Les données que personne n’archive

Pourquoi nous l'avons construit

Backtester une stratégie de marché prédictif n'est honnête que si vous la rejouez contre le carnet contre lequel elle aurait réellement négocié. Mais la profondeur du carnet d'ordres est coûteuse à enregistrer en temps réel et impossible à reconstituer après coup — donc presque personne ne la conserve. Les archives gratuites vous donnent un dernier prix horaire, qui ne renseigne rien sur le spread, la taille ou le slippage.

Nous exécutons des collecteurs contre le websocket CLOB de Polymarket et le carnet d'ordres public de Kalshi, enregistrant le carnet bid/ask complet sur les deux venues dans une archive compacte et durable. Le résultat est un ensemble de données d'observations enregistrées pour étudier la profondeur affichée, l'écart et le glissement.

Comment nous travaillons

La pile est délibérément petite et durable : un collecteur et API Rust, ClickHouse pour la fenêtre chaude, et une archive froide compacte en colonnes. Nous documentons ce que nous capturons et à quelle fréquence, et nous sommes précis sur la différence entre capture événementielle (Polymarket) et sondage continu (Kalshi) plutôt que de l’arrondir dans le marketing.

Ce que les acheteurs peuvent inspecter avant de s'abonner

La couverture est documentée par venue, actif, série de marché, méthode de capture et historique disponible. Le chemin gratuit Explorer permet à un acheteur d'inspecter la forme de la réponse avant de choisir une fenêtre historique payante. REST sert des observations stockées, tandis que la surface WebSocket publie des mises à jour normalisées du carnet actuel ; les contrats sont documentés séparément pour qu'une intégration n'ait pas à deviner quels horodatages ou champs elle a reçus.

Nous publions également des recherches reproductibles construites à partir de l'archive, incluant des exemples de liquidité et d'exécution. Ces exemples visent à montrer ce que les données de profondeur complète changent dans un backtest — pas à promettre un résultat de trading. Commencez par le aperçu des données historiques, révisez le Documentation API, ou comparez le surfaces de données qu’un acheteur doit vérifier.

Limites que nous déclarons explicitement

Un carnet enregistré décrit l'échelle affichée à l'heure de son observation. Il ne prouve pas la position dans la file d'attente, la liquidité cachée, ou l'activité entre les observations stockées. La couverture commence à des moments différents selon la plateforme et la série, et une jointure de référence manquante reste manquante plutôt que d'être remplie d'une valeur inventée. Ces limites font partie du contrat produit, car un acheteur doit pouvoir décider si l'archive convient à une étude avant de payer.

Non affilié

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