Binance Données du carnet d'ordres des marchés de prédiction : L2 complet, Cadence et Limites

Pourquoi une tuile de probabilité ne suffit pas

Une probabilité affichée de 60% ne dit rien sur la possibilité pour un acheteur d'acquérir un contrat ou dix mille à 0.60. L'exécution dépend de la meilleure demande, des tailles qui se trouvent derrière et des niveaux qu'un ordre doit consommer. Le spread détermine également si le point médian a jamais été directement négociable.

Un backtest construit uniquement à partir de la probabilité affichée ou du dernier prix suppose implicitement une liquidité illimitée à un seul prix. La profondeur complète remplace cette hypothèse par l'état du marché qui a été réellement observé.

Ce que conserve chaque instantané

• Identifiants de marché Predict.fun et Binance pour des jointures stables
• Prix et tailles des offres dans l'échelle observée
• Prix et tailles des demandes dans l'échelle observée
• Identité normalisée du résultat Up/Down
• Horodatages de réception de l'échange et du collecteur en millisecondes epoch
• Métadonnées de capture qui gardent les lacunes exactes visibles

Cadence de capture et interprétation

Le collecteur dédié échantillonne la profondeur complète une fois par minute. Le panneau historique du cycle de vie de BTC 15 minutes utilise des points de contrôle du cycle de vie appariés 04:30, 08:30 et 12:30. Un instantané est l'état complet du marché observé à ce moment, et non une reconstruction de chaque ajout, annulation et exécution entre les échantillons.

Cette distinction est importante pour les modèles de position dans la file d'attente. L'archive prend en charge le parcours du carnet, l'analyse du spread, la recherche sur la profondeur et les transitions d'état. Elle ne doit pas être présentée comme une télémesure tick par tick du moteur d'appariement.

Utilisation de la profondeur complète dans un backtest

À chaque horodatage de la stratégie, sélectionnez l'instantané le plus récent disponible sans regarder vers l'avant. Un achat au marché parcourt les demandes enregistrées de la meilleure à la moins bonne jusqu'à ce que la taille prévue soit exécutée ; une vente au marché parcourt les offres. La moyenne pondérée par la taille de ces niveaux consommés est le prix d'exécution simulé.

Gardez les frais, les règles de taille minimale d'ordre, la latence et les hypothèses d'exécution partielle séparés. La profondeur L2 complète élimine la plus grande fiction de liquidité, mais un simulateur réaliste a toujours besoin de règles d'exécution explicites.

Début de l'archive et limites historiques

L'archive standardisée du cycle de vie de BTC 15 minutes commence en juin 26, 2026. La capture prospective stable d'une minute sur les actifs et fenêtres suivis commence en juillet 26. Les enregistrements antérieurs du catalogue n'impliquent pas une couverture antérieure du carnet, et le règlement on-chain ne peut pas révéler les ordres qui n'ont jamais été exécutés.