Guía del comprador
Cómo elegir una fuente de datos de mercados predictivos
Elija datos del mercado de predicciones para la pregunta de investigación. Las series horarias del último precio pueden soportar gráficos y algunas pruebas a más largo plazo; la investigación de ejecución también necesita profundidad registrada, cadencia adecuada y supuestos explícitos de llenado.
Guía del comprador
Cinco criterios que deciden si los datos son aptos para backtest
1. Resolución: inspeccione la cadencia almacenada y brechas
Las observaciones de intervalo fijo describen puntos almacenados en el tiempo, no la actividad no vista entre ellos. Para la investigación de mercados predictivos, inspeccione las marcas de tiempo reales y los huecos y elija una cadencia apropiada para la estrategia y duración del mercado. Una fuente basada solo en eventos no prueba que se haya retenido cada actualización. DepthFeed La captura de Polymarket usa semillas de libro completo y deltas de cambio de precio CLOB; las observaciones normalizadas se almacenan con la cadencia configurada. Kalshi usa sondeo REST de profundidad completa a ritmo controlado bajo la cuota upstream. Inspeccione las marcas de tiempo devueltas, los huecos y la cobertura documentada de la serie; ninguno de los métodos garantiza que se retenga cada estado intermedio.
2. Profundidad, no el último precio
Un precio de última operación o un punto medio no exponen el spread ni el tamaño mostrado en cada nivel. La profundidad registrada ayuda a modelar el impacto en el precio; cualquier suposición de ejecuciones, tarifas y comportamiento de la cola debe permanecer explícita en lugar de tratar un punto medio como un precio de ejecución garantizado. DepthFeed DepthFeed sirve escaleras registradas de oferta/demanda en ambos lados, con hasta 100 niveles por lado en Kalshi. Los llenados simulados pueden usar la liquidez mostrada en cada observación; la ejecución real también depende del tiempo, posición en cola y otros supuestos.
3. Cobertura: venues, activos y campos documentados
Los formatos específicos del venue pueden requerir adaptadores para identificadores, campos y reglas de liquidación. Verifica activos soportados, familias de mercado y fechas históricas antes de asumir que una estrategia puede probarse entre venues. DepthFeed DepthFeed sirve observaciones almacenadas para Polymarket, Kalshi y Limitless dentro de la cobertura documentada de activos y series. Reutilice la lógica de estrategia tras mapear los identificadores, campos de libro y marcas de tiempo de cada venue; las respuestas históricas REST y en vivo WebSocket tienen contratos separados.
4. Entrega: elige archivos, solicitudes históricas o actualizaciones en vivo
Los archivos diarios son adecuados para investigación reproducible por lotes; las solicitudes API limitadas son adecuadas para consultas históricas interactivas; las actualizaciones en vivo responden preguntas de estado actual. Verifique esquemas, disponibilidad, precio y licencias para el método de entrega que necesite. Un archivo histórico sigue siendo evidencia histórica y no se vuelve incorrecto solo porque el mercado actual cambie. DepthFeed DepthFeed proporciona historial medido por REST, cuadros normalizados en vivo por WebSocket y archivos Parquet diarios listados de Polymarket y Kalshi. Su disponibilidad y contratos de respuesta están documentados por separado.
5. Fills realistas en los que puedes confiar
Los libros de órdenes grabados soportan estimaciones de ejecución contra liquidez observada. Valida marcas de tiempo, cadencia y brechas, y declara supuestos sobre tarifas, latencia y posición en cola. Un llenado simulado no prueba que una orden en vivo se habría ejecutado. DepthFeed DepthFeed expone un tiempo de observación en milisegundos y alinea ASOF el Binance de referencia precedente más cercano cuando está disponible. Las marcas de tiempo de origen permanecen específicas del venue.
Dónde fallan las opciones usuales
Al comparar fuentes de datos de mercados predictivos, distinga libros actuales, observaciones históricas, registros de operaciones y archivos descargables. Verifique la profundidad retenida real y la cobertura de cada producto.
- La propia API del exchange
- Consulte la documentación del exchange para los objetos históricos exactos, retención y profundidad ofrecida. Los libros actuales, historial de operaciones y velas responden a diferentes preguntas; ninguno por sí solo prueba que se retuvo una escalera completa pasada.
- Archivos horarios gratuitos
- Un archivo histórico de último precio por hora no preserva el spread ni la profundidad mostrada entre muestras. Puede soportar gráficos o investigaciones a largo plazo, mientras que estudios de ejecución a corto plazo necesitan observaciones más detalladas y suposiciones explícitas.
- APIs de último precio y cinta de operaciones
- Te dice lo que se imprimió, no lo que estaba pendiente. Ves operaciones ejecutadas pero nunca la liquidez detrás de ellas, por lo que el deslizamiento y la probabilidad de ejecución permanecen invisibles.
- Volcados de archivos de un solo venue
- Un archivo estático puede preservar profundidad histórica útil para investigación reproducible. Verifique su esquema específico del venue, cobertura registrada y licencia; un archivo solo no proporciona actualizaciones en vivo posteriores.
¿Por qué DepthFeed?
DepthFeed combina escaleras almacenadas completas de Polymarket, Kalshi y Limitless con historial REST, frames normalizados en vivo de WebSocket, ventanas explícitas de plan y cadencia documentada específica de venue.
