Binance Данные книги ордеров прогнозного рынка: полный L2, периодичность и ограничения

Почему плитки с вероятностью недостаточно

Отображаемая вероятность 60% ничего не говорит о том, может ли покупатель приобрести один контракт или десять тысяч по цене 0.60. Исполнение зависит от лучшей цены предложения, объёмов, стоящих за ней, и уровней, которые должен потребить ордер. Спред также определяет, была ли средняя точка когда-либо напрямую торгуемой.

Бэктест, построенный только на отображаемой вероятности или последней сделке, молчаливо предполагает неограниченную ликвидность по одной цене. Полная глубина заменяет это предположение фактически наблюдаемым состоянием рынка.

Что сохраняется в каждом снимке

• Идентификаторы рынков Predict.fun и Binance для стабильных объединений
• Цены и объёмы заявок на покупку по всей наблюдаемой лестнице
• Цены и объёмы заявок на продажу по всей наблюдаемой лестнице
• Нормализованный идентификатор исхода Вверх/Вниз
• Временные метки получения биржи и сборщика в миллисекундах эпохи
• Метаданные фиксации, которые делают точные пропуски видимыми

Периодичность фиксации и интерпретация

Выделенный сборщик снимает полную глубину один раз в минуту. Историческая BTC 15-минутная панель использует согласованные контрольные точки жизненного цикла 04:30, 08:30 и 12:30. Снимок — это полное наблюдаемое состояние рынка на этот момент, а не реконструкция каждого добавления, отмены и исполнения между выборками.

Это различие важно для моделей позиции в очереди. Архив поддерживает обход книги ордеров, анализ спреда, глубины и переходов состояний. Его не следует представлять как телеметрию механизма сопоставления заявок тик за тиком.

Использование полной глубины в бэктесте

На каждой временной метке стратегии выбирайте самый новый доступный снимок, не заглядывая вперёд. Рыночная покупка обходит записанные цены предложения от лучшей к худшей, пока не будет исполнен заданный объём; рыночная продажа обходит заявки на покупку. Средневзвешенная по объёму цена этих пройденных уровней является смоделированной ценой исполнения.

Комиссии, правила минимального ордера, задержки и допущения о частичном исполнении держите отдельно. Полный L2 устраняет главную фикцию ликвидности, но реалистичному симулятору по-прежнему нужны явные правила исполнения.

Начало архива и исторические ограничения

Стандартизированный BTC 15-минутный архив жизненного цикла начинается с июня 26, 2026. Стабильная одноминутная перспективная фиксация по отслеживаемым активам и окнам начинается с июля 26. Более ранние записи каталога не означают более раннего покрытия книги ордеров, а ончейн-расчёты не могут раскрыть ордера, которые никогда не исполнялись.