Данные книги заявок Polymarket & Kalshi

Данные книги заявок Polymarket и Kalshi

Средняя цена скрывает спред и размер, оставшийся на каждом уровне. DepthFeed захватывает полный стакан заявок Polymarket & Kalshi — полную лестницу заявок на покупку/продажу на каждом сохраненном наблюдении (до 100 уровней с каждой стороны на Kalshi) — поэтому вы можете измерить проскальзывание, которое заплатил бы реальный ордер, и ликвидность, которая действительно была.

Данные книги заявок Polymarket & Kalshi — это уровень 2 рынка: текущие цены бид и аск с отображаемыми размерами. DepthFeed записывает событийный захват websocket на Polymarket и Limitless, а также непрерывный опрос полной глубины на Kalshi и предоставляет полную лестницу на каждом сохранённом наблюдении, позволяя бэктесту проходить по записанной глубине вместо предположения неограниченной ликвидности по средней цене.

Получить доступ к API

Обзор данных книги заявок Polymarket & Kalshi

Площадки
Polymarket · Kalshi · Limitless
Захват
Событийный WS (Poly) · опрос полной глубины (Kalshi)
Интервал
Специфично для площадки; документировано источником
Глубина
Полная лестница, обе стороны (≤100 уровней Kalshi)
Активы
7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Временные метки
Время наблюдения в миллисекундах; метки источника, специфичные для площадки
Базовая цена
Ближайшая предшествующая ссылка Binance, если доступна
История
7/30/90-дневные окна + полный архив (Desk)
Доставка
История REST + нормализованные живые кадры WebSocket
Разрешение
Сырые сохранённые наблюдения или ?interval= 1с–1д

Запросить записанную книгу полной глубины Polymarket

Начните с обнаружения, чтобы идентификатор рынка и метаданные оставались прикрепленными к запросу. Маршрут snapshot возвращает записанные наблюдения; include_orderbook раскрывает сохранённую лестницу, а interval выбирает одну записанную строку на корзину.

Запрос, доступный для копированияshell
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"

curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
  -H "Authorization: Bearer df_your_key"
  • Опустите интервал для исходного сохранённого разрешения; даунсемплинг выбирает записанное наблюдение и не интерполирует отсутствующую книгу.
  • Следуйте за курсором ответа для следующей страницы вместо построения пагинации со смещением.

Данные книги заявок Polymarket & Kalshi

Почему важна полная глубина

  1. Обе стороны, каждый уровень

    Верх книги или один средний показатель почти ничего не говорят об исполнении. DepthFeed предоставляет полную лестницу заявок и предложений на каждом сохранённом наблюдении (до 100 уровней с каждой стороны на Kalshi) для Polymarket и Kalshi, с массивами цен и размеров заявок на каждом снимке — столбцы, из которых вы фактически восстанавливаете книгу. Используйте эти уровни для вычисления спреда, видимой глубины и оценки проскальзывания для размера ордера. Агрегированные уровни книги не устанавливают позицию в очереди и не гарантируют исполнение в реальном времени.

  2. Интервал указан явно, не подразумевается

    Сохраненная книга ордеров не может описать активность между ее наблюдениями. DepthFeed записывает захват источника, управляемый событиями, на Polymarket и пакетное опробование REST с полной глубиной на Kalshi; сохраненный темп зависит от площадки; API возвращает фактически присутствующие временные метки и никогда не интерполирует отсутствующее состояние книги.

  3. Выровняйте записанную книгу и референсную серию

    Ответы API включают миллисекундное время наблюдения и выравнивают ближайшую предыдущую референсную цену Binance по состоянию на ASOF, когда она доступна. Это поддерживает исследования с временными метками без претензий на временную метку биржи или референсное значение, которое источник не предоставил.

  4. Интерпретируйте лестницы Kalshi Yes/No перед нормализацией

    Текущий фиксированный ответ ордербука Kalshi показывает лестницы заявок Да и Нет как пары цена в долларах и размер. Противоположный аск подразумевается бинарным дополнением: аск Да равен 1 минус лучшая заявка Нет, а аск Нет равен 1 минус лучшая заявка Да. DepthFeed нормализует это в согласованный ордербук 0–1, сохраняя точный тикер и нативное значение Да/Нет для аудита.

Тестируйте лестницу на предполагаемый размер ордера

Используйте записанную лестницу заявок и предложений для расчёта спреда, VWAP, исполненного объёма и неисполненного остатка перед предположением исполнения по средней цене.

Вычислить проскальзывание · Получить доступ к API

Подробнее о данных Polymarket и KalshiПодробнее о данных Polymarket и Kalshi

Вопросы, ответы.

Начать бэктестинг на реальной глубине.

Начать бесплатно