Un backtest è onesto solo sulla profondità reale. Un prezzo medio nasconde lo spread, la size in attesa su ogni livello e lo slippage che il tuo ordine pagherebbe davvero. DepthFeed conserva l'intero book.
A single number. It says nothing about the size waiting to fill.
The full bid and ask ladder, with the size resting at every price.
Every frame stored, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
This is where DepthFeed comes in.
Una profondità così fine è costosa da registrare e impossibile da recuperare a posteriori, quindi quasi nessuno la conserva. Noi sì — dati completi di orderbook e prezzo su Polymarket, Kalshi e Limitless, ogni livello su entrambi i lati, catturati tick per tick e serviti puliti tramite un'API a consumo.
Non l'ultimo trade o la cima del book — l'intera scala bid/ask con la size in attesa su ogni livello, catturata a ogni variazione. La profondità contro cui un ordine reale viene davvero eseguito.
Polymarket, Kalshi e Limitless in un'unica struttura JSON stabile — cattura event-driven su Polymarket e Limitless, polling continuo a piena profondità su Kalshi, ognuno unito a un prezzo sottostante ad alta frequenza.
La profondità dell'orderbook è solo in avanti — se la perdi in diretta è persa per sempre. Registriamo in continuo dall'inizio del 2026, così la finestra che il tuo piano acquista è coperta da dati archiviati, non da una promessa.
DepthFeed è un progetto indipendente (non affiliato alle venue) che esiste per registrare l'orderbook di prediction-market che quasi nessun altro conserva. Ogni cifra qui sotto è misurata direttamente dalla nostra cattura live, così puoi fare backtest su liquidità reale e tradare sugli stessi dati.
Polymarket · Kalshi · Limitless
l'archivio inizia da gennaio 2026
da gennaio 2026
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Misurato direttamente dalla cattura live di DepthFeed, June 21, 2026.
Raccogliamo ciò che conta per i mercati a scadenza breve: l'intero book sugli asset e sulle finestre temporali che i trader usano davvero.
Interroga l'API REST per scoprire i mercati live ed estrarre l'intero book storico. JSON pulito, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset — niente scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Ogni snapshot porta gli array completi di prezzo e size lato bid e ask, non un singolo valore. Gli esiti binari sono quotati da 0 a 1, dove Down = 1 - Up, così leggi direttamente quanta liquidità c'era a ogni livello invece di affidarti a un last price che nasconde lo spread. Per analizzare slippage e impatto sul book, questa è la differenza tra una stima e una misura.
I dati arrivano dal WebSocket CLOB di Polymarket in modo event-driven, con una latenza di consegna live mediana misurata di circa 10ms. La copertura abbraccia oltre 380.000 mercati crypto distinti su 7 asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) con finestre da 5m, 15m, 1h, 4h e 24h, per un totale di 450 milioni di snapshot e storia densa da gennaio 2026.
L'API REST per lo storico (chiave Bearer, paginazione keyset) e lo stream WebSocket su wss://api.depthfeed.com/v3/stream emettono oggetti JSON identici. Lo stesso codice che fa backtesting sullo storico gira anche in live, senza riscritture. Ogni snapshot include i timestamp di exchange e di ricezione in millisecondi epoch e un prezzo di riferimento Binance spot/futures agganciato in ASOF join.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Order-book assets | All 7 | All 7 | All 7 | All 7 |
| Raw tick tape (/v3/**/ticks) | — | — | — | Included |
| Price bars — equities, ETFs & crypto | 1-minute, windowed | 1-minute base | 1-minute base | 1-minute base |
| Bar symbols per request | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Venue access (prediction markets) | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — prediction markets | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — stocks, ETFs & crypto | Included, within the 7-day window | Included | Included | Included |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
Sì. DepthFeed fornisce 450 milioni di snapshot dell'order book Polymarket con storia densa da gennaio 2026, tramite API REST con chiave Bearer e paginazione keyset. Polymarket di per sé non serve il proprio order book storico, quindi questa ricostruzione indipendente è il modo per ottenerlo.
