Negociação simulada Polymarket & Kalshi

Negociação Simulada Polymarket & Kalshi

Teste estratégias de mercado de previsão com dinheiro virtual antes de arriscar dinheiro real. Seus fills são precificados a partir dos livros de ordens ao vivo do DepthFeed — compras no ask, vendas no bid, posições liquidadas automaticamente na resolução do mercado — e cada estratégia recebe sua própria curva de patrimônio, visão de posição aberta e registro completo de trades no painel.

DepthFeed Paper Trading é um ambiente de teste prospectivo no painel DepthFeed: estratégias mantêm dinheiro virtual e negociam mercados Polymarket e Kalshi ao vivo a preços reais do livro de ordens. Sinais chegam do seu próprio sistema via webhook por estratégia, ou de uma regra Backtest Lab implantada, e resultados são rastreados como curva de patrimônio com P&L realizado e não realizado.

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Visão geral da negociação simulada Polymarket & Kalshi

Preenchimentos
Livro ao vivo — compras na oferta, vendas na demanda
Liquidação
Automático na resolução ($0 / $1)
Webhook de sinal
POST /paper/hook/{token} · 120/min
Estratégias por plano
1 grátis · 5 Quant · 15 Research · 40 Desk
Saldo inicial
Virtual de $100–$1,000,000 (padrão $10,000)
Marcar cadência
~90 segundos

Negociação simulada Polymarket & Kalshi

Como funciona o paper trading

  1. Traga seu próprio bot — sinais via webhook

    Cada estratégia recebe uma URL secreta de webhook. Seu sistema — um bot, um cron job, um notebook — envia sinais POST de compra/venda/fechamento com um id de mercado e um tamanho em dólares, e o DepthFeed os preenche no livro ao vivo no momento do sinal. Um payload nunca pode definir seu próprio preço, então o histórico é honesto por construção. Chaves de idempotência tornam as tentativas seguras, e o token rotaciona sob demanda.

  2. Ou implante uma regra do Backtest Lab

    O Backtest Lab testa regras de entrada em mercados resolvidos up/down — entradas por janela de tempo, cruzamentos de nível, reversão de queda — com preenchimentos VWAP conscientes de profundidade contra a escada gravada. Quando uma regra sobrevive ao backtest, implante-a para negociação simulada com stake, take-profit/stop-loss e limite máximo aberto; ela então roda no servidor contra cotações ao vivo, sem infraestrutura do seu lado.

  3. Um histórico real, não uma planilha

    Posições são marcadas a partir do livro ao vivo em uma cadência de ~90 segundos e liquidam para $0/$1 automaticamente quando o mercado resolve — os mesmos dados de liquidação que a API serve. A curva de patrimônio, P&L realizado vs não realizado, e log por negociação dão à estratégia a evidência futura que um backtest sozinho não pode: como ela se comporta em mercados que ainda não haviam acontecido.

Inspecione os dados antes de integrar

Comece com uma amostra limitada, verifique os campos e timestamps, então escolha a API ou fluxo de trabalho de pesquisa que corresponda ao trabalho.

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Dúvidas respondidas.

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