Polymarket & Kalshi 订单簿数据
Polymarket与Kalshi订单簿数据
中价隐藏了价差和每级挂单量。DepthFeed 捕获 Polymarket & Kalshi 的完整订单簿——每个存储观测的完整买卖阶梯（Kalshi 每侧最多100级别）——因此您可以衡量真实订单支付的滑点和实际存在的流动性。
Polymarket & Kalshi 订单簿数据是市场的 Level-2 视图：静态买卖价格及其显示的数量。DepthFeed 记录 Polymarket 和 Limitless 的事件驱动 WebSocket 捕获，以及 Kalshi 的连续全深度轮询，并在每个存储观察时提供完整阶梯，允许回测遍历记录的深度，而非假设无限中间价流动性。
Polymarket & Kalshi 订单簿数据概览
- 交易场所
- Polymarket · Kalshi · Limitless
- 捕获
- 事件驱动WS（Poly）·全深度轮询（Kalshi）
- 节奏
- 交易场所特定；由来源文档说明
- 深度
- 完整阶梯，双边（Kalshi 不超过 100 级）
- 资产
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- 时间戳
- 毫秒观察时间；交易平台特定源时间戳
- 标的价格
- 可用时最近的 Binance 参考
- 历史记录
- 7/30/90 天窗口 + 完整档案（Desk）
- 交付
- REST 历史数据 + 标准化的实时 WebSocket 帧
- 分辨率
- 原始存储观察或 ?interval= 1秒–1天
请求记录的全深度 Polymarket 订单簿
从发现开始，使市场标识符和元数据附着于请求。快照路径返回录制观察；include_orderbook暴露存储阶梯，interval选择每桶一条录制行。
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?limit=5" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"
curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true&interval=1m" \
-H "Authorization: Bearer df_your_key"- 省略间隔以使用原始存储分辨率；降采样选择录制的观测值，不插值缺失订单簿。
- 跟随响应游标获取下一页，避免构建偏移分页。
Polymarket & Kalshi 订单簿数据
为何完整深度很重要
双方，所有级别
仅凭顶级订单或单一中间价几乎无法了解执行情况。DepthFeed为polymarket和kalshi提供每个存储观察点的完整买卖阶梯（kalshi每边最多100层），每个快照包含买卖价格和数量数组——这些列是您实际重建订单簿所需的。使用这些层计算买卖差价、可见深度和订单规模的估计滑点。聚合的订单簿层级不确定排队位置，也不保证实时成交。
节奏为声明值，非推断
一个存储的订单簿无法描述其观测值之间的活动。DepthFeed 在 Polymarket 上记录事件驱动的源捕获，在 Kalshi 上进行定时的全深度 REST 轮询；存储的节奏是交易场所特定的；API 返回实际存在的时戳，从不插值缺失的订单簿状态。
对齐记录的订单簿和参考序列
API 响应包含毫秒级观测时间，并 ASOF 对齐最近的 Binance 参考价格（如果可用）。这支持带时间戳的研究，而无需声称来源未提供的交易所时间戳或参考值。
归一化前解读 Kalshi 是/否阶梯
Kalshi 当前固定点订单簿响应展示是和否买单阶梯，作为美元价格和数量对。相反的卖单由二元补数隐含：是卖单对应1减最佳否买单，否卖单对应1减最佳是买单。DepthFeed 将其标准化为一致的0–1订单簿，同时保留精确代码和原生是/否含义以便审计。
