Dati di prezzo Polymarket & Kalshi
Polymarket & Kalshi Storico Prezzi e Dati di Prezzo
I dati di prezzo prediction-market iniziano con il prezzo e spread 0–1 del contratto, derivati dal libro ordini registrato. Le risposte storiche possono includere anche l'osservazione sottostante crypto più vicina precedente quando disponibile.
Dati di prezzo prediction-market, misurati
Calcolato direttamente dalla nostra cattura live su tutti e tre i venue. Misurato direttamente dall'archivio live ClickHouse di DepthFeed, giugno 21, 2026.
380,000+
Mercati Polymarket. archivio inizia gennaio 2026
900,000+
Mercati Kalshi. da gennaio 2026
7
asset crypto. BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
I dati di prezzo prediction-market hanno due livelli: il prezzo e spread del contratto derivati da un libro registrato, più un riferimento sottostante ASOF nullo. I tempi di osservazione in millisecondi specifici del venue rendono l'allineamento ispezionabile preservando la semantica temporale di ogni fonte.
Anatomia di un vero snapshot
Questo è un libro Polymarket registrato. La sua differenza source-to-receive descrive solo questo campione, non un impegno di consegna. Kalshi ha la propria scala yes/no e semantica timestamp; consulta i campi documentati per ogni venue.
Libro token Sì/Up; il lato No/Down è il complemento binario (down = 1 − up).: catturato 10 ms dopo il timestamp dello scambio.
- price_up / price_down
- Il prezzo proprio del mercato — quotato 0–1 (probabilità implicita). Down è il complemento di Up.
- btc_price
- Il prezzo di riferimento crypto sottostante, unito ASOF a questo esatto snapshot.
- orderbook_up.bids / .asks
- La scala completa in attesa — [prezzo, dimensione] su entrambi i lati — contro cui un ordine reale si esegue.
- exch_ts_ms / recv_ts_ms
- Timestamp in millisecondi specifici della venue; i campi differiscono per fonte, quindi usa il timestamp documentato per ogni endpoint.
Dati prezzo Polymarket & Kalshi a colpo d'occhio
- Prezzo di mercato
- Esiti quotati 0–1 (probabilità implicita)
- Sottostante
- Spot/futures Binance, uniti per snapshot
- Venue
- Polymarket · Kalshi · Limitless
- Cattura
- WS guidato da eventi (Poly) · polling a piena profondità (Kalshi)
- Asset
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamp
- Tempo di osservazione in millisecondi; timestamp sorgente specifici del venue
- Prezzo sottostante
- Riferimento Binance più vicino precedente quando disponibile
- Storico
- 7/30/90 giorni finestre + archivio completo (Desk)
- Consegna
- Cronologia REST + frame WebSocket live normalizzati
- Risoluzione
- Osservazioni memorizzate grezze o ?interval= 1s–1d
Dati di prezzo Polymarket & Kalshi
Due livelli di prezzo, una linea temporale, ogni venue
Il prezzo proprio del mercato, dal libro reale
Ogni contratto scambia tra 0 e 1, rappresentando una probabilità implicita. Deriva miglior bid, miglior ask e mid da un’osservazione libro registrata. Polymarket ha scale bid/ask per risultato e Kalshi ha scale yes/no; preserva i campi documentati e la semantica timestamp di ogni venue.
Il prezzo crypto sottostante, unito
Dove esiste un'osservazione spot/futures Binance precedente per l'asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE), le risposte storiche la includono come riferimento ASOF nullable. Questo supporta l'allineamento senza affermare aggiornamenti simultanei.
Libri registrati a intervalli supportati
Il REST storico restituisce osservazioni archiviate con campi specifici per venue e timestamp. Scegli un intervallo supportato per selezionare un’osservazione registrata per bucket; le osservazioni mancanti non sono interpolate. I frame live WebSocket usano un contratto documentato separato.
Esempio pratico: la stessa domanda, prezzata su entrambi i venue
Lo scopo di uno schema è il confronto diretto. Ecco la stessa domanda BTC su Polymarket e Kalshi.
1Entrambi i venue lo quotano
Chiedi 'BTC sarà in rialzo nel prossimo breve intervallo?' e entrambi i venue lo quotano — su Polymarket come coppia token Up/Down, su Kalshi come contratto sì/no. Entrambi sono 0–1, entrambi sono probabilità implicite.
2Entrambe le quotazioni strette
In un giorno rappresentativo, i mercati BTC a breve termine quotano uno spread di un centesimo (tick singolo) su entrambi i venue — il token Up di Polymarket e il contratto yes di Kalshi allo stesso modo — così puoi confrontare direttamente le probabilità dei due libri.
3Leggili su una timeline unica
I concetti normalizzati di prezzo e profondità riducono la complessità specifica del venue. I riferimenti sottostanti sono nullable, e i client devono preservare la semantica documentata dei timestamp per ogni venue.
Note di precisione — cosa è esatto e come lo etichettiamo
Buoni dati ti dicono quanto sono buoni. Ecco cosa è ogni prezzo, per venue.
Bid/ask reali su ogni venue
Il prezzo di mercato è il miglior bid, miglior ask e punto medio derivati da un'osservazione registrata del libro. Ispeziona il suo timestamp e la cadenza invece di presumere uno stato esatto del libro tra le osservazioni.
Esatto per il regolamento dove conta (Polymarket)
Dove disponibile, i metadata degli eventi Polymarket forniscono riferimenti di regolamento di apertura e chiusura. Le osservazioni Binance intra-finestra rimangono un riferimento separatamente fornito; conserva la provenienza e i valori nullable invece di assumere che ogni osservazione contenga un ancoraggio esatto di regolamento.
Kalshi sì/no a profondità completa
La scala completa Kalshi è catturata fino a 100 livelli per lato, quindi ogni probabilità ha la sua dimensione in attesa allegata.
Catturato live, perché la profondità non può essere retrocompilata
La storia del libro ordini non può essere ricostruita dopo, quindi la registriamo continuamente — 640 milioni di snapshot e contando, la più profonda risale a gennaio 2026.
Ispeziona i dati prima di integrarli
Inizia con un campione limitato, verifica i campi e i timestamp, poi scegli l'API o il flusso di ricerca che corrisponde al lavoro.
