Polymarket & Kalshi オーダーブックデータ
Polymarket & Kalshi オーダーブックデータ
中間価格はスプレッドと各レベルで保留中のサイズを隠します。DepthFeedはPolymarket & Kalshiの完全な注文板 — 各保存済み観測での完全な買い/売りラダー（Kalshiでは片側あたり最大100レベル） — をキャプチャするため、実際の注文が支払ったであろうスリッページと実際に存在した流動性を測定できます。
Polymarket & Kalshi オーダーブックデータは市場のレベル2ビュー：表示されたサイズを持つ静止ビッドとアスク価格。DepthFeedはPolymarketとLimitlessでイベント駆動型WebSocketキャプチャを行い、Kalshiでは連続的な全深度ポーリングを行い、保存された各観測で完全なラダーを提供し、バックテストが記録された深さを歩けるようにします。
Polymarket & Kalshi オーダーブックデータ概要
- Venues
- Polymarket · Kalshi · Limitless
- キャプチャ
- イベント駆動WS（Poly）・完全深度ポーリング（Kalshi）
- ケイデンス
- Venue固有；ソースにより文書化
- 深さ
- 完全ラダー、両側（Kalshiは⩽100レベル）
- 資産群
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- タイムスタンプ
- ミリ秒単位の観測時間；会場固有のソーススタンプ
- 基礎価格
- 利用可能な場合の直近のBinance参照
- 履歴
- 7/30/90日ウィンドウ + 完全アーカイブ（Desk）
- 配信
- REST 履歴 + 正規化されたライブ WebSocket フレーム
- 解像度
- 生の保存観測または ?interval= 1秒–1日
記録されたフルデプス Polymarket ブックをリクエスト
市場識別子とメタデータをリクエストに付随させるために発見から開始。スナップショットルートは記録された観測値を返し、include_orderbookは保存されたラダーを公開し、intervalは各バケットごとに1つの記録行を選択。
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"- 生の保存解像度のため間隔を省略；ダウンサンプリングは記録された観測を選択し、欠落したブックを補間しません。
- オフセットページネーションを構築する代わりに応答カーソルで次ページを追跡します。
Polymarket & Kalshi オーダーブックデータ
なぜフルデプスが重要か
両側、すべてのレベル
トップオブブックや単一のミッド価格は実行についてほとんど何も教えてくれません。DepthFeedはpolymarketおよびkalshiの各保存観測時点での完全なビッド/アスクラダーを提供します（kalshiでは片側最大100レベル）、各スナップショットにおけるビッド/アスクの価格とサイズ配列を含みます — これらの列から実際にオーダーブックを再構築します。これらのレベルを使ってスプレッド、可視深度、注文サイズに対する推定スリッページを計算してください。集約されたブックレベルはキュー位置を確定せず、ライブフィルを保証しません。
ケイデンスは明示されており、暗示ではない
保存されたオーダーブックは観測間の活動を説明できません。DepthFeedはPolymarketでイベント駆動のソース取得を記録し、Kalshiでペーストされた完全深度RESTポーリングを行います。保存間隔はベニュー固有で、APIは実際に存在するタイムスタンプを返し、欠落したオーダーブック状態を補間しません。
記録されたオーダーブックと参照系列を整合させる
APIレスポンスにはミリ秒単位の観測時間が含まれ、利用可能な場合は直前のBinance参照価格をASOF整列します。これにより、ソースが提供しなかった取引所のタイムスタンプや参照値を主張せずにタイムスタンプ付き研究をサポートします。
正規化前にKalshiのYes/Noラダーを解釈
Kalshiの現在の固定小数点注文帳レスポンスは、YesとNoの買い注文ラダーをドル価格とサイズのペアで公開します。反対側の売り注文は二値補数で暗示されます：Yes売り注文は1−最良No買い注文、No売り注文は1−最良Yes買い注文に対応します。DepthFeedはこれを一貫した0–1注文帳に正規化し、正確なティッカーとネイティブなYes/No意味を保持して監査可能にします。
意図した注文サイズでラダーをテスト
スプレッド、VWAP、約定済みサイズ、未約定残高を計算するために記録されたビッド/アスクラダーを使用し、ミッドポイント実行を仮定する前に評価してください。
