Binance 予測市場オーダーブックデータ: フルL2、周期と制限

確率タイルだけでは不十分な理由

表示された60%の確率は、買い手が0.60で一契約または一万契約を取得できるかどうかについては何も示しません。執行は、最良アスク、その背後に待機するサイズ、および注文が消費しなければならないレベルに依存します。スプレッドはまた、ミッドポイントがこれまで直接取引可能だったかどうかを決定します。

表示確率または最終取引のみから構築されたバックテストは、単一価格で無制限の流動性を暗黙的に仮定します。完全な深さは、その仮定を実際に観測された市場状態に置き換えます。

各スナップショットが保持するもの

• 安定した結合のためのPredict.funおよびBinance市場識別子
• 観測されたラダー全体のビッド価格とビッドサイズ
• 観測されたラダー全体のアスク価格とアスクサイズ
• 正規化されたアップ/ダウン結果識別子
• エポックミリ秒単位の取引所およびコレクター受信タイムスタンプ
• 正確なギャップを可視化するキャプチャメタデータ

キャプチャ周期と解釈

専用コレクターは一分ごとに完全な深さをサンプリングします。過去のBTC 15分パネルは、一致した04:30、08:30、12:30のライフサイクルチェックポイントを使用します。スナップショットは、その時点で完全に観測された市場状態であり、サンプル間のすべての追加、キャンセル、約定の再構築ではありません。

その区別はキュー位置モデルにとって重要です。アーカイブはブックウォーキング、スプレッド分析、深さ、状態遷移の研究をサポートします。ティックバイティックのマッチングエンジンテレメトリとして提示すべきではありません。

バックテストで完全な深さを使用する

各戦略タイムスタンプで、先読みせずに利用可能な最新のスナップショットを選択します。マーケット買いは意図したサイズが約定するまで記録されたアスクを最良から最悪へウォークします。マーケット売りはビッドをウォークします。消費されたレベルのサイズ加重平均がシミュレーションされた執行価格です。

手数料、最小注文ルール、レイテンシ、部分約定の仮定は別に扱ってください。フルL2は最大の流動性フィクションを取り除きますが、現実的なシミュレーターには依然として明示的な執行ルールが必要です。

アーカイブ開始と過去の制限

標準化されたBTC 15分ライフサイクルアーカイブは June 26, 2026 に開始します。追跡対象資産およびウィンドウ全体での安定した一分フォワードキャプチャは July 26 に開始します。以前のカタログレコードは以前のブックカバレッジを意味せず、オンチェーン決済は約定しなかった注文を明らかにできません。