Backtesting di Bot di Trading per Mercati di Previsione: Dal Replay al Trading su Carta
Un bot non è convalidato perché il suo segnale ha previsto il lato corretto. È convalidato quando il segnale sopravvive alla profondità storica, ai costi, ai gap e ai mercati che non ha mai visto.
Un backtest di un bot per mercati di previsione dovrebbe riprodurre le informazioni in ordine di timestamp, valutare ogni ingresso rispetto al lato disponibile del book storico, regolarlo rispetto al risultato reale e preservare i mercati con copertura mancante come mancanti. Il passo successivo è il trading su carta in avanti su book live. Quel processo a due fasi separa un'idea storica da una strategia che può operare senza look-ahead o esecuzioni solo a metà prezzo.
La scala di test
| Fase | Domanda | Condizione di superamento |
|---|---|---|
| Sanità del segnale | La regola utilizza solo informazioni disponibili in quel momento? | Nessuna perdita di regolamento o di righe future |
| Riproduzione a metà prezzo | Esiste un valore direzionale prima dell'esecuzione? | Risultato positivo con un'esecuzione esplicitamente ottimistica |
| Riproduzione della profondità | L'edge sopravvive allo spread e alla dimensione? | VWAP dimensionato rimane valido |
| Stress test | Sopravvive a gap e modifiche dei parametri? | Nessuna impostazione o mercato singolo domina |
| Trading su carta | Funziona su mercati live non visti? | Record in avanti stabile con denaro virtuale |
Modella le esecuzioni prima di ottimizzare i segnali
Un acquisto incrocia l'ask e una vendita incrocia il bid. Se la dimensione richiesta supera il primo livello, percorri la scala e calcola VWAP; se la scala non può supportare l'ordine, registra la frazione non eseguita. Un'esecuzione a metà prezzo può rimanere come un soffitto nel caso migliore, ma non dovrebbe mai essere confusa con prestazioni eseguibili.
Commissioni, latenza, posizione in coda e impatto sul mercato richiedono ipotesi separate. Mantieni ogni ipotesi visibile in modo che un risultato possa essere riprodotto piuttosto che nascondere tutti gli errori di esecuzione all'interno di una costante di slippage inspiegabile.
Usa una regola su Polymarket e Kalshi
DepthFeed normalizza i book Polymarket e Kalshi registrati in una forma di ricerca unica preservando gli identificatori di sede e i metadati di origine. Il Backtest Lab può eseguire preset o una regola sandbox personalizzata su mercati risolti con esecuzioni a metà prezzo, slippage fisso o profondità del book.
Una regola sopravvissuta può passare al Trading su Carta. DepthFeed valuta le regole supportate lato server o accetta segnali da un webhook per strategia, valuta le esecuzioni virtuali dal book live e registra una curva di capitale, posizioni aperte e operazioni. I backtest sportivi sono supportati; l'esecuzione sportiva in avanti su carta non è ancora disponibile.
Lista di controllo per la validazione del bot
- Congela un universo di mercato e un intervallo di tempo prima della messa a punto.
- Mantieni i campi di risultato e di regolamento non disponibili per la funzione di ingresso.
- Confronta le esecuzioni a metà prezzo, con slippage fisso e con conoscenza della profondità.
- Segnala la dimensione non eseguita, i book mancanti e le operazioni rifiutate.
- Esegui test di sensibilità attorno a ogni soglia e regola di mantenimento.
- Esegui un test in avanti della regola finale prima di connettere l'esecuzione reale.
Key takeaways
- 01Un backtest del bot deve valutare le informazioni strettamente in ordine di timestamp.
- 02VWAP consapevole della profondità rivela edge che scompaiono quando la dimensione reale attraversa il book.
- 03I dati mancanti e la dimensione non eseguita appartengono al risultato, non a un'esecuzione sintetica.
- 04Polymarket e Kalshi possono condividere la logica delle regole quando il book è normalizzato in modo trasparente.
- 05Il trading su carta fornisce le prove in avanti che un backtest storico non può fornire.
Un bot non è convalidato perché il suo segnale ha previsto il lato corretto. È convalidato quando il segnale sopravvive alla profondità storica, ai costi, ai gap e ai mercati che non ha mai visto.
Inizia gratis