Dados de livro de ordens Polymarket & Kalshi

Dados do Livro de Ordens Polymarket & Kalshi

O preço médio esconde o spread e o tamanho em espera em cada nível. O DepthFeed captura o livro de ofertas completo do Polymarket & Kalshi — a escada completa de ofertas/demandas em cada observação armazenada (até 100 níveis por lado em Kalshi) — para que você possa medir o slippage que um pedido real teria pago e a liquidez que realmente estava lá.

Dados de livro de ordens Polymarket & Kalshi são a visão Nível-2 do mercado: preços de bid e ask em repouso com seus tamanhos exibidos. DepthFeed registra captura websocket orientada a eventos no Polymarket e Limitless, e polling contínuo de profundidade total no Kalshi, servindo a escada completa em cada observação armazenada, permitindo que um backtest percorra a profundidade registrada em vez de assumir liquidez ilimitada no midpoint.

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Visão geral dos dados de livro de ordens Polymarket & Kalshi

Venues
Polymarket · Kalshi · Limitless
Capturar
WS orientado a eventos (Poly) · pesquisa de profundidade total (Kalshi)
Cadência
Específico do venue; documentado pela fonte
Profundidade
Escada completa, ambos os lados (≤100 níveis Kalshi)
Ativos
7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Timestamps
Tempo de observação em milissegundos; carimbos de fonte específicos do local
Preço subjacente
Referência Binance imediatamente anterior quando disponível
Histórico
7/30/90-dias janelas + arquivo completo (Desk)
Entrega
Histórico REST + frames ao vivo normalizados do WebSocket
Resolução
Observações armazenadas brutas ou ?interval= 1s–1d

Solicitar um livro Polymarket completo registrado

Comece com a descoberta para que o identificador do mercado e metadados permaneçam anexados à requisição. A rota snapshot retorna observações gravadas; include_orderbook expõe a escada armazenada e interval seleciona uma linha gravada por bucket.

Requisição copiávelshell
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"

curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"
  • Omitir intervalo para resolução armazenada bruta; downsampling seleciona uma observação gravada e não interpola livro ausente.
  • Siga o cursor da resposta para a próxima página em vez de construir paginação por offset.

Dados de livro de ordens Polymarket & Kalshi

Por que a profundidade total importa

  1. Ambos os lados, todos os níveis

    O topo do livro ou um único preço médio quase não dizem nada sobre execução. DepthFeed fornece a escada completa de bid/ask em cada observação armazenada (até 100 níveis por lado em Kalshi) para polymarket & kalshi, com arrays de preço e tamanho de bid/ask em cada snapshot — as colunas das quais você realmente reconstrói um livro. Use esses níveis para calcular spread, profundidade visível e deslizamento estimado para um tamanho de ordem. Níveis agregados do livro não estabelecem posição na fila nem garantem preenchimento ao vivo.

  2. Cadência é declarada, não implícita

    Um livro de ordens armazenado não pode descrever a atividade entre suas observações. DepthFeed registra a captura de origem acionada por eventos na Polymarket e o polling REST de profundidade total na Kalshi; a cadência armazenada é específica do venue; a API retorna os timestamps realmente presentes e nunca interpola um estado de livro ausente.

  3. Alinhe o livro registrado e a série de referência

    As respostas da API incluem um tempo de observação em milissegundos e alinham ASOF o preço de referência Binance anterior mais próximo quando disponível. Isso suporta pesquisa com timestamp sem reivindicar um timestamp de exchange ou valor de referência que a fonte não forneceu.

  4. Interprete as ladders Yes/No da Kalshi antes de normalizar

    A resposta do livro de ordens em ponto fixo atual da Kalshi expõe escadas de bids Yes e No como pares de preço em dólares e tamanho. O ask oposto é implícito pelo complemento binário: um ask Yes corresponde a 1 menos o melhor bid No, e um ask No corresponde a 1 menos o melhor bid Yes. DepthFeed normaliza isso em um livro consistente entre 0 e 1 mantendo o ticker exato e o significado nativo Yes/No para auditabilidade.

Teste a escada no tamanho de ordem pretendido

Use uma escada de bid/ask gravada para calcular spread, VWAP, tamanho preenchido e restante não preenchido antes de assumir execução pelo preço médio.

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