买家指南
决定数据是否可用于回测的五个标准
1。解析：检查存储节奏和缺口
固定间隔观察描述存储的时间点，而非其间未见的活动。针对预测市场研究，请检查实际时间戳和间隙，并选择适合策略和市场持续时间的节奏。仅事件驱动来源不足以证明每次更新均被保留。 DepthFeed Polymarket 捕获使用完整订单簿种子和 CLOB 价格变动增量；标准化观察按配置节奏持久化。Kalshi 使用节奏控制的全深度 REST 轮询。检查返回的时间戳、缺口和文档化的系列覆盖；两种方法均不保证保留每个中间状态。
2。深度，而非最新价格
最后的成交价或中间价无法显示各级别的价差或显示数量。记录的深度有助于模拟价格影响；任何假设的成交、费用和队列行为都必须保持明确，而不是将中间价视为保证的执行价格。 DepthFeed DepthFeed 提供双边记录的买卖盘阶梯，Kalshi 每边最多可达 100 个档位。模拟成交可使用每次观察中显示的流动性；实际执行还取决于时机、排队位置及其他假设。
3。覆盖范围：已记录的交易场所、资产和字段
交易场所特定格式可能需适配标识符、字段和结算规则。假设策略可跨场所测试前，请验证支持的资产、市场类别和历史日期。 DepthFeed DepthFeed 提供 Polymarket、Kalshi 和 Limitless 的存储观察数据，涵盖文档中规定的资产和系列。映射各交易场所的标识符、订单簿字段和时间戳后，可复用策略逻辑；历史 REST 和实时 WebSocket 响应有各自的合约。
4。交付：选择文件、历史请求或实时更新
每日文件适合可复现批量研究；有限 API 请求适合交互式历史查询；实时更新回答当前状态问题。请检查所需交付方式的架构、可用性、价格和许可。历史文件保持历史证据，不因当前市场变化而失真。 DepthFeed DepthFeed 提供计量的 REST 历史数据、标准化的实时 WebSocket 帧和列出的每日 Polymarket 与 Kalshi Parquet 文件。它们的可用性和响应协议分别文档化。
5. 可信赖的真实成交
记录的订单簿支持对观察到的流动性执行估计。验证时间戳、节奏和缺口，并说明费用、延迟和队列位置的假设。模拟成交不证明实时订单必定成交。 DepthFeed DepthFeed 暴露毫秒级观察时间，并在可用时 ASOF 对齐最近的 Binance 参考价。源时间戳保持交易平台特定。
常见选项的不足之处
比较预测市场数据源时，请区分当前订单簿、历史观察、成交记录和可下载档案。检查每个产品实际保留的深度和覆盖范围。
- 交易所自有 API
- 请查阅交易所文档了解确切的历史对象、保留和深度。当前订单簿、交易历史和K线回答不同问题；单独任何一项均不能证明完整的过去阶梯被保留。
- 免费小时归档
- 每小时的最新价格档案不保留样本间的买卖价差或显示深度。它可支持图表或更长周期的研究，而短期执行研究需要更详细的观察和明确的假设。
- 最新价和交易记录 API
- 告诉您成交了什么，而非挂单情况。您看到成交交易，但永远看不到其背后流动性，因此滑点和成交概率保持不可见。
- 单场地文件导出
- 静态文件可以保存有用的历史深度数据以支持可复现的研究。请检查其特定交易平台的模式、记录覆盖范围和许可；单独的文件不提供后续的实时更新。
为什么使用DepthFeed
DepthFeed 结合 Polymarket、Kalshi 和 Limitless 的完整存储阶梯，配合 REST 历史、标准化实时 WebSocket 帧、明确计划窗口及文档化的交易平台特定节奏。
