Backtest hanya jujur kalau memakai kedalaman buku yang nyata. Harga tengah menyembunyikan spread, ukuran yang menumpuk di setiap level, dan slippage yang sebenarnya dibayar order Anda. DepthFeed menyimpan seluruh order book.
A single number. It says nothing about the size waiting to fill.
The full bid and ask ladder, with the size resting at every price.
Every frame stored, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
This is where DepthFeed comes in.
Kedalaman serinci ini mahal untuk direkam dan mustahil di-backfill, jadi nyaris tidak ada yang menyimpannya. Kami menyimpannya — data order book dan harga lengkap di Polymarket, Kalshi, dan Limitless, setiap level di kedua sisi, ditangkap tick demi tick dan disajikan bersih lewat API berbasis kuota.
Bukan transaksi terakhir atau puncak buku — tangga bid/ask penuh dengan ukuran yang menumpuk di setiap level, ditangkap pada setiap perubahan. Kedalaman yang benar-benar mengisi order nyata Anda.
Polymarket, Kalshi, dan Limitless dalam satu bentuk JSON yang stabil — penangkapan berbasis event di Polymarket dan Limitless, polling kedalaman penuh berkelanjutan di Kalshi, masing-masing menyatu dengan harga aset dasar frekuensi tinggi.
Kedalaman order book hanya bisa maju — lewatkan saat live dan ia hilang selamanya. Kami merekam terus-menerus sejak awal 2026, jadi rentang waktu yang dibeli paket Anda didukung data tersimpan, bukan sekadar janji.
DepthFeed adalah proyek independen (tidak berafiliasi dengan venue) yang hadir untuk merekam order book prediction-market yang nyaris tak disimpan siapa pun. Setiap angka di bawah diukur langsung dari penangkapan live kami sendiri, jadi Anda bisa backtest pada likuiditas nyata dan trading di atas data yang sama.
Polymarket · Kalshi · Limitless
arsip dimulai Januari 2026
sejak Januari 2026
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Diukur langsung dari penangkapan live DepthFeed, June 21, 2026.
Kami mengumpulkan yang penting untuk pasar berjangka pendek: order book penuh di seluruh aset dan jendela waktu yang benar-benar dipakai trader.
Panggil REST API untuk menemukan pasar live dan menarik order book historis penuh. JSON bersih, timestamp epoch-millis, paginasi keyset — tanpa scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Setiap snapshot membawa array harga + ukuran bid/ask penuh, bukan satu angka harga terakhir. Outcome biner diberi harga 0-1, dengan Down = 1 - Up. Dengan 450 juta snapshot order book di 380.000+ pasar crypto, Anda bisa merekonstruksi likuiditas dan spread pada setiap titik waktu.
Data ditangkap langsung dari websocket CLOB Polymarket secara event-driven, dengan median pengiriman live ~10 ms (terukur). Pasar tersedia dalam window 5m, 15m, 1h, 4h, dan 24h, dengan riwayat padat sejak Januari 2026. Polymarket sendiri tidak menyediakan order book historisnya, jadi data inilah jembatannya.
REST API (Bearer key, keyset pagination) dan WebSocket live di wss://api.depthfeed.com/v3/stream memancarkan objek JSON snapshot yang identik. Kode yang sama men-backtest riwayat lalu jalan live tanpa diubah. Tiap snapshot membawa timestamp exchange + receive dalam epoch-millis plus harga referensi underlying Binance yang di-join ASOF.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Order-book assets | All 7 | All 7 | All 7 | All 7 |
| Raw tick tape (/v3/**/ticks) | — | — | — | Included |
| Price bars — equities, ETFs & crypto | 1-minute, windowed | 1-minute base | 1-minute base | 1-minute base |
| Bar symbols per request | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Venue access (prediction markets) | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — prediction markets | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — stocks, ETFs & crypto | Included, within the 7-day window | Included | Included | Included |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
Tidak. Ini proyek riset independen dan bukan afiliasi atau didukung oleh Polymarket. Yang kami sediakan adalah data order book dan harga untuk riset serta backtesting — bukan akses trading.
