Backtesting de Bot de Trading sur Marchés de Prédiction : De la Relecture au Trading sur Papier
Un bot n'est pas validé parce que son signal a prédit le bon côté. Il est validé lorsque le signal survit à la profondeur historique, aux coûts, aux lacunes et aux marchés qu'il n'a jamais vus.
Un backtest de bot de marché de prédiction doit rejouer les informations dans l'ordre chronologique, évaluer chaque entrée au prix disponible du carnet d'ordres historique, régler en fonction du résultat réel et préserver les marchés avec une couverture manquante comme manquante. L'étape suivante est le trading sur papier prospectif sur des carnets d'ordres en direct. Ce processus en deux étapes sépare une idée historique d'une stratégie qui peut fonctionner sans anticipation ou exécution uniquement au prix médian.
L'échelle de test
| Étape | Question | Condition de réussite |
|---|---|---|
| Sanité du signal | La règle n'utilise-t-elle que les informations disponibles à ce moment-là ? | Pas de fuite de règlement ou de ligne future |
| Relecture au prix médian | Y a-t-il une valeur directionnelle avant l'exécution ? | Résultat positif dans le cadre d'une exécution optimiste explicite |
| Relecture de la profondeur | L'avantage survit-il à la diffusion et à la taille ? | VWAP dimensionné reste viable |
| Test de stress | Survit-il aux lacunes et aux changements de paramètres ? | Aucun paramètre ou marché unique ne domine |
| Trading sur papier | Fonctionne-t-il sur des marchés en direct inédits ? | Suivi prospectif stable avec de la trésorerie virtuelle |
Modéliser les exécutions avant d'optimiser les signaux
Un achat croise le prix demandé et une vente croise le prix offert. Si la taille demandée dépasse le premier niveau, parcourez l'échelle et calculez le VWAP ; si l'échelle ne peut pas supporter l'ordre, enregistrez la fraction non exécutée. Une exécution au prix médian peut rester un plafond dans le meilleur des cas, mais elle ne doit jamais être confondue avec une performance exécutable.
Les frais, la latence, la position dans la file d'attente et l'impact sur le marché nécessitent des hypothèses distinctes. Gardez chaque hypothèse visible afin qu'un résultat puisse être reproduit plutôt que de masquer toute erreur d'exécution dans une constante de glissement inexplicable.
Utiliser une seule règle sur Polymarket et Kalshi
DepthFeed normalise les carnets d'ordres enregistrés de Polymarket et Kalshi dans une seule forme de recherche tout en préservant les identifiants de lieu et les métadonnées sources. Le Backtest Lab peut exécuter des préréglages ou une règle personnalisée en bac à sable sur des marchés résolus avec des exécutions au prix médian, un glissement fixe ou une profondeur du carnet d'ordres.
Une règle survivante peut passer au trading sur papier. DepthFeed évalue les règles prises en charge côté serveur ou accepte les signaux d'un webhook par stratégie, évalue les exécutions virtuelles à partir du carnet d'ordres en direct et enregistre une courbe d'équité, les positions ouvertes et les transactions. Les backtests sportifs sont pris en charge ; l'exécution sportive sur papier prospectif n'est pas encore disponible.
Liste de contrôle de validation des bots
- Geler un univers de marché et une plage de temps avant le réglage.
- Maintenir les champs de résultat et de règlement indisponibles pour la fonction d'entrée.
- Comparer les exécutions au prix médian, avec glissement fixe et tenant compte de la profondeur.
- Signaler la taille non exécutée, les carnets d'ordres manquants et les transactions rejetées.
- Effectuer des tests de sensibilité autour de chaque seuil et de chaque règle de maintien.
- Tester la règle finale en avant avant de connecter l'exécution réelle.
Key takeaways
- 01Un backtest de bot doit évaluer les informations strictement dans l'ordre chronologique.
- 02Le VWAP tenant compte de la profondeur révèle des avantages qui disparaissent lorsque la taille réelle croise le carnet d'ordres.
- 03Les données manquantes et la taille non exécutée doivent figurer dans le résultat, et non dans une exécution synthétique.
- 04Polymarket et Kalshi peuvent partager une logique de règle lorsque le carnet d'ordres est normalisé de manière transparente.
- 05Le trading sur papier fournit les preuves prospectives qu'un backtest historique ne peut pas fournir.
Un bot n'est pas validé parce que son signal a prédit le bon côté. Il est validé lorsque le signal survit à la profondeur historique, aux coûts, aux lacunes et aux marchés qu'il n'a jamais vus.
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