Trading papier Polymarket & Kalshi

Trading papier Polymarket & Kalshi

Testez en avant les stratégies de marché prédictif avec de l’argent virtuel avant de risquer de l’argent réel. Vos exécutions sont tarifées à partir des carnets d’ordres en direct de DepthFeed — achats au prix ask, ventes au prix bid, positions réglées automatiquement à la résolution du marché — et chaque stratégie dispose de sa propre courbe d’équité, vue des positions ouvertes et journal complet des transactions dans le tableau de bord.

DepthFeed Paper Trading est un environnement de test prospectif dans le tableau de bord DepthFeed : les stratégies détiennent de l'argent virtuel et tradent les marchés Polymarket et Kalshi en direct aux prix réels du carnet d'ordres. Les signaux arrivent de votre propre système via un webhook par stratégie, ou d'une règle Backtest Lab déployée, et les résultats sont suivis sous forme de courbe d'équité avec P&L réalisé et non réalisé.

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Trading papier Polymarket & Kalshi en un coup d'œil

Remplissages
Carnet en direct — achats au prix demandé, ventes au prix offert
Règlement
Automatique à la résolution ($0 / $1)
Webhook de signal
POST /paper/hook/{token} · 120/min
Stratégies par plan
1 gratuit · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
Solde initial
Virtuel $100–$1,000,000 (par défaut $10,000)
Marquer la cadence
~90 secondes

Trading papier Polymarket & Kalshi

Comment fonctionne le paper trading

  1. Apportez votre propre bot — signaux via webhook

    Chaque stratégie reçoit une URL webhook secrète. Votre système — un bot, un cron job, un notebook — POSTe des signaux d’achat/vente/fermeture avec un identifiant de marché et une taille en dollars, et DepthFeed les exécute au carnet en direct au moment du signal. Une charge utile ne peut jamais fixer son propre prix, donc le suivi est honnête par construction. Les clés d’idempotence rendent les réessais sûrs, et le token tourne à la demande.

  2. Ou déployez une règle depuis le Backtest Lab

    Le Backtest Lab teste les règles d’entrée sur des marchés up/down résolus — entrées par fenêtre temporelle, franchissements de niveau, reversion de creux — avec des remplissages VWAP conscients de la profondeur contre l’échelle enregistrée. Lorsqu’une règle survit au backtest, déployez-la en paper trading avec une mise, prise de profit/stop loss, et un plafond max ouvert ; elle s’exécute alors côté serveur contre des devis live, sans infrastructure de votre côté.

  3. Une piste réelle, pas une feuille de calcul

    Les positions sont marquées à partir du carnet en direct sur une cadence d'environ 90 secondes et se règlent automatiquement à $0/$1 lorsque le marché se résout — les mêmes données de règlement que l'API sert. La courbe d'équité, le P&L réalisé vs non réalisé, et le journal par trade donnent à une stratégie la preuve prospective qu'un backtest seul ne peut fournir : comment elle se comporte sur des marchés qui n'avaient pas encore eu lieu.

Inspecter les données avant intégration

Commencez avec un échantillon borné, vérifiez les champs et horodatages, puis choisissez l’API ou le flux de recherche qui correspond au travail.

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Questions, réponses.

Commencer le backtesting sur une profondeur réelle.

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