A Polymarket não disponibiliza o próprio livro de ofertas histórico. Nós reconstruímos: 450 milhões de snapshots de 380 mil+ mercados cripto desde janeiro de 2026, com entrega ao vivo de ~10 ms — o mesmo JSON no histórico e no stream.
Backtests só são honestos com profundidade real. Um preço médio esconde o spread, o tamanho que repousa em cada nível e o slippage que sua ordem realmente pagaria. A DepthFeed guarda o livro inteiro.
Você não deve precisar de um pipeline de dados e de um caderno de pesquisa para descobrir se uma ideia tem vantagem. O Backtest Lab executa todo o teste no navegador, contra o livro gravado real.
Um backtest é uma afirmação sobre o passado. Trading simulado é onde essa afirmação encontra mercados que ainda não aconteceram — com dinheiro virtual, preços reais e um histórico que você não pode falsificar.
Um número — a última negociação ou o mid. Não informa nada sobre o tamanho esperando para preencher, ou quanto o preço se move ao tomá-lo.
Escada completa de ofertas e demandas com o tamanho em cada preço — melhor cotação até o livro profundo, ofertas acima do spread e lances abaixo dele.
A profundidade do livro de ordens é apenas para frente — se perder ao vivo, desaparece. Armazenamos cada quadro, assim um backtest preenche contra a liquidez que realmente existia.
Cada nível de preço com seu tamanho, dos dois lados, a cada mudança. Meça slippage e liquidez reais, não um único preço médio.
Registrado a cada evento de livro e mudança de preço, sem amostragem. Mercados de curto prazo permanecem backtestáveis.
Snapshots de livro de ofertas mais recentes e históricos via REST — JSON, timestamps em epoch-millis, paginação por keyset.
Uma série de preços de referência de alta frequência — spot/futuros da Binance mais marcas de liquidação da Chainlink — que se conecta a qualquer snapshot de Polymarket · Kalshi · Limitless pelo timestamp em epoch-millis, para você alinhar o estado do livro com o movimento do spot que o gerou.
Profundidade tão fina é cara de registrar e impossível de preencher depois, então quase ninguém a guarda. Nós guardamos — dados completos de livro de ofertas e preço na Polymarket, Kalshi e Limitless, cada nível dos dois lados, capturados tick a tick e entregues limpos por uma API medida.
Não a última negociação nem o topo do livro — o livro completo de compra/venda com o tamanho que repousa em cada nível, capturado a cada mudança. A profundidade contra a qual uma ordem real de fato é executada.
Polymarket, Kalshi e Limitless em um único formato JSON estável — captura orientada a eventos na Polymarket e na Limitless, polling contínuo em profundidade total na Kalshi, cada um conectado a um preço subjacente de alta frequência.
A profundidade do livro de ofertas é unidirecional — se você perde ao vivo, foi de vez. Registramos continuamente desde o início de 2026, então a janela que seu plano compra é respaldada por dados armazenados, não por uma promessa.
A DepthFeed é um projeto independente (sem afiliação com os venues) que existe para registrar o livro de ofertas de prediction-market que quase ninguém guarda. Cada número abaixo é medido diretamente da nossa própria captura ao vivo, para você fazer backtest sobre liquidez real e operar sobre os mesmos dados.
Polymarket · Kalshi · Limitless
arquivo começa em janeiro de 2026
desde janeiro de 2026
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Medido diretamente da captura ao vivo da DepthFeed, June 21, 2026.
Coletamos o que importa para mercados de curto prazo: o livro completo nos ativos e janelas de tempo que os traders realmente usam.
Acesse a API REST para descobrir mercados ao vivo e puxar o livro histórico completo. JSON limpo, timestamps em epoch-millis, paginação por keyset — sem scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Cada snapshot traz os arrays completos de bid/ask com preço e tamanho, não só a última cotação. Nos mercados binários da Polymarket os resultados são precificados de 0 a 1, e Down é sempre 1 - Up. Isso permite medir liquidez e desequilíbrio real do livro, e não apenas onde o último negócio fechou.
Os snapshots vêm direto do websocket CLOB da Polymarket, de forma orientada a evento, com entrega ao vivo de mediana de ~10 ms (medida). Os mercados cobrem janelas de 5m, 15m, 1h, 4h e 24h sobre 7 ativos: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE. Cada mercado liquida contra um preço de referência — o 'preço a bater' na abertura contra a referência final no fechamento.
A API REST (chave Bearer, paginação por keyset) entrega o histórico e o WebSocket wss://api.depthfeed.com/v3/stream entrega o ao vivo — ambos emitem objetos JSON idênticos. O mesmo código faz backtest no histórico e roda em produção. Cada snapshot carrega timestamps de bolsa e de recepção em epoch-millis e um preço de referência spot/futuros da Binance unido por ASOF.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Assets | BTC sample | All 7 | All 7 | All 7 |
| Venue access | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
Pela API REST com chave Bearer e paginação por keyset. Há ainda um endpoint de demonstração sem chave (/v3/demo) para testar o formato antes de assinar. O plano Explorer é gratuito e sem cartão (BTC, 7 dias de histórico, 1 req/s); a partir do Quant (US$ 29/mês) você libera todos os ativos e venues com 30 dias de histórico.
Grátis para começar, sem cartão. Faça upgrade quando sua estratégia estiver pronta para o livro completo.
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