Analisador de portfólio
Drawdown, exposição ao longo do tempo e atribuição por perna — calculados a partir de barras de minuto em vez de fechamentos de fim de dia, para que os números descrevam o que a carteira realmente fez.
Campos de resposta documentados, resolução e acesso. Histórico disponível varia por instrumento e plano.
1m
Resolução base da barra de preço; quadros mais grossos são agregados a partir dela.
OHLCV
Abertura, máxima, mínima, fechamento e volume, com timestamps por símbolo.
REST
Requisições documentadas /v3/bars e paginação por cursor.
7d
Janela de histórico do Explorer; planos pagos ampliam o acesso ao histórico disponível.
Um analisador de portfólio decompõe o comportamento histórico de um portfólio em retorno, risco e atribuição. DepthFeed calcula isso a partir de barras de resolução de minutos em ações, ETFs e cripto, de modo que o drawdown e a exposição reflitam o movimento intraday em vez de uma série de snapshots diários de fechamento.
Analisador de portfólio
Um drawdown máximo calculado a partir de fechamentos diários não é o drawdown que você vivenciou. Pico a vale em uma série de minutos é rotineiramente mais profundo, e é o número que decide se o tamanho de uma posição era sobrevivível. Ambos estão disponíveis aqui; o intraday é o padrão porque é o honesto.
Cada perna carrega sua própria contribuição para retorno e risco, então um portfólio que parece equilibrado por peso pode ser mostrado como sustentado por uma posição. Pernas podem ser ações, ETFs, cripto spot, futuros perpétuos ou contratos registrados de mercados de previsão.
As ferramentas que ranqueiam para backtesting de portfólio testam uma classe de ativo cada. DepthFeed une ações, ETFs, cripto spot, futuros perpétuos e livros de ordens gravados de mercados de previsão em uma única grade temporal, para que uma regra possa ler uma lacuna em ações e agir em uma posição cripto — ou ler qualquer um e agir em um contrato Kalshi — sem que você reconcilie manualmente os timestamps de três fornecedores.
O histórico segue seu plano, e as barras usam a mesma janela que a profundidade do livro de ordens: 7 dias no nível Explorer gratuito, 30 no Quant, 90 no Research, e o histórico completo disponível para cada instrumento no Desk. Trabalhos de longo horizonte — estudos de alocação multi-ano, comparações de regimes entre ciclos — são carga de trabalho do Desk. Janelas menores são suficientes para validar uma regra antes de se comprometer com o arquivo.
Estas são barras atribuídas à fonte, não um feed consolidado (SIP). Para pesquisa, backtesting e trabalho de sinal essa distinção raramente importa; para relatórios de melhor execução ou registros regulatórios importa, e você deve usar uma fita consolidada em vez disso. Um minuto é a resolução mais fina — os quadros mais grossos são agregados a partir dele, então uma barra de 1 hora e sessenta barras de 1 minuto sempre concordam.
Inspecione a cobertura documentada e escolha arquivos diários listados, histórico REST limitado ou atualizações ao vivo do livro. Preços de referência são incluídos quando disponíveis; referências ausentes permanecem nulas. Cada método de entrega tem sua própria disponibilidade e contrato de resposta.
Verifique o esquema e teste uma amostra de formato sintético antes de pagar.
Teste a robustez e exporte evidências que você possa reproduzir.
Todo plano pago
Acesso completo aos dados; a capacidade escala com o nível.
| Capacidade | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DadosHistórico | 7 dias, limitados | 30 dias | 90 dias | Arquivo completo |
| Ativos do livro de pedidos | Todos os 7 | Todos os 7 | Todos os 7 | Todos os 7 |
| Fita de ticks bruta (/v3/**/ticks) | — | — | — | Incluído |
| Barras de preço — ações, ETFs e cripto | de 1 minuto, com janela | base de 1 minuto | base de 1 minuto | base de 1 minuto |
| Símbolos de barras por solicitação | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Acesso ao local (mercados de previsão) | Amostra registrada + REST de esportes | Todo local | Todo local | Todo local |
| EntregaAdmissão REST geral | 1 req/seg | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Streams de livro ao vivo | 1 assinatura BTC | 5 assinaturas · 1 conexão | 25 assinaturas · 2 conexões | 100 assinaturas · 5 conexões + curingas |
| Livros de ordens de mercados esportivos ao vivo | Somente REST | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — mercados de previsão | Amostra Polymarket | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — ações, ETFs e cripto | Incluído, dentro da janela de 7 dias | Incluído | Incluído | Incluído |
| Análise de robustez | — | — | Research Lab fora da amostra | Incluído |
| Estratégias simuladas simultâneas | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 carteira · 3 auditorias | 5 carteiras · 10 auditorias | 10 carteiras · 25 auditorias | 20 carteiras · 50 auditorias |
| Créditos mensais de execução de IA | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperaçõesVia de consulta histórica | Compartilhado | Compartilhado | Compartilhado | Isolado · 6 solicitações paralelas |
Faturamento mensal em USD. Cancele a qualquer momento. Impostos, quando exigidos, são calculados antes do pagamento. Um plano pago totalmente não utilizado pode ser cancelado e reembolsado integralmente sob os seguintes termos. Termos.
Créditos de IA cobrem apenas a execução do modelo. Acesso a dados, histórico, exportações, limites de API, streams e locais nunca os consomem.
