予測市場取引ボットのバックテスト：リプレイからペーパートレードまで
ボットは、そのシグナルが正しい側を予測したという理由だけで検証されません。ボットは、過去の深さ、コスト、ギャップ、および見たことのない市場を生き残った場合に検証されます。
予測市場ボットのバックテストでは、情報をタイムスタンプ順にリプレイし、利用可能な側の過去のブックに対して各エントリーの価格を決定し、実際の成果に対して決済し、カバーが不足している市場を不足しているものとして保持する必要があります。次のステップは、ライブブックでの将来のペーパートレードです。その二段階のプロセスは、歴史的なアイデアと、先読みや中間価格のみでの約定なしに動作できる戦略を区別します。
テストラダー
| 段階 | 質問 | パス条件 |
|---|---|---|
| シグナル健全性 | ルールは当時の情報のみを使用していますか？ | 決済や将来の行のリークはありません |
| 中間価格リプレイ | 実行前に方向性のある価値はありますか？ | 楽観的な約定下でのプラスの結果 |
| 深さリプレイ | エッジはスプレッドとサイズを維持しますか？ | サイズ付きVWAPは実行可能ですか？ |
| ストレステスト | ギャップやパラメータの変更を生き残りますか？ | 単一の設定や市場が支配的ではありません |
| ペーパートレード | 見たことのないライブ市場で機能しますか？ | 仮想キャッシュによる安定した将来の記録 |
シグナルを最適化する前にモデル化された約定
買いは売り気配をクロスし、売りは買い気配をクロスします。要求されたサイズが最初のレベルを超える場合は、ラダーを歩き、VWAPを計算します。ラダーが注文をサポートできない場合は、未約定の割合を記録します。中間価格での約定は最良の場合の天井として残りますが、実行可能なパフォーマンスと混同してはなりません。
手数料、レイテンシー、キューの位置、および市場への影響には、個別の仮定が必要です。結果を再現できるように、すべての実行エラーを1つの説明されていないスリッページ定数に隠すのではなく、各仮定を明確にしておきます。
PolymarketとKalshiで1つのルールを使用します
DepthFeedは、記録されたPolymarketとKalshiブックを1つの研究形状に正規化しながら、会場識別子とソースメタデータを保持します。バックテストラボは、プリセットまたはサンドボックス化されたカスタムルールを、中間価格、固定スリッページ、またはブック深さでの約定で解決された市場に対して実行できます。
生き残ったルールはペーパートレードに移行できます。DepthFeedは、サポートされているルールをサーバー側で評価するか、戦略ごとのWebhookからシグナルを受け入れ、ライブブックから仮想約定の価格を決定し、エクイティカーブ、オープンポジション、および取引を記録します。スポーツのバックテストはサポートされています。将来のスポーツのペーパートレードはまだ利用できません。
ボットの検証チェックリスト
- チューニング前に市場のユニバースと時間範囲を固定します。
- 結果と決済フィールドをエントリー関数から利用できないようにします。
- 中間価格、固定スリッページ、および深さ認識型の約定を比較します。
- 未約定サイズ、不足しているブック、および拒否された取引を報告します。
- すべての閾値と保有ルールを中心に感度テストを実行します。
- 実際の実行に接続する前に、最終ルールを前方テストします。
Key takeaways
- 01ボットのバックテストでは、情報を厳密にタイムスタンプ順に評価する必要があります。
- 02深さ認識型のVWAPは、実際のサイズがブックをクロスすると消えるエッジを明らかにします。
- 03欠落したデータと未約定サイズは、結果に含まれるべきであり、合成約定には含まれるべきではありません。
- 04PolymarketとKalshiは、ブックが透過的に正規化された場合にルールロジックを共有できます。
- 05ペーパートレードは、歴史的なバックテストでは得られない将来の証拠を提供します。
ボットは、そのシグナルが正しい側を予測したという理由だけで検証されません。ボットは、過去の深さ、コスト、ギャップ、および見たことのない市場を生き残った場合に検証されます。
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