Polymarket CLOB WebSocket vs Arsip Per Jam: Mengapa Resolusi Menentukan Backtest Anda
Perbedaan antara backtest Polymarket yang bisa Anda jadikan dasar trading dan yang menyesatkan biasanya bukan soal berapa banyak data yang Anda punya — tapi bagaimana data itu di-sampling.
Penangkapan berbasis event (event-driven) merekam order book Polymarket pada setiap perubahan, langsung dari CLOB websocket; sedangkan arsip berinterval tetap melakukan sampling berdasarkan jam (misalnya sekali per jam) dan membuang semua yang terjadi di antara dua sampel. Untuk pasar kripto jangka pendek yang settle dalam hitungan menit, sampling berinterval hanya menangkap satu atau dua frame dari keseluruhan hidup sebuah pasar — itulah sebabnya resolusi, bukan ukuran file, yang menentukan apakah sebuah backtest bisa dipercaya.
Apa arti 'resolusi' yang sebenarnya
Resolusi adalah seberapa sering keadaan order book direkam. Ada dua pendekatan yang secara mendasar berbeda. Sampling berinterval tetap mengambil snapshot berdasarkan jam — setiap jam, setiap menit, setiap beberapa ratus milidetik — terlepas dari apa yang terjadi di pasar. Penangkapan berbasis event merekam snapshot kapan pun order book benar-benar berubah: ada order baru, pembatalan, atau transaksi.
Keduanya bisa menghasilkan file berukuran serupa namun membawa informasi yang sama sekali berbeda. Sampel berinterval pada pasar yang sepi memboroskan baris data pada order book yang tidak berubah; sedangkan sampel berinterval pada pasar yang bergerak cepat justru melewatkan pergerakan yang penting.
Masalah pasar jangka pendek
Pasar kripto up/down Polymarket settle dalam 5 hingga 60 menit. Bayangkan sebuah pasar BTC 5-menit. Arsip per jam mungkin menangkapnya nol atau satu kali — bisa jadi Anda bahkan tidak punya satu pun order book dari keseluruhan hidup pasar itu. Arsip per menit memberi Anda sekitar lima frame, tapi tidak satu pun yang selaras dengan momen di mana strategi Anda sebenarnya akan bertindak.
Sebaliknya, penangkapan berbasis event merekam setiap re-quote dan transaksi saat terjadi, sehingga seluruh perjalanan pasar — pembukaan, pergerakan saat harga spot berdetak, pelebaran spread menjelang settlement — semuanya tersedia untuk diputar ulang.
Perbandingan berdampingan
| Arsip per jam | Sampel per menit | Berbasis event (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| Cakupan pasar 5 menit | 0–1 frame | ~5 frame | Setiap perubahan |
| Menangkap pelebaran spread | Tidak | Jarang | Ya |
| Slippage terukur | Tidak | Perkiraan | Ya |
| Selaras dengan pergerakan spot | Tidak | Kasar | Detik demi detik (tick for tick) |
| Pengiriman live | tidak ada | tidak ada | ~10 ms median (terukur) |
Mengapa hampir tidak ada yang menyimpan depth berbasis event
Merekam setiap perubahan order book secara real time itu mahal: artinya harus mempertahankan koneksi websocket live per pasar, menyimpan setiap frame secara permanen, dan tidak akan pernah bisa melakukan backfill atas apa yang tidak Anda tangkap — riwayat order book tidak dapat direkonstruksi setelah kejadiannya. Itulah sebabnya bursa tidak menyajikan riwayat order book mereka sendiri dan kebanyakan arsip berhenti pada harga terakhir (last price) yang sudah di-sampling. DepthFeed hadir secara khusus untuk merekam dan menyajikan depth berbasis event tersebut.
Key takeaways
- 01Resolusi adalah soal metode sampling, bukan ukuran file.
- 02Arsip berinterval tetap melewatkan keseluruhan hidup pasar 5–60 menit.
- 03Penangkapan berbasis event merekam setiap perubahan order book, sehingga seluruh perjalanan pasar bisa diputar ulang.
- 04Riwayat order book tidak bisa di-backfill — hanya tersedia jika seseorang menangkapnya secara live.
Perbedaan antara backtest Polymarket yang bisa Anda jadikan dasar trading dan yang menyesatkan biasanya bukan soal berapa banyak data yang Anda punya — tapi bagaimana data itu di-sampling.
Mulai gratis