450 millions de snapshots de carnet d'ordres, 380 000+ marchés crypto depuis janvier 2026. Une API REST pour l'historique, un flux WebSocket pour le live, et le même JSON des deux côtés. Conçu pour la recherche et le backtesting, pas pour le trading.
Un backtest n'est honnête que sur une profondeur réelle. Un prix moyen masque le spread, la taille disponible à chaque niveau et le slippage que votre ordre paierait réellement. DepthFeed conserve le carnet entier.
Vous ne devriez pas avoir besoin d'une pipeline de données et d'un carnet de recherche pour savoir si une idée a un avantage. Le Backtest Lab exécute tout le test dans le navigateur, contre le carnet enregistré réel.
Un backtest est une affirmation sur le passé. Le trading simulé est là où cette affirmation rencontre des marchés qui ne se sont pas encore produits — avec de l'argent virtuel, de vrais prix, et un historique que vous ne pouvez pas falsifier.
Un seul chiffre — la dernière transaction ou le mid. Il ne vous dit rien sur la taille en attente ou la distance que le prix parcourt lorsque vous le prenez.
L'échelle complète bid/ask avec la taille à chaque prix — meilleure cotation à travers le carnet profond, asks au-dessus de l'écart et bids en dessous.
La profondeur du carnet d'ordres est à sens unique — si vous la manquez en direct, elle disparaît. Nous stockons chaque image, donc un backtest se remplit contre la liquidité réellement présente.
Chaque niveau de prix avec sa taille, des deux côtés, à chaque variation. Mesurez le slippage et la liquidité réels, pas un simple prix moyen.
Enregistré à chaque événement de carnet et de variation de prix, sans échantillonnage. Les marchés à échéance courte restent backtestables.
Instantanés du carnet d'ordres, récents et historiques, en REST — JSON, horodatages en epoch-millis, pagination par keyset.
Une série de prix de référence à haute fréquence — spot/futures Binance plus marques de règlement Chainlink — qui se rattache à tout instantané Polymarket · Kalshi · Limitless par horodatage epoch-millis, pour aligner l'état du carnet avec le mouvement du spot qui l'a provoqué.
Une profondeur aussi fine coûte cher à enregistrer et est impossible à reconstituer a posteriori : presque personne ne la conserve. Nous, si — des données complètes de carnet d'ordres et de prix sur Polymarket, Kalshi et Limitless, chaque niveau des deux côtés, capturées tick par tick et servies proprement via une API à l'usage.
Ni le dernier trade ni le haut du carnet — l'échelle complète achat/vente avec la taille disponible à chaque niveau, capturée à chaque variation. La profondeur contre laquelle un véritable ordre s'exécute.
Polymarket, Kalshi et Limitless dans une structure JSON unique et stable — capture pilotée par les événements sur Polymarket et Limitless, polling continu à pleine profondeur sur Kalshi, chacune rattachée à un prix sous-jacent à haute fréquence.
La profondeur du carnet d'ordres ne va que dans un sens — ratez-la en direct et elle est perdue à jamais. Nous enregistrons en continu depuis début 2026 : la fenêtre que votre offre achète repose sur des données stockées, pas sur une promesse.
DepthFeed est un projet indépendant (non affilié aux venues) qui existe pour enregistrer le carnet d'ordres prediction-market que presque personne d'autre ne conserve. Chaque chiffre ci-dessous est mesuré directement à partir de notre propre capture en direct, pour que vous puissiez backtester sur de la liquidité réelle et trader sur les mêmes données.
Polymarket · Kalshi · Limitless
l'archive commence en janvier 2026
depuis janvier 2026
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Mesuré directement à partir de la capture en direct de DepthFeed, June 21, 2026.
Nous collectons ce qui compte pour les marchés à échéance courte : le carnet complet sur les actifs et les fenêtres temporelles que les traders utilisent vraiment.
Appelez l'API REST pour découvrir les marchés en direct et récupérer le carnet historique complet. JSON épuré, horodatages en epoch-millis, pagination par keyset — sans scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Un dernier prix vous dit où un trade a eu lieu ; il ne dit rien de la liquidité disponible juste à côté. Chacun de nos 450 millions de snapshots porte les tableaux complets prix + taille côté bid et côté ask, sur 380 000+ marchés crypto distincts depuis janvier 2026. Les sorties binaires sont cotées de 0 à 1 (Down = 1 - Up), ce qui vous laisse reconstruire le spread et la profondeur réels à chaque instant.
La donnée est captée en événementiel directement depuis le websocket CLOB de Polymarket, avec une livraison live d'environ 10 ms en médiane (mesurée). Les marchés couvrent des fenêtres de 5 m, 15 m, 1 h, 4 h et 24 h sur 7 actifs : BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB et HYPE. Chaque marché se règle contre un prix de référence — un « prix à battre » à l'ouverture comparé à la référence finale à la clôture.
L'API REST (clé Bearer, pagination par keyset) et le flux WebSocket (wss://api.depthfeed.com/v3/stream) émettent des objets JSON strictement identiques : le même code backteste l'historique et tourne en live. Chaque snapshot porte les timestamps d'échange et de réception en epoch-millis, plus un prix de référence Binance joint en ASOF. Un endpoint de démo sans clé (/v3/demo) permet de tester avant tout engagement.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Assets | BTC sample | All 7 | All 7 | All 7 |
| Venue access | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
Via notre API REST (clé Bearer, pagination par keyset). Polymarket ne sert pas son propre carnet d'ordres historique ; nous le reconstituons à partir de 450 millions de snapshots captés en événementiel sur le websocket CLOB. L'endpoint de démo /v3/demo est accessible sans clé pour évaluer le format.
Gratuit pour démarrer, sans carte. Passez à l'offre supérieure quand votre stratégie est prête pour le carnet complet.
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