Données de carnet d'ordres Polymarket & Kalshi

Données de carnet d’ordres Polymarket & Kalshi

Le prix médian cache l’écart et la taille en attente à chaque niveau. DepthFeed capture le carnet complet de Polymarket & Kalshi — la ladder complète d’offres/demandes à chaque observation stockée (jusqu’à 100 niveaux par côté sur Kalshi) — pour que vous puissiez mesurer le slippage qu’un ordre réel aurait payé et la liquidité qui était réellement là.

Les données de carnet d'ordres Polymarket & Kalshi sont la vue Niveau-2 du marché : prix d'offre et de demande au repos avec leurs tailles affichées. DepthFeed enregistre la capture websocket pilotée par événements sur Polymarket et Limitless, et un sondage continu en profondeur complète sur Kalshi, et sert l'échelle complète à chaque observation stockée, permettant un backtest qui parcourt la profondeur enregistrée au lieu de supposer une liquidité illimitée au point médian.

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Données de carnet d'ordres Polymarket & Kalshi en un coup d'œil

Venues
Polymarket · Kalshi · Limitless
Capture
WS piloté par événements (Poly) · sondage complet (Kalshi)
Cadence
Spécifique à la venue ; documenté par source
Profondeur
Échelle complète, des deux côtés (≤100 niveaux Kalshi)
Actifs
7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Horodatages
Temps d’observation en millisecondes ; horodatages source spécifiques au venue
Prix sous-jacent
Référence Binance la plus proche précédant l’observation lorsque disponible
Historique
7/30/90 jours fenêtres + archive complète (Desk)
Livraison
Historique REST + trames WebSocket en direct normalisées
Résolution
Observations stockées brutes ou ?interval= 1s–1j

Demander un carnet Polymarket complet enregistré

Commencez par la découverte afin que l’identifiant du marché et les métadonnées restent attachés à la requête. La route snapshot retourne des observations enregistrées ; include_orderbook expose l’échelle stockée et interval sélectionne une ligne enregistrée par bucket.

Requête copiableshell
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"

curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"
  • Omettre l'intervalle pour la résolution brute stockée ; le sous-échantillonnage sélectionne une observation enregistrée et n'interpole pas un carnet manquant.
  • Suivez le curseur de réponse pour la page suivante au lieu de construire une pagination par offset.

Données de carnet d'ordres Polymarket & Kalshi

Pourquoi la profondeur complète est importante

  1. Les deux côtés, à chaque niveau

    Le meilleur prix ou un seul prix médian ne vous dit presque rien sur l'exécution. DepthFeed fournit l'échelle bid/ask complète à chaque observation stockée (jusqu'à 100 niveaux par côté sur Kalshi) pour Polymarket et Kalshi, avec des tableaux de prix et de tailles bid/ask à chaque instantané — les colonnes à partir desquelles vous reconstituez réellement un carnet. Utilisez ces niveaux pour calculer l'écart, la profondeur visible et le glissement estimé pour une taille d'ordre. Les niveaux agrégés du carnet n'établissent pas la position dans la file d'attente ni ne garantissent une exécution en direct.

  2. La cadence est indiquée, non implicite

    Un carnet d'ordres stocké ne peut pas décrire l'activité entre ses observations. DepthFeed enregistre la capture source événementielle sur Polymarket et le sondage REST à profondeur complète cadencé sur Kalshi ; la cadence stockée est spécifique à la plateforme, et l'API renvoie les horodatages réellement présents et n'interpole jamais un état de carnet manquant.

  3. Alignez le carnet enregistré et la série de référence

    Les réponses API incluent une heure d'observation en millisecondes et ASOF-alignent le prix de référence Binance précédent le plus proche lorsqu'il est disponible. Cela prend en charge la recherche horodatée sans revendiquer un horodatage d'échange ou une valeur de référence que la source n'a pas fournie.

  4. Interpréter les échelles Oui/Non Kalshi avant normalisation

    La réponse du carnet d’ordres à point fixe actuel de Kalshi expose les ladders d’offres Oui et Non comme paires prix en dollars et taille. La demande opposée est implicite par le complément binaire : une demande Oui correspond à 1 moins la meilleure offre Non, et une demande Non correspond à 1 moins la meilleure offre Oui. DepthFeed normalise cela en un carnet cohérent 0–1 tout en conservant le ticker exact et la signification native Oui/Non pour l’auditabilité.

Testez l’échelle à la taille d’ordre prévue

Utilisez un carnet bid/ask enregistré pour calculer l'écart, le VWAP, la taille remplie et le reste non rempli avant de supposer une exécution au prix médian.

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