Les fenêtres et séries des marchés crypto Kalshi, expliquées

Les séries, par actif

Pour chaque actif crypto listé par Kalshi, les tickers suivent un schéma. Remplacez {ASSET} par le code de l'actif (par exemple BTC, ETH) :

• KX{ASSET}15M — la série up/down de 15 minutes : des marchés en rafale sur le fait que l'actif monte ou descend sur une fenêtre de 15 minutes.
• KX{ASSET} — la série de seuil : des marchés du type « l'actif sera-t-il au-dessus/en dessous du niveau X ».
• KX{ASSET}D — la série directionnelle.

La fenêtre est par marché, portée par market_type

Les séries de seuil et directionnelle font tourner chacune des marchés horaires, journaliers et hebdomadaires en parallèle : on ne peut donc pas déduire la fenêtre d'un marché de sa série seule. Le champ market_type de Kalshi porte la fenêtre réelle de chaque marché, et DepthFeed l'expose dans l'API sous forme de filtre ?type= (15m, 1h, 24h, 1w).

Un piège connexe : identifiez l'actif à partir du préfixe de série, et non par correspondance de sous-chaîne dans le ticker. Chercher « bnb » à l'intérieur d'un ticker, par exemple, correspond aussi à des codes sans rapport — le préfixe de série (KX{ASSET}…) est la clé fiable pour l'actif.

Séries et fenêtres, en un coup d'œil

Pourquoi c'est important pour les données et les backtests

Si vous tentez de déduire la fenêtre d'un marché de sa série, ou de détecter l'actif par correspondance de sous-chaîne dans le ticker, vous classerez mal les marchés et votre backtest comparera des choux et des carottes. Utilisez le préfixe de série pour l'actif et le champ market_type pour la fenêtre, et les fenêtres de 15 minutes, horaires, journalières et hebdomadaires restent nettes sur l'ensemble des sept actifs crypto (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE).

Tout est capturé avec l'order book yes/no complet, jusqu'à 100 levels par côté, interrogé en continu depuis l'API REST publique de Kalshi ; l'archive historique sous licence prolonge ces mêmes séries plus loin dans le passé.