Los backtests solo son honestos sobre profundidad real. Un precio medio oculta el spread, el tamaño en reposo en cada nivel y el slippage que tu orden realmente pagaría. DepthFeed conserva el libro completo.
A single number. It says nothing about the size waiting to fill.
The full bid and ask ladder, with the size resting at every price.
Every frame stored, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
This is where DepthFeed comes in.
Una profundidad tan fina es cara de registrar e imposible de rellenar después, así que casi nadie la conserva. Nosotros sí: datos completos de libro de órdenes y precios en Polymarket, Kalshi y Limitless, cada nivel en ambos lados, capturados tick a tick y servidos limpios sobre una API medida.
No la última operación ni la cima del libro: la escalera completa de compra/venta con el tamaño en reposo en cada nivel, capturada en cada cambio. La profundidad contra la que una orden real realmente se ejecuta.
Polymarket, Kalshi y Limitless en una forma JSON única y estable: captura basada en eventos en Polymarket y Limitless, sondeo continuo a profundidad completa en Kalshi, cada uno unido a un precio subyacente de alta frecuencia.
La profundidad del libro de órdenes es solo hacia adelante: si la pierdes en vivo, desaparece para siempre. Hemos registrado de forma continua desde principios de 2026, así que la ventana que compra tu plan está respaldada por datos almacenados, no por una promesa.
DepthFeed es un proyecto independiente (no afiliado con los venues) que existe para registrar el libro de órdenes de prediction-market que casi nadie más conserva. Cada cifra de abajo se mide directamente de nuestra propia captura en vivo, para que puedas hacer backtesting sobre liquidez real y operar con los mismos datos.
Polymarket · Kalshi · Limitless
el archivo comienza en enero de 2026
desde enero de 2026
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Medido directamente de la captura en vivo de DepthFeed, June 21, 2026.
Recopilamos lo que importa para los mercados de corto plazo: el libro completo en los activos y las ventanas de tiempo que los traders realmente usan.
Llama a la API REST para descubrir mercados en vivo y extraer el libro histórico completo. JSON limpio, timestamps epoch-millis, paginación por keyset, sin scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Cada uno de los 450 millones de snapshots trae los arrays completos de precio y tamaño de bid y ask, no únicamente el último precio negociado. Los resultados binarios se cotizan de 0 a 1 (Down = 1 − Up), así que ves cómo se reparte la liquidez a cada lado del 0,50 y reconstruyes el libro tal como estaba en cada instante. Eso es lo que separa un backtest serio de una simple serie de cierres.
La captura es event-driven directamente desde el websocket del CLOB de Polymarket, con una latencia mediana de entrega en vivo de ~10 ms (medida). Cubre los siete activos cripto (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB y HYPE) en ventanas de 5m, 15m, 1h, 4h y 24h. Capturamos cada cambio del libro porque Polymarket no sirve su propio histórico del libro de órdenes.
La API REST (clave Bearer, paginación por keyset) para el histórico y el WebSocket en vivo (wss://api.depthfeed.com/v3/stream) emiten objetos JSON idénticos. El mismo código con el que haces backtesting sobre el historial sirve para operar en tiempo real, sin reescribir nada. Cada snapshot incluye timestamps de exchange y de recepción en epoch-millis y un precio de referencia spot/futuros de Binance unido por ASOF.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Order-book assets | All 7 | All 7 | All 7 | All 7 |
| Raw tick tape (/v3/**/ticks) | — | — | — | Included |
| Price bars — equities, ETFs & crypto | 1-minute, windowed | 1-minute base | 1-minute base | 1-minute base |
| Bar symbols per request | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Venue access (prediction markets) | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — prediction markets | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — stocks, ETFs & crypto | Included, within the 7-day window | Included | Included | Included |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
A través de la API REST de DepthFeed con clave Bearer y paginación por keyset, sujeta a los límites de tu plan. Es la forma directa de obtener el histórico del libro de órdenes, porque Polymarket no sirve su propio order book histórico. Puedes empezar sin tarjeta con el plan Explorer o probar el endpoint sin clave /v3/demo.
