CLOB WebSocket de Polymarket vs archives horaires : pourquoi la résolution détermine votre backtest
Ce qui distingue un backtest Polymarket sur lequel vous pouvez trader d'un backtest qui vous ment, ce n'est généralement pas le volume de données dont vous disposez, mais la façon dont elles ont été échantillonnées.
La capture événementielle enregistre l'order book de Polymarket à chaque changement, directement depuis le CLOB websocket ; une archive à intervalle fixe l'échantillonne à la cadence d'une horloge (disons une fois par heure) et jette tout ce qui se passe entre deux relevés. Pour les marchés crypto à échéance courte qui se règlent en quelques minutes, l'échantillonnage par intervalle ne capture qu'une image ou deux de toute la vie d'un marché — c'est pourquoi c'est la résolution, et non la taille du fichier, qui détermine si un backtest est fiable.
Ce que « résolution » signifie réellement
La résolution, c'est la fréquence à laquelle l'état du book est enregistré. Il existe deux approches fondamentalement différentes. L'échantillonnage à intervalle fixe prend un snapshot à la cadence d'une horloge — toutes les heures, toutes les minutes, toutes les quelques centaines de millisecondes — sans tenir compte de ce que le marché a fait. La capture événementielle enregistre un snapshot dès que le book change réellement : un nouvel ordre, une annulation, un trade.
Les deux peuvent produire des fichiers de taille comparable tout en véhiculant une information complètement différente. Un échantillon par intervalle d'un marché calme gaspille des lignes sur un book qui ne bouge pas ; un échantillon par intervalle d'un marché rapide rate les mouvements qui comptent.
Le problème des marchés à échéance courte
Les marchés crypto up/down de Polymarket se règlent en 5 à 60 minutes. Prenons un marché BTC de 5 minutes. Une archive horaire risque de le capturer zéro ou une fois — vous pourriez n'avoir aucun book sur toute la durée de vie du marché. Une archive à la minute vous donne environ cinq images, dont aucune n'est alignée sur les moments où votre stratégie aurait réellement agi.
La capture événementielle, à l'inverse, enregistre chaque re-cotation et chaque trade au moment où ils surviennent, de sorte que toute la trajectoire du marché — l'ouverture, les mouvements à mesure que le spot évolue, l'élargissement du spread à l'approche du règlement — est entièrement disponible pour être rejouée.
Comparaison côte à côte
| Archive horaire | Échantillon à la minute | Événementiel (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Couverture d'un marché de 5 minutes | 0–1 images | ~5 images | Chaque changement |
| Capture l'élargissement du spread | Non | Rarement | Oui |
| Slippage mesurable | Non | Approximatif | Oui |
| Aligné sur les mouvements du spot | Non | Grossièrement | Tick par tick |
| Diffusion en direct | s.o. | s.o. | ~10 ms en médiane (mesuré) |
Pourquoi presque personne ne conserve la profondeur événementielle
Enregistrer chaque changement du book en temps réel coûte cher : cela implique de maintenir une connexion websocket en direct par marché, de persister chaque image et de ne jamais pouvoir reconstituer a posteriori ce qu'on n'a pas capturé — l'historique d'un order book ne peut pas être reconstruit après coup. C'est pourquoi les plateformes ne servent pas leur propre historique de book et la plupart des archives s'arrêtent à un dernier prix échantillonné. DepthFeed existe précisément pour enregistrer et servir cette profondeur événementielle.
Key takeaways
- 01La résolution est une question de méthode d'échantillonnage, pas de taille de fichier.
- 02Les archives à intervalle fixe ratent la vie des marchés de 5 à 60 minutes.
- 03La capture événementielle enregistre chaque changement du book, si bien que toute la trajectoire du marché est rejouable.
- 04L'historique d'un order book ne peut pas être reconstitué a posteriori — il n'est disponible que si quelqu'un l'a capturé en direct.
Ce qui distingue un backtest Polymarket sur lequel vous pouvez trader d'un backtest qui vous ment, ce n'est généralement pas le volume de données dont vous disposez, mais la façon dont elles ont été échantillonnées.
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