Panduan pembeli
Cara memilih sumber data pasar prediksi
Pilih data pasar prediksi untuk pertanyaan penelitian. Seri harga terakhir per jam dapat mendukung grafik dan beberapa tes jangka panjang; penelitian eksekusi juga membutuhkan kedalaman yang direkam, irama yang sesuai, dan asumsi pengisian yang eksplisit.
Panduan pembeli
Lima kriteria yang menentukan apakah data dapat diuji ulang
1. Resolusi: periksa irama dan celah yang disimpan
Pengamatan interval tetap menggambarkan titik waktu yang tersimpan, bukan aktivitas yang tidak terlihat di antaranya. Untuk riset pasar prediksi, periksa cap waktu dan celah aktual serta pilih irama yang sesuai dengan strategi dan durasi pasar. Sumber berbasis peristiwa saja tidak membuktikan bahwa setiap pembaruan disimpan. DepthFeed Penangkapan Polymarket menggunakan benih buku penuh dan delta perubahan harga CLOB; pengamatan yang dinormalisasi dipertahankan pada irama yang dikonfigurasi. Kalshi menggunakan polling REST kedalaman penuh yang teratur di bawah kuota hulu. Periksa cap waktu yang dikembalikan, celah, dan cakupan seri yang didokumentasikan; kedua metode tidak menjamin setiap status antara dipertahankan.
2. Kedalaman, bukan harga terakhir
Harga terakhir yang diperdagangkan atau titik tengah tidak mengekspos spread atau ukuran yang ditampilkan di setiap level. Kedalaman yang terekam membantu memodelkan dampak harga; setiap pengisian, biaya, dan perilaku antrean yang diasumsikan harus tetap eksplisit daripada memperlakukan titik tengah sebagai harga eksekusi yang terjamin. DepthFeed DepthFeed menyajikan tangga bid/ask yang direkam di kedua sisi, dengan hingga 100 level per sisi di Kalshi. Pengisian simulasi dapat menggunakan likuiditas yang ditampilkan di setiap pengamatan; eksekusi aktual juga bergantung pada waktu, posisi antrean, dan asumsi lainnya.
3. Cakupan: venue, aset, dan bidang yang terdokumentasi
Format spesifik venue mungkin memerlukan adaptor untuk pengenal, bidang, dan aturan penyelesaian. Verifikasi aset yang didukung, keluarga pasar, dan tanggal historis sebelum mengasumsikan strategi dapat diuji lintas venue. DepthFeed DepthFeed menyajikan pengamatan tersimpan untuk Polymarket, Kalshi, dan Limitless dalam cakupan aset dan seri yang terdokumentasi. Gunakan kembali logika strategi setelah memetakan pengenal, bidang buku, dan cap waktu setiap venue; respons REST historis dan WebSocket langsung memiliki kontrak terpisah.
4. Pengiriman: pilih file, permintaan historis atau pembaruan langsung
File harian cocok untuk riset batch yang dapat direproduksi; permintaan API terbatas cocok untuk kueri historis interaktif; pembaruan langsung menjawab pertanyaan status saat ini. Periksa skema, ketersediaan, harga dan lisensi untuk metode pengiriman yang Anda butuhkan. File historis tetap menjadi bukti historis bukan menjadi salah hanya karena pasar saat ini berubah. DepthFeed DepthFeed menyediakan riwayat REST yang diukur, bingkai WebSocket langsung yang dinormalisasi, dan file Parquet harian Polymarket dan Kalshi yang terdaftar. Ketersediaan dan kontrak respons mereka didokumentasikan secara terpisah.
5. Pengisian realistis yang dapat dipercaya
Buku pesanan yang direkam mendukung perkiraan eksekusi terhadap likuiditas yang diamati. Validasi timestamp, irama dan celah, serta nyatakan asumsi tentang biaya, latensi dan posisi antrean. Pengisian simulasi tidak membuktikan bahwa pesanan langsung akan dieksekusi. DepthFeed DepthFeed mengungkapkan waktu pengamatan dalam milidetik dan menyelaraskan ASOF referensi Binance terdekat sebelumnya bila tersedia. Cap waktu sumber tetap spesifik venue.
Di mana opsi biasa kurang memadai
Saat membandingkan sumber data pasar prediksi, bedakan buku saat ini, pengamatan historis, cetakan perdagangan, dan arsip yang dapat diunduh. Periksa kedalaman dan cakupan yang sebenarnya dipertahankan oleh setiap produk.
- API bursa sendiri
- Periksa dokumentasi bursa untuk objek historis tepat, retensi, dan kedalaman yang ditawarkan. Buku saat ini, riwayat perdagangan, dan lilin menjawab pertanyaan berbeda; tidak ada yang sendiri membuktikan bahwa tangga masa lalu penuh disimpan.
- Arsip jam gratis
- Arsip harga terakhir per jam tidak menyimpan spread atau kedalaman yang ditampilkan antar sampel. Ini dapat mendukung grafik atau penelitian jangka panjang, sementara studi eksekusi jangka pendek membutuhkan pengamatan lebih rinci dan asumsi eksplisit.
- API harga terakhir & pita perdagangan
- Memberitahu apa yang tercetak, bukan apa yang sedang menunggu. Anda melihat perdagangan yang dieksekusi tetapi tidak pernah likuiditas di baliknya, jadi slippage dan probabilitas pengisian tetap tidak terlihat.
- Dump file satu venue
- File statis dapat menyimpan kedalaman historis yang berguna untuk penelitian yang dapat direproduksi. Periksa skema khusus venue, cakupan yang direkam, dan lisensinya; file saja tidak menyediakan pembaruan langsung berikutnya.
Mengapa DepthFeed
DepthFeed menggabungkan tangga tersimpan penuh di Polymarket, Kalshi, dan Limitless dengan sejarah REST, frame WebSocket langsung yang ternormalisasi, jendela paket eksplisit, dan frekuensi spesifik venue yang didokumentasikan.
