Os dados que ninguém arquiva

Por que construímos isso

Backtesting uma estratégia de mercado de previsão só é honesto se você a reproduzir contra o livro com o qual ela realmente teria negociado. Mas a profundidade do livro de ordens é cara para registrar em tempo real e impossível de preencher retroativamente — então quase ninguém a mantém. Arquivos gratuitos dão um preço último horário, que não informa nada sobre spread, tamanho ou slippage.

Executamos coletores contra o websocket CLOB da Polymarket e o livro público da Kalshi, registrando o livro completo de bid/ask em ambos os venues em um arquivo compacto e durável. O resultado é um conjunto de dados de observações gravadas para estudar profundidade exibida, spread e deslizamento.

Como trabalhamos

A pilha é deliberadamente pequena e durável: um coletor e API em Rust, ClickHouse para a janela quente, e um arquivo frio colunar compacto. Documentamos o que capturamos e com que frequência, e somos precisos sobre a diferença entre captura orientada a eventos (Polymarket) e polling contínuo (Kalshi) em vez de arredondar isso em texto de marketing.

O que os compradores podem inspecionar antes de assinar

A cobertura é documentada por venue, ativo, série de mercado, método de captura e histórico disponível. O caminho gratuito Explorer permite que um comprador inspecione a forma da resposta antes de escolher uma janela histórica paga. REST serve observações armazenadas, enquanto a superfície WebSocket publica atualizações normalizadas do livro atual; os contratos são documentados separadamente para que uma integração não precise adivinhar quais timestamps ou campos recebeu.

Também publicamos pesquisas reproduzíveis construídas a partir do arquivo, incluindo exemplos de liquidez e execução. Esses exemplos têm o objetivo de mostrar o que dados de profundidade total mudam em um backtest — não para prometer um resultado de negociação. Comece com o visão geral de dados históricos, revise o Documentação da API, ou compare o superfícies de dados que um comprador deve verificar.

Limites que declaramos explicitamente

Um livro registrado descreve a escada exibida em seu tempo de observação. Não prova posição na fila, liquidez oculta ou atividade entre observações armazenadas. A cobertura começa em horários diferentes por venue e série, e uma junção de referência ausente permanece ausente em vez de ser preenchida com um valor inventado. Esses limites fazem parte do contrato do produto, pois um comprador deve ser capaz de decidir se o arquivo se adequa a um estudo antes de pagar.

Não afiliado

DepthFeed é independente e não é afiliado, endossado ou patrocinado por Polymarket, Kalshi ou qualquer bolsa. Todos os nomes de produtos são propriedade de seus respectivos donos.

Dúvidas ou pedidos de dados? Entrar em contato.