Polymarket CLOB WebSocket ile Saatlik Arşivler: Backtest'inizi Çözünürlük Belirler
Üzerinde işlem yapabileceğiniz bir Polymarket backtest'i ile yalan söyleyen bir backtest arasındaki fark, genellikle ne kadar veriniz olduğu değildir; verinin nasıl örneklendiğidir.
Olay tabanlı (event-driven) yakalama, Polymarket order book'unu her değişimde, doğrudan CLOB websocket'inden kaydeder; sabit aralıklı bir arşiv ise onu bir saate göre (diyelim saatte bir kez) örnekler ve örnekler arasında kalan her şeyi atar. Dakikalar içinde sonuçlanan kısa vadeli kripto piyasalarında aralıklı örnekleme, bir piyasanın tüm ömründen yalnızca bir-iki kare yakalar; işte bu yüzden bir backtest'in güvenilir olup olmadığını dosya boyutu değil, çözünürlük belirler.
'Çözünürlük' aslında ne anlama gelir
Çözünürlük, order book'un durumunun ne sıklıkta kaydedildiğidir. Temelde birbirinden tamamen farklı iki yaklaşım vardır. Sabit aralıklı örnekleme, piyasanın ne yaptığından bağımsız olarak bir saate göre snapshot alır: her saat, her dakika, her birkaç yüz milisaniyede bir. Olay tabanlı yakalama ise book her gerçekten değiştiğinde bir snapshot kaydeder: yeni bir emir, bir iptal, bir trade.
Bu ikisi benzer boyutta dosyalar üretebilir, ancak tamamen farklı bilgiler taşır. Sessiz bir piyasanın aralıklı örneği, değişmeyen bir book için satırları boşa harcar; hızlı bir piyasanın aralıklı örneği ise önemli olan hareketleri kaçırır.
Kısa vadeli piyasa sorunu
Polymarket'in up/down kripto piyasaları 5 ila 60 dakika içinde sonuçlanır. 5 dakikalık bir BTC piyasasını düşünün. Saatlik bir arşiv bunu sıfır ya da bir kez yakalayabilir; piyasanın tüm ömründen tek bir book'a bile sahip olmayabilirsiniz. Dakikalık bir arşiv ise size yaklaşık beş kare verir ki bunların hiçbiri stratejinizin gerçekte harekete geçeceği anlarla hizalı değildir.
Olay tabanlı yakalama ise buna karşılık her yeniden kotasyonu ve trade'i gerçekleştiği anda kaydeder; böylece piyasanın tüm yayı (açılış, spot tıkladıkça gelen hareketler, sonuçlanmaya doğru genişleyen spread) yeniden oynatılmak üzere oradadır.
Yan yana
| Saatlik arşiv | Dakikalık örnek | Olay tabanlı (DepthFeed) | |
|---|---|---|---|
| 5 dakikalık piyasa kapsamı | 0–1 kare | ~5 kare | Her değişim |
| Spread genişlemesini yakalar | Hayır | Nadiren | Evet |
| Slippage ölçülebilir | Hayır | Yaklaşık | Evet |
| Spot hareketlerine hizalanır | Hayır | Kabaca | Tıka tık |
| Canlı teslimat | yok | yok | ~10 ms medyan (ölçülmüş) |
Neredeyse hiç kimse olay tabanlı derinliği neden saklamaz
Her book değişimini gerçek zamanlı kaydetmek pahalıdır: her piyasa için canlı bir websocket bağlantısını ayakta tutmak, her kareyi kalıcı hale getirmek ve yakalamadığınız şeyi asla sonradan dolduramamak anlamına gelir; order book geçmişi sonradan yeniden inşa edilemez. İşte bu yüzden borsalar kendi book geçmişlerini sunmaz ve çoğu arşiv örneklenmiş bir son fiyatta durur. DepthFeed tam olarak bu olay tabanlı derinliği kaydetmek ve sunmak için vardır.
Key takeaways
- 01Çözünürlük, dosya boyutuyla değil, örnekleme yöntemiyle ilgilidir.
- 02Sabit aralıklı arşivler, 5–60 dakikalık piyasaların ömrünü kaçırır.
- 03Olay tabanlı yakalama her book değişimini kaydeder; böylece piyasanın tüm yayı yeniden oynatılabilir.
- 04Order book geçmişi sonradan doldurulamaz; yalnızca biri canlı olarak yakaladıysa erişilebilirdir.
Üzerinde işlem yapabileceğiniz bir Polymarket backtest'i ile yalan söyleyen bir backtest arasındaki fark, genellikle ne kadar veriniz olduğu değildir; verinin nasıl örneklendiğidir.
Ücretsiz başla