Polymarket CLOB WebSocket לעומת ארכיונים שעתיים: מדוע הרזולוציה מכריעה את הבק-טסט שלך
ההבדל בין בק-טסט של Polymarket שאפשר לסחור על פיו לבין אחד שמשקר הוא לרוב לא כמות הנתונים שיש לך — אלא איך הם נדגמו
לכידת אירועים (Event-driven) מתעדת את ספר הפקודות של Polymarket בכל שינוי, ישירות מה-Websocket של CLOB; ארכיון במרווחים קבועים דוגם אותו לפי שעון (למשל, פעם בשעה) ומשליך את כל מה שקרה בין הדגימות. עבור שווקי קריפטו קצרי-טווח שמסתיימים תוך דקות, דגימת מרווחים לוכדת רק פריים אחד או שניים מכל חיי השוק — ולכן הרזולוציה, ולא גודל הקובץ, היא הקובעת את מהימנות הבק-טסט
מה המשמעות האמיתית של 'רזולוציה'
רזולוציה היא התדירות שבה מצב הספר מתועד. קיימות שתי גישות שונות מהותית. דגימת מרווחים קבועים מצלמת תמונת מצב לפי שעון — כל שעה, כל דקה, כל כמה מאות מילישניות — בלי קשר למה שהשוק עשה. לכידת אירועים מתעדת תמונת מצב בכל פעם שהספר באמת משתנה: פקודה חדשה, ביטול, עסקה
שתי השיטות יכולות להפיק קבצים בגודל דומה, אך לשאת מידע שונה לחלוטין. דגימת מרווחים של שוק שקט מבזבזת שורות על ספר שאינו משתנה; דגימת מרווחים של שוק מהיר מחמיצה את התנועות החשובות
בעיית השווקים קצרי-הטווח
שווקי הקריפטו מסוג עלייה/ירידה של Polymarket מסתיימים תוך 5 עד 60 דקות. קחו לדוגמה שוק של 5 דקות ב-BTC. ארכיון שעתי עשוי ללכוד אותו אפס או פעם אחת — ייתכן שאפילו לא יהיה לכם ספר אחד מכל חיי השוק. ארכיון דקתי נותן לכם כחמש פריימים, אף אחד מהם לא מיושר לרגעים שבהם האסטרטגיה שלכם הייתה פועלת בפועל
לכידת אירועים, לעומת זאת, מתעדת כל ציטוט מחדש וכל עסקה בזמן אמת, כך שכל קשת חיי השוק — הפתיחה, התנועות עם תנודות הספוט, הרחבת המרווח לקראת הסילוק — נמצאת שם לשידור חוזר
השוואה
| מאפיין | ארכיון שעתי | דגימה דקתית | מונחה אירועים (DepthFeed) |
|---|---|---|---|
| כיסוי שוק של 5 דקות | 0–1 פריימים | ~5 פריימים | כל שינוי |
| לוכד הרחבת מרווח | לא | לעיתים רחוקות | כן |
| ניתן למדידת החלקה | לא | מקורב | כן |
| מיושר לתנועות הספוט | לא | באופן גס | טיק אחר טיק |
| שידור חי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | ~10 מילישניות חציון (נמדד) |
מדוע כמעט אף אחד לא שומר עומק מונחה אירועים
הקלטה של כל שינוי בספר בזמן אמת היא יקרה: זה אומר להחזיק חיבור Websocket חי לכל שוק, לשמור כל פריים, ולעולם לא להיות מסוגל להשלים בדיעבד את מה שלא לכדת — לא ניתן לשחזר היסטוריית ספר פקודות לאחר מעשה. זו הסיבה שבורסות לא מגישות היסטוריית ספר משלהן ורוב הארכיונים עוצרים במחיר אחרון שנדגם. DepthFeed קיים במיוחד כדי להקליט ולהגיש את העומק מונחה האירועים הזה
Key takeaways
- 01רזולוציה עוסקת בשיטת הדגימה, לא בגודל הקובץ
- 02ארכיונים במרווחים קבועים מחמיצים את חיי השווקים של 5–60 דקות
- 03לכידת אירועים מתעדת כל שינוי בספר, כך שכל קשת חיי השוק ניתנת לשידור חוזר
- 04לא ניתן להשלים היסטוריית ספר פקודות בדיעבד — היא זמינה רק אם מישהו לכד אותה בזמן אמת
ההבדל בין בק-טסט של Polymarket שאפשר לסחור על פיו לבין אחד שמשקר הוא לרוב לא כמות הנתונים שיש לך — אלא איך הם נדגמו
התחל חינם