I dati che nessuno archivia

Perché lo abbiamo costruito

Backtesting una strategia di mercato predittivo è onesto solo se la si riproduce contro il libro con cui avrebbe effettivamente negoziato. Ma la profondità dell'order-book è costosa da registrare in tempo reale e impossibile da backfillare dopo — quindi quasi nessuno la conserva. Archivi gratuiti danno un prezzo ultimo orario, che non dice nulla su spread, dimensione o slippage.

Eseguiamo collector contro il websocket CLOB di Polymarket e il libro ordini pubblico di Kalshi, registrando il libro bid/ask completo su entrambe le venue in un archivio compatto e durevole. Il risultato è un dataset di osservazioni registrate per studiare profondità visualizzata, spread e slippage.

Come lavoriamo

Lo stack è deliberatamente piccolo e durevole: un collector e API in Rust, ClickHouse per la finestra calda, e un archivio freddo colonnare compatto. Documentiamo cosa catturiamo e con quale frequenza, e siamo precisi sulla differenza tra cattura event-driven (Polymarket) e polling continuo (Kalshi) invece di arrotondare nel marketing.

Cosa possono ispezionare gli acquirenti prima di sottoscrivere

La copertura è documentata per venue, asset, serie di mercato, metodo di cattura e storia disponibile. Il percorso gratuito Explorer permette all'acquirente di ispezionare la forma della risposta prima di scegliere una finestra storica a pagamento. REST serve osservazioni archiviate, mentre la superficie WebSocket pubblica aggiornamenti normalizzati del libro corrente; i contratti sono documentati separatamente così un'integrazione non deve indovinare quali timestamp o campi ha ricevuto.

Pubbliciamo anche ricerche riproducibili costruite dall'archivio, inclusi esempi di liquidità ed esecuzione. Quegli esempi mostrano cosa cambia con dati a profondità completa in un backtest — non promettono un risultato di trading. Inizia con il panoramica dati storici, rivedi il Documentazione API, o confronta il superfici dati che un acquirente dovrebbe verificare.

Limiti che dichiariamo esplicitamente

Un libro registrato descrive la scala visualizzata al momento della sua osservazione. Non prova la posizione in coda, la liquidità nascosta o l'attività tra le osservazioni memorizzate. La copertura inizia in tempi diversi per venue e serie, e un join di riferimento mancante rimane mancante anziché essere riempito con un valore inventato. Questi limiti fanno parte del contratto del prodotto, poiché un acquirente dovrebbe essere in grado di decidere se l'archivio si adatta a uno studio prima di pagare.

Non affiliato

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