Binance Dữ liệu sổ lệnh thị trường dự đoán: L2 đầy đủ, nhịp chụp và giới hạn

Vì sao một ô xác suất là chưa đủ

Một xác suất 60% hiển thị không nói lên điều gì về việc một người mua có thể mua được một hợp đồng hay mười nghìn hợp đồng tại 0.60 hay không. Việc khớp lệnh phụ thuộc vào giá chào bán tốt nhất, khối lượng đang nằm phía sau giá đó và các mức giá mà một lệnh phải tiêu thụ. Chênh lệch giá cũng xác định liệu giá giữa có từng có thể giao dịch trực tiếp hay không.

Một bài kiểm thử lại được xây dựng chỉ từ xác suất hiển thị hoặc giá giao dịch cuối cùng ngầm giả định thanh khoản không giới hạn tại một mức giá. Độ sâu đầy đủ thay thế giả định đó bằng trạng thái thị trường thực sự được quan sát.

Mỗi ảnh chụp giữ lại những gì

• Định danh thị trường Predict.fun và Binance để nối dữ liệu ổn định
• Các mức giá chào mua và khối lượng chào mua trên toàn bộ bậc thang quan sát được
• Các mức giá chào bán và khối lượng chào bán trên toàn bộ bậc thang quan sát được
• Định danh kết quả Tăng/Giảm đã được chuẩn hóa
• Các mốc thời gian nhận từ sàn và bộ thu thập tính bằng mili giây epoch
• Siêu dữ liệu thu thập giúp các khoảng trống chính xác được nhìn thấy rõ

Nhịp chụp và cách diễn giải

Bộ thu thập chuyên dụng lấy mẫu độ sâu đầy đủ một lần mỗi phút. Bảng dữ liệu lịch sử BTC 15-phút sử dụng các điểm kiểm tra vòng đời khớp nhau 04:30, 08:30 và 12:30. Một ảnh chụp là trạng thái thị trường quan sát được đầy đủ tại thời điểm đó, chứ không phải là sự tái tạo từng lệnh thêm, hủy và khớp giữa các lần lấy mẫu.

Sự phân biệt đó quan trọng đối với các mô hình vị trí hàng đợi. Kho lưu trữ hỗ trợ nghiên cứu duyệt sổ lệnh, phân tích chênh lệch giá, độ sâu và chuyển đổi trạng thái. Không nên trình bày dữ liệu này như dữ liệu từ xa của công cụ khớp lệnh theo từng tick.

Sử dụng độ sâu đầy đủ trong kiểm thử lại

Tại mỗi mốc thời gian của chiến lược, hãy chọn ảnh chụp mới nhất có sẵn mà không nhìn về phía trước. Một lệnh mua thị trường đi dọc các mức chào bán được ghi lại từ tốt nhất đến kém nhất cho đến khi khối lượng dự kiến được khớp; một lệnh bán thị trường đi dọc các mức chào mua. Giá bình quân theo trọng số khối lượng của các mức bị tiêu thụ chính là giá thực thi mô phỏng.

Hãy tách riêng phí, các quy tắc lệnh tối thiểu, độ trễ và các giả định khớp một phần. L2 đầy đủ loại bỏ yếu tố giả định thanh khoản lớn nhất, nhưng một trình mô phỏng thực tế vẫn cần các quy tắc thực thi rõ ràng.

Thời điểm bắt đầu của kho lưu trữ và các giới hạn lịch sử

Kho lưu trữ vòng đời BTC 15-phút được chuẩn hóa bắt đầu từ tháng Sáu 26, 2026. Hoạt động thu thập tiến lên một phút ổn định trên các tài sản và khung thời gian được theo dõi bắt đầu từ tháng Bảy 26. Các bản ghi danh mục trước đó không ngụ ý có dữ liệu sổ lệnh trước đó, và việc thanh toán trên chuỗi không thể tiết lộ các lệnh chưa từng được khớp.