Binance Datos del libro de órdenes de mercado de predicción: L2 completo, cadencia y límites

Por qué un mosaico de probabilidad no es suficiente

Una probabilidad mostrada de 60% no dice nada sobre si un comprador podría adquirir un contrato o diez mil a 0.60. La ejecución depende de la mejor demanda, de los tamaños que descansan detrás de ella y de los niveles que una orden debe consumir. El diferencial también determina si el punto medio fue alguna vez directamente negociable.

Un backtest construido únicamente a partir de la probabilidad mostrada o del último precio negociado asume silenciosamente liquidez ilimitada a un solo precio. La profundidad completa reemplaza esa suposición con el estado del mercado que realmente se observó.

Qué conserva cada instantánea

• Identificadores de mercado de Predict.fun y Binance para uniones estables
• Precios de oferta y tamaños de oferta a lo largo de la escalera observada
• Precios de demanda y tamaños de demanda a lo largo de la escalera observada
• Identidad normalizada del resultado Up/Down
• Marcas de tiempo de recepción del exchange y del recolector en milisegundos epoch
• Metadatos de captura que mantienen visibles las brechas exactas

Cadencia de captura e interpretación

El recolector dedicado muestrea la profundidad completa una vez por minuto. El panel histórico de BTC de 15 minutos utiliza los puntos de control de ciclo de vida emparejados 04:30, 08:30 y 12:30. Una instantánea es el estado completo observado del mercado en ese punto, no una reconstrucción de cada adición, cancelación y llenado entre muestras.

Esa distinción importa para los modelos de posición en cola. El archivo admite recorrido del libro, análisis de diferencial, profundidad e investigación de transiciones de estado. No debe presentarse como telemetría tick a tick del motor de emparejamiento.

Uso de la profundidad completa en un backtest

En cada marca de tiempo de la estrategia, seleccione la instantánea más reciente disponible sin mirar hacia adelante. Una compra de mercado recorre las demandas registradas de mejor a peor hasta que se llena el tamaño previsto; una venta de mercado recorre las ofertas. El promedio ponderado por tamaño de esos niveles consumidos es el precio de ejecución simulado.

Mantenga separadas las comisiones, las reglas de orden mínima, la latencia y las suposiciones de llenado parcial. El L2 completo elimina la mayor ficción de liquidez, pero un simulador realista aún necesita reglas de ejecución explícitas.

Inicio del archivo y límites históricos

El archivo estandarizado de ciclo de vida de BTC de 15 minutos comienza en junio de 26, 2026. La captura prospectiva estable de un minuto en todos los activos y ventanas rastreados comienza en julio de 26. Los registros de catálogo anteriores no implican una cobertura anterior del libro, y la liquidación en cadena no puede revelar órdenes que nunca se llenaron.