Dati libro d'ordine Polymarket & Kalshi

Polymarket & Kalshi Dati dell'Order Book

Il prezzo medio nasconde lo spread e la dimensione in attesa a ogni livello. DepthFeed cattura il libro d'ordine completo di Polymarket & Kalshi — la scala completa bid/ask a ogni osservazione archiviata (fino a 100 livelli per lato su Kalshi) — così puoi misurare lo slippage che un ordine reale avrebbe pagato e la liquidità che era realmente presente.

I dati libro d'ordine Polymarket & Kalshi sono la vista di livello 2 del mercato: prezzi bid e ask fermi con le loro dimensioni mostrate. DepthFeed registra la cattura websocket guidata da eventi su Polymarket e Limitless, e polling continuo full-depth su Kalshi e serve la scala completa a ogni osservazione archiviata, permettendo un backtest che percorre la profondità registrata invece di assumere liquidità illimitata al midpoint.

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Dati libro d'ordine Polymarket & Kalshi a colpo d'occhio

Venue
Polymarket · Kalshi · Limitless
Cattura
WS guidato da eventi (Poly) · polling a piena profondità (Kalshi)
Cadenza
Specifico della venue; documentato dalla fonte
Profondità
Scala completa, entrambi i lati (≤100 livelli Kalshi)
Asset
7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Timestamp
Tempo di osservazione in millisecondi; timestamp sorgente specifici del venue
Prezzo sottostante
Riferimento Binance più vicino precedente quando disponibile
Storico
7/30/90 giorni finestre + archivio completo (Desk)
Consegna
Cronologia REST + frame WebSocket live normalizzati
Risoluzione
Osservazioni memorizzate grezze o ?interval= 1s–1d

Richiedi un libro Polymarket full-depth registrato

Inizia con la scoperta così che l'identificatore di mercato e i metadati rimangano allegati alla richiesta. La rotta snapshot restituisce osservazioni registrate; include_orderbook espone la scala memorizzata e interval seleziona una riga registrata per bucket.

Richiesta copiabileshell
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"

curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"
  • Ometti intervallo per risoluzione grezza memorizzata; il downsampling seleziona un'osservazione registrata e non interpola un libro mancante.
  • Segui il cursore di risposta per la pagina successiva invece di costruire paginazione offset.

Dati libro d'ordine Polymarket & Kalshi

Perché la profondità completa è importante

  1. Entrambi i lati, ogni livello

    Il top-of-book o un singolo mid non ti dicono quasi nulla sull'esecuzione. DepthFeed serve la scala completa bid/ask a ogni osservazione archiviata (fino a 100 livelli per lato su Kalshi) per Polymarket e Kalshi, con array di prezzo e dimensione bid/ask in ogni snapshot — le colonne da cui ricostruisci effettivamente un libro. Usa quei livelli per calcolare spread, profondità visibile e slippage stimato per una dimensione d'ordine. I livelli aggregati del libro non stabiliscono la posizione in coda né garantiscono un riempimento live.

  2. La cadenza è dichiarata, non implicita

    Un order book memorizzato non può descrivere l'attività tra le sue osservazioni. DepthFeed registra la cattura sorgente guidata da eventi su Polymarket e il polling REST a profondità completa a intervalli su Kalshi; la cadenza memorizzata è specifica della venue; l'API restituisce i timestamp effettivamente presenti e non interpola mai uno stato del libro mancante.

  3. Allinea il libro registrato e la serie di riferimento

    Le risposte API includono un tempo di osservazione in millisecondi e allineano ASOF il prezzo di riferimento Binance precedente più vicino quando disponibile. Ciò supporta la ricerca con timestamp senza rivendicare un timestamp di exchange o un valore di riferimento che la sorgente non ha fornito.

  4. Interpreta le scale Yes/No di Kalshi prima di normalizzare

    La risposta order book a punto fisso corrente di Kalshi espone le ladder Yes e No bid come coppie prezzo in dollari e dimensione. L'ask opposto è implicito dal complemento binario: un ask Yes corrisponde a 1 meno il miglior bid No, e un ask No corrisponde a 1 meno il miglior bid Yes. DepthFeed normalizza questo in un libro coerente da 0 a 1 mantenendo il ticker esatto e il significato nativo Yes/No per auditabilità.

Testa la scala alla dimensione ordine prevista

Usa una scala bid/ask registrata per calcolare spread, VWAP, dimensione riempita e residuo non riempito prima di assumere l'esecuzione al midpoint.

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