450 milioni di snapshot dell'order book e oltre 380.000 mercati crypto, con storia densa da gennaio 2026. Scarica i prezzi, ricostruisci la profondità, fai backtesting e passi al live nello stesso formato JSON.
Un backtest è onesto solo sulla profondità reale. Un prezzo medio nasconde lo spread, la size in attesa su ogni livello e lo slippage che il tuo ordine pagherebbe davvero. DepthFeed conserva l'intero book.
Non dovrebbe essere necessario un pipeline di dati e un notebook di ricerca per scoprire se un'idea ha un vantaggio. Il Backtest Lab esegue l'intero test nel browser, contro il libro registrato reale.
Un backtest è una affermazione sul passato. Il trading simulato è il momento in cui quella richiesta incontra mercati ancora da verificare — con denaro virtuale, prezzi reali e un record che non puoi falsificare.
Un numero singolo — l'ultimo scambio o il mid. Non ti dice nulla sulla dimensione in attesa di riempimento, o quanto si muove il prezzo quando lo prendi.
La scala bid/ask completa con le dimensioni a ogni prezzo — miglior offerta attraverso il libro profondo, ask sopra lo spread e bid sotto.
La profondità del libro ordini è solo in avanti — se la perdi in tempo reale, è andata. Memorizziamo ogni frame, così un backtest si riempie contro la liquidità realmente presente.
Ogni livello di prezzo con la sua size, su entrambi i lati, a ogni variazione. Misura slippage e liquidità reali, non un singolo prezzo medio.
Registrato a ogni evento di book e di variazione di prezzo, non campionato. I mercati a scadenza breve restano testabili in backtest.
Snapshot del book più recenti e storici via REST — JSON, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset.
Una serie di prezzo di riferimento ad alta frequenza — spot/futures Binance più i mark di settlement Chainlink — che si unisce a qualsiasi snapshot di Polymarket · Kalshi · Limitless tramite timestamp in epoch-millis, così puoi allineare lo stato del book al movimento spot che lo ha generato.
Una profondità così fine è costosa da registrare e impossibile da recuperare a posteriori, quindi quasi nessuno la conserva. Noi sì — dati completi di orderbook e prezzo su Polymarket, Kalshi e Limitless, ogni livello su entrambi i lati, catturati tick per tick e serviti puliti tramite un'API a consumo.
Non l'ultimo trade o la cima del book — l'intera scala bid/ask con la size in attesa su ogni livello, catturata a ogni variazione. La profondità contro cui un ordine reale viene davvero eseguito.
Polymarket, Kalshi e Limitless in un'unica struttura JSON stabile — cattura event-driven su Polymarket e Limitless, polling continuo a piena profondità su Kalshi, ognuno unito a un prezzo sottostante ad alta frequenza.
La profondità dell'orderbook è solo in avanti — se la perdi in diretta è persa per sempre. Registriamo in continuo dall'inizio del 2026, così la finestra che il tuo piano acquista è coperta da dati archiviati, non da una promessa.
DepthFeed è un progetto indipendente (non affiliato alle venue) che esiste per registrare l'orderbook di prediction-market che quasi nessun altro conserva. Ogni cifra qui sotto è misurata direttamente dalla nostra cattura live, così puoi fare backtest su liquidità reale e tradare sugli stessi dati.
Polymarket · Kalshi · Limitless
l'archivio inizia da gennaio 2026
da gennaio 2026
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Misurato direttamente dalla cattura live di DepthFeed, June 21, 2026.
Raccogliamo ciò che conta per i mercati a scadenza breve: l'intero book sugli asset e sulle finestre temporali che i trader usano davvero.
Interroga l'API REST per scoprire i mercati live ed estrarre l'intero book storico. JSON pulito, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset — niente scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Ogni snapshot porta gli array completi di prezzo e size lato bid e ask, non un singolo valore. Gli esiti binari sono quotati da 0 a 1, dove Down = 1 - Up, così leggi direttamente quanta liquidità c'era a ogni livello invece di affidarti a un last price che nasconde lo spread. Per analizzare slippage e impatto sul book, questa è la differenza tra una stima e una misura.
I dati arrivano dal WebSocket CLOB di Polymarket in modo event-driven, con una latenza di consegna live mediana misurata di circa 10ms. La copertura abbraccia oltre 380.000 mercati crypto distinti su 7 asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) con finestre da 5m, 15m, 1h, 4h e 24h, per un totale di 450 milioni di snapshot e storia densa da gennaio 2026.
L'API REST per lo storico (chiave Bearer, paginazione keyset) e lo stream WebSocket su wss://api.depthfeed.com/v3/stream emettono oggetti JSON identici. Lo stesso codice che fa backtesting sullo storico gira anche in live, senza riscritture. Ogni snapshot include i timestamp di exchange e di ricezione in millisecondi epoch e un prezzo di riferimento Binance spot/futures agganciato in ASOF join.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Assets | BTC sample | All 7 | All 7 | All 7 |
| Venue access | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
Sì. DepthFeed fornisce 450 milioni di snapshot dell'order book Polymarket con storia densa da gennaio 2026, tramite API REST con chiave Bearer e paginazione keyset. Polymarket di per sé non serve il proprio order book storico, quindi questa ricostruzione indipendente è il modo per ottenerlo.
Gratis per iniziare, senza carta. Passa a un piano superiore quando la tua strategia è pronta per l'intero book.
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