati predittivi, distinguere tra libri correnti, osservazioni storiche, stampe di scambi e archivi scaricabili. Verificare la profondità effettivamente mantenuta e la copertura di ciascun prodotto.
- L'API proprietaria dell'exchange
- Controlla la documentazione dell'exchange per gli oggetti storici esatti, la retention e la profondità offerta. Libri attuali, storia trade e candele rispondono a domande diverse; nessuno da solo prova che una scala passata completa sia stata mantenuta.
- Archivi orari gratuiti
- Un archivio del prezzo ultimo orario non conserva lo spread o la profondità mostrata tra i campioni. Può supportare grafici o ricerche a orizzonte più lungo, mentre studi di esecuzione a breve termine necessitano di osservazioni più dettagliate e assunzioni esplicite.
- API prezzo ultimo & tape operazioni
- Ti dice cosa è stato stampato, non cosa era in attesa. Vedi scambi eseguiti ma mai la liquidità dietro di essi, quindi slippage e probabilità di riempimento restano invisibili.
- Dump file singola venue
- Un file statico può conservare profondità storica utile per ricerche riproducibili. Controlla il suo schema specifico per venue, la copertura registrata e la licenza; un file da solo non fornisce aggiornamenti live successivi.
Perché DepthFeed
DepthFeed combina scale complete archiviate su Polymarket, Kalshi e Limitless con cronologia REST, frame live WebSocket normalizzati, finestre di piano esplicite e cadenza specifica del venue documentata.
