Simulazione trading Polymarket & Kalshi

Simulazione trading Polymarket & Kalshi

Testa strategie di prediction market con denaro virtuale prima di rischiare soldi veri. I tuoi fill sono prezzati dagli order book live di DepthFeed — acquisti all’ask, vendite al bid, posizioni regolate automaticamente alla risoluzione del mercato — e ogni strategia ha la propria curva di equity, vista delle posizioni aperte e registro completo delle operazioni nel dashboard.

DepthFeed Paper Trading è un ambiente di forward-testing nel dashboard DepthFeed: le strategie detengono denaro virtuale e negoziano mercati Polymarket e Kalshi live a prezzi reali di libro d'ordine. I segnali arrivano dal tuo sistema tramite webhook per strategia, o da una regola Backtest Lab distribuita, e i risultati sono tracciati come curva di equity con P&L realizzati e non realizzati.

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Simulazione trading Polymarket & Kalshi a colpo d'occhio

Riempimenti
Book live — acquisti all'ask, vendite al bid
Regolamento
Automatico alla risoluzione ($0 / $1)
Webhook segnale
POST /paper/hook/{token} · 120/min
Strategie per piano
1 gratuito · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
Saldo iniziale
Virtuale da $100 a $1,000,000 (default $10,000)
Marca cadenza
~90 secondi

Simulazione trading Polymarket & Kalshi

Come funziona il paper trading

  1. Porta il tuo bot — segnali via webhook

    Ogni strategia riceve un URL webhook segreto. Il tuo sistema — un bot, un cron job, un notebook — invia segnali di acquisto/vendita/chiusura con un id mercato e una dimensione in dollari, e DepthFeed li esegue al libro live al momento del segnale. Un payload non può mai impostare il proprio prezzo, quindi il track record è onesto per costruzione. Le chiavi di idempotenza rendono sicuri i retry, e il token ruota su richiesta.

  2. O distribuisci una regola dal Backtest Lab

    Il Backtest Lab testa regole di ingresso su mercati up/down risolti — ingressi a finestra temporale, attraversamenti di livello, inversione calo — con riempimenti VWAP consapevoli della profondità contro la scala registrata. Quando una regola supera il backtest, la distribuisce al paper trading con stake, take-profit/stop-loss e limite max aperto; quindi gira lato server contro quotazioni live, senza infrastruttura da parte tua.

  3. Una traccia record reale, non un foglio di calcolo

    Le posizioni sono marcate dal libro live con una cadenza di ~90 secondi e si chiudono automaticamente a $0/$1 quando il mercato si risolve — gli stessi dati di regolamento serviti dall'API. La curva equity, P&L realizzato vs non realizzato, e il log per trade danno a una strategia l'evidenza forward che un backtest da solo non può fornire: come si comporta su mercati che non erano ancora accaduti.

Ispeziona i dati prima di integrarli

Inizia con un campione limitato, verifica i campi e i timestamp, poi scegli l'API o il flusso di ricerca che corrisponde al lavoro.

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Domande, risposte.

Inizia il backtesting su profondità reale.

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